[發明專利]基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統

有效

• 申請號: 202011553325.4
• 申請日: 2020-12-24
• 公開（公告）號: CN113065954B
• 公開（公告）日: 2023-09-29
• 發明（設計）人: 胡嘉偉;余峰;張備戰;王維;張海榮;李思昌;張勇;王楨;董紹嬋
• 申請（專利權）人: 上海金融期貨信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/06;G06F8/41;G06F8/30
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

1.一種基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，其特征在于，系統包括：

訂閱線程單元，用于訂閱定價模塊、交易風控模塊、上下場服務模塊、前置查詢模塊產生的消息，實時寫入異步消息隊列中；

發布線程單元，用于向交易風控模塊發布報單/報價請求，向前置查詢模塊發送策略運行狀態消息；

應用線程單元，用于處理訂閱數據并更新內存數據庫，同時驅動策略實例并為策略實例提供數據獲取接口，其中在應用線程單元內運行內部的低延遲復雜事件引擎，應用線程單元將從訂閱線程單元收到的消息發送給低延遲復雜事件引擎，低延遲復雜事件引擎執行策略邏輯所對應的領域特定語言代碼后，將代碼執行結果通過發布線程單元發送出去；

實例管理線程單元，用于處理策略實例配置數據，管理策略實例的運行狀態；

主線程單元，用于創建業務處理線程并確保程序不會退出；

看門狗單元，用于監控策略實例的運行狀態；

其中，低延遲復雜事件引擎配置為執行以下的處理：

讀取策略實例的腳本文件，將腳本文件加載到內存后，經過詞法解析、語法解析、語法檢查、類型注冊推導、LLVM代碼生成的步驟，最后將腳本文件轉化為保存在內存中的函數代碼段，并持有對應的函數指針待后續執行；

實時接收行情、參數在內的消息，低延遲復雜事件引擎根據消息類型，調用對應的函數指針；

待函數指針處理完消息并產生輸出消息后，低延遲復雜事件引擎根據輸出消息的類型，調用做市策略引擎系統預先注冊好的不同類型的回調函數，完成消息通知。

2.根據權利要求1所述的基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，其特征在于，訂閱線程單元分別與應用線程單元、看門狗單元建立單向傳輸，應用線程單元分別和發布線程單元、看門狗單元建立單向傳輸，發布線程單元和看門狗單元建立單向數據傳輸。

3.根據權利要求1所述的基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，其特征在于，應用線程單元內獨立維護一個內存數據庫，內存數據庫通過實時讀取流中的消息來構建，內存數據庫用于維護行情、理論價、報單、報價、成交、持倉、參數在內的數據；并提供統一的數據獲取接口供策略實例查詢。

4.根據權利要求1所述的基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，其特征在于，實例管理線程單元所配置的啟動策略實例是采用輪訓機制選取應用線程，應用線程單元加載并運行策略實例；實例管理線程單元所配置的暫停策略實例是通知應用線程，暫停目標策略實例的執行。

5.根據權利要求1所述的基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，其特征在于，策略實例的腳本文件由領域特定語言組件來支持類C風格的事件模式定義，包括：支持類C的基礎數據類型，支持類C的變量定義、引用、分支、循環、函數，支持無縫調用外部C函數，支持類Java風格的包管理機制。

6.根據權利要求5所述的基于低延遲復雜事件的做市策略引擎系統，其特征在于，在實時流事件處理方面，領域特定語言組件支持監聽器，每個監聽器允許聲明私有的成員函數和成員變量，通過lambda表達式實現對指定事件流的監聽處理；同時內嵌基于內存數據庫的SQL類語句，實現流式數據處理及基于表的批量數據處理的統一；支持消息發送機制，通過消息發送機制向其他計算單元發送實時事件消息；支持一次性/循環觸發定時器，領域特定語言組件通過該定時器指定在設定時間后單次/循環觸發某一函數。