[發明專利]個人消費貸靜態池產品的評級方法以及存儲介質

在審

• 申請號: 202011503718.4
• 申請日: 2020-12-18
• 公開（公告）號: CN112634014A
• 公開（公告）日: 2021-04-09
• 發明（設計）人: 尹留志;王平一;葉云燕;鎮磊;孫英家;盧鵬;何成彌
• 申請（專利權）人: 安徽兆尹信息科技股份有限公司;安徽兆尹安聯科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/06
• 代理公司: 北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙) 11201
• 代理人: 張文姣

本發明公開了一種個人消費貸靜態池產品的評級方法以及存儲介質。其中，個人消費貸靜態池產品的評級方法包括：獲取包括M個樣本的個人消費貸靜態池數據，計算得到多個違約率、回收率和違約時間分布，進而得到累計違約率均值和方差，從而構造累計違約率分布函數；獲取個人消費貸資產支持證券的目標信用等級，并利用累計違約率分布函數根據目標信用等級得到對應的目標違約率；將違約時間分布、回收率作為加壓參數進行現金流分析，得到臨界違約率；在目標違約率小于臨界違約率時，判定個人消費貸資產支持證券的評級通過。該個人消費貸靜態池產品的評級方法，可以實現根據目標證券化產品的同類資產的歷史數據對其進行評級。

技術領域

本發明涉及證券化產品技術領域，尤其涉及一種個人消費貸靜態池產品的評級方法以及存儲介質。

背景技術

資產證券化(簡稱ABS)，可以使金融機構獲得更為廉價的資金，能夠使金融機構的融資手段更為豐富。發行機構在進行資產是證券化的資產池評級時，往往需要對證券化產品進行評級。那么，如何實現準確、有效的評級，就顯得尤為重要。

發明內容

本發明旨在至少在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此，本發明的第一個目的在于提出一種個人消費貸靜態池產品的評級方法，以實現根據目標證券化產品的同類資產的歷史數據對其進行評級。

本發明的第二個目的在于提出一種計算機可讀存儲介質。

為達到上述目的，本發明第一方面實施例提出一種個人消費貸靜態池產品的評級方法，該方法包括以下步驟：獲取個人消費貸靜態池數據，其中，所述個人消費貸靜態池數據包括M個樣本；根據所述M個樣本進行違約率和回收率計算，得到多個違約率、違約時間分布、多個回收率；根據所述多個違約率得到個人消費貸靜態池樣本的累計違約率均值和方差，基于所述累計違約率均值和方差構造個人消費貸靜態池基礎資產的累計違約率分布函數；獲取個人消費貸資產支持證券的目標信用等級，并利用所述累計違約率分布函數根據所述目標信用等級得到對應的目標違約率；將所述違約時間分布、回收率作為加壓參數進行現金流分析，得到臨界違約率，其中，所述臨界違約率為剛好不能兌付證券本金/利息時對應的違約率；將所述目標違約率與所述臨界違約率進行比較，并在所述目標違約率小于所述臨界違約率時，判定所述個人消費貸資產支持證券的評級通過。

本發明實施例的個人消費貸靜態池產品的評級方法，通過獲取個人消費貸靜態池數據，其中，個人消費貸靜態池數據包括M個樣本；進而根據M個樣本進行違約率和回收率計算，得到多個違約率、違約時間分布、多個回收率；以根據多個違約率得到個人消費貸靜態池樣本的累計違約率均值和方差，基于累計違約率均值和方差構造個人消費貸靜態池基礎資產的累計違約率分布函數；進而獲取個人消費貸資產支持證券的目標信用等級，并利用累計違約率分布函數根據目標信用等級得到對應的目標違約率；從而將違約時間分布、回收率作為加壓參數進行現金流分析，得到臨界違約率，其中，臨界違約率為剛好不能兌付證券本金/利息時對應的違約率；將目標違約率與臨界違約率進行比較，并在目標違約率小于臨界違約率時，判定個人消費貸資產支持證券的評級通過。由此，可以實現根據目標證券化產品的同類資產的歷史數據對其進行評級。

為達到上述目的，本發明第二方面實施例提出一種計算機可讀存儲介質其上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執行時，實現上述的個人消費貸靜態池產品的評級方法。

本發明實施例的計算機可讀存儲介質，在其上存儲的計算機程序被處理器執行時，可以實現根據目標證券化產品的同類資產的歷史數據對其進行評級。

本發明附加的方面和優點將在下面的描述中部分給出，部分將從下面的描述中變得明顯，或通過本發明的實踐了解到。

附圖說明

圖1是本發明第一實施例的個人消費貸靜態池產品的評級方法的流程圖；

圖2是本發明第二實施例的個人消費貸靜態池產品的評級方法的流程圖。

具體實施方式