[發明專利]個人消費貸靜態池產品的評級方法以及存儲介質

在審

• 申請號: 202011503718.4
• 申請日: 2020-12-18
• 公開（公告）號: CN112634014A
• 公開（公告）日: 2021-04-09
• 發明（設計）人: 尹留志;王平一;葉云燕;鎮磊;孫英家;盧鵬;何成彌
• 申請（專利權）人: 安徽兆尹信息科技股份有限公司;安徽兆尹安聯科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/06
• 代理公司: 北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙) 11201
• 代理人: 張文姣

1.一種個人消費貸靜態池產品的評級方法，其特征在于，包括以下步驟：

獲取個人消費貸靜態池數據，其中，所述個人消費貸靜態池數據包括M個樣本；

根據所述M個樣本進行違約率和回收率計算，得到多個違約率、違約時間分布、多個回收率；

根據所述多個違約率得到個人消費貸靜態池樣本的累計違約率均值和方差，基于所述累計違約率均值和方差構造個人消費貸靜態池基礎資產的累計違約率分布函數；

獲取個人消費貸資產支持證券的目標信用等級，并利用所述累計違約率分布函數根據所述目標信用等級得到對應的目標違約率；

將所述違約時間分布、回收率作為加壓參數進行現金流分析，得到臨界違約率，其中，所述臨界違約率為剛好不能兌付證券本金/利息時對應的違約率；

將所述目標違約率與所述臨界違約率進行比較，并在所述目標違約率小于所述臨界違約率時，判定所述個人消費貸資產支持證券的評級通過。

2.如權利要求1所述的個人消費貸靜態池產品的評級方法，其特征在于，所述M個樣本的獲取過程包括：

任取一個基準時間段，將所述基準時間段之前的M個時間段中每個時間段的同類資產歷史數據作為一個樣本，得到所述M個樣本，其中，所述樣本包括對應時間段新發放的入池貸款數據，所述基準時間段靠近接近個人消費貸靜態池產品的設立日所在時間段，M＞N，N為所述靜態池中剩余期限最長的貸款的剩余時間段的個數。

3.如權利要求2所述的個人消費貸靜態池產品的評級方法，其特征在于，在得到所述M個樣本之后，所述方法還包括：

計算每個樣本的統計指標，得到靜態池樣本模板數據；

其中，當所述時間段按月計時，所述靜態池樣本模板數據包括：樣本發放月份、樣本報告月份、當月新增貸款本金、初始本金、月末未償本金金額、正常還款本金余額、1-30天滯納金M1、31-60天滯納金M2、61-90天滯納金M3、91-120天滯納金M4、121-150天滯納金M5、151-180天滯納金M6、181-210天滯納金M7、早償金額中的多個，其中，所述樣本報告月份是連續記錄的。

4.如權利要求3所述的個人消費貸靜態池產品的評級方法，其特征在于，根據所述M個樣本進行違約率和回收率計算，得到多個違約率、違約時間分布，包括：

計算每個樣本每一期的新增違約率，其中，第j個樣本第i期的新增違約率＝第i期逾期M2天貸款金額/第j個樣本初始貸款金額，1≤j≤M，1≤i≤I，I為貸款總期數；

計算加權新增違約率和每個樣本的累計違約率，其中，每i期加權新增違約率＝(第i期新增違約率*第j個樣本的初始貸款金額)按照j求和/M個樣本的初始貸款金額之和，每個樣本的累計違約率＝每個樣本各期新增違約率之和；

得到新增違約率的時間分布曲線，其中，第i期違約率的概率＝第i期加權新增違約率/第1-N期加權新增違約率之和；

根據所述新增違約率的時間分布曲線得到所述違約時間分布，其中，第一年的違約比例＝第1-12期的加權新增違約率之和/第1-N期的加權新增違約率之和，第二年的違約比例＝第13-24期的加權新增違約率之和/第1-N期的加權新增違約率之和；

根據所述新增違約率的時間分布曲線得到累計違約率的時間分布曲線，其中，第i期累計違約率分布比例＝第1～i期新增違約率分布比例之和；

計算每個樣本的期望累計違約率，其中，每個樣本的期望累計違約率＝每個樣本的累計違約率/樣本總期數對應的加權累計違約率分布比例，所述樣本總期數對應的加權累計違約率分布比例根據所述累計違約率的時間分布曲線得到；

補足后續期新增違約率，其中，樣本j第i期新增違約率＝樣本j期望累計違約率*新增違約率違約時間分布中第i期對應的分布比例；

得到每個樣本的累計違約率曲線；

得到加權新增違約率曲線，其中，每i期加權累計違約率＝(第i期累計違約率*第j個樣本的初始貸款金額)按照j求和/M個樣本的初始貸款金額之和，第i+1期加權新增違約率＝第i+1期加權累計違約率-第i期加權累計違約率，每i期加權新增違約率＝(第i期新增違約率*第j個樣本的初始貸款金額)按照j求和/M個樣本的初始貸款金額之和。