[發(fā)明專利]一種消費金融的信用壓縮方法

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011485162.0
• 申請日: 2020-12-16
• 公開（公告）號: CN112750022B
• 公開（公告）日: 2022-08-02
• 發(fā)明（設計）人: 梁元宇
• 申請（專利權）人: 蘇寧消費金融有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06F17/18;G06F17/16;G06F17/11
• 代理公司: 南京鐘山專利代理有限公司 32252
• 代理人: 徐燕

本發(fā)明提供一種消費金融的信用壓縮方法通過用戶新增行為調整回歸方法重新計算出用戶違約概率；考慮到用戶違約前后不存在嚴重的跳躍，且長期呈現均值回歸特征，利用AR模型計算出用戶未來的違約概率，通過時間序列調整使其預估準確、更加合理，本發(fā)明提出對信用評級評分系統(tǒng)添加時間序列，能夠及時分析出用戶的信用變化情況，及時對壓縮可能違約的用戶授信額度，減少消費金融公司面對的用戶的信用風險。

技術領域

本發(fā)明涉及信貸風險預測技術領域，具體涉及一種消費金融的信用壓縮方法。

背景技術

信貸用戶的風險是消費金融公司的業(yè)務持續(xù)的關鍵點之一，而對信貸用戶的計量經歷從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型的三個主要發(fā)展階段。通常，消費金融公司會采用邏輯回歸對信貸用戶違約進行評估，但這種方法分析存在下面的缺陷：

1，只關注每個特征對整體的影響，而隨著時間變長，特征量變多導致預估不精確；

2，短期預估中數據相關性影響較大，導致現在沒法完全契合未來；

而在消費金融信貸場景中，及時止損是至關重要的，不然就會出現用戶已經無力償還還讓其正常借款導致違約情況，所以需要通過時間序列調整使其預估準確、更加合理。

發(fā)明內容

(一)解決的技術問題

本發(fā)明的目的在于提供一種消費金融的信用壓縮方法，以解決上述背景技術中提出的實際問題。

(二)技術方案

為實現上述目的，本發(fā)明提供如下技術方案：一種消費金融的信用壓縮方法，具體包括以下步驟：

S1：收集用戶信息并進行預處理；

S2：根據分析目的設置因變量和自變量，假定，Y為因變量，它代表借款人違約，Y＝1代表已經違約，Y＝0代表沒有；P為Y＝1的概率；X為解釋變量，代表影響因素；則Logistic回歸模型的具體公式如下：

可以推導出違約概率P的大小為：

其中:α指的是截距項；X_i為第i個解釋變量；β_i是第i個決定系數；通過Logistic回歸模型可以算出對應的β_i；

S3：通過最小二乘法對回歸函數進行優(yōu)化，使得殘差最小，具體公式如下：

RSS(β)＝(P-Xβ)^T(P-Xβ)

其中：X是X_i矩陣；β是β_i矩陣；

S4：利用AR模型計算出未來的違約概率，AR(1)模型指的是時間序列{x_t}_t≥0在時間戳t時刻(這邊t去單位為月)的取值x_t與時間戳t-1時刻的取值x_t-1相關，其公式就是：

繼續(xù)擴展可以得到AR(p)模型如下：

其中：ω_t服從WN(0，δ²)分布；是系數，通過逐個回歸計算出來；

S5：設置P_t-i與P_t的差值閾值，當P_t-i與P_t的差值超過差值閾值時，對用戶信用進行壓縮，即壓縮用戶可借貸額度，避免發(fā)生信用風險。

進一步的，所述步驟S1中的預處理包括啞變量轉化和缺失值處理。