[發明專利]一種消費金融的信用壓縮方法有效
| 申請號： | 202011485162.0 | 申請日： | 2020-12-16 |
| 公開（公告）號： | CN112750022B | 公開（公告）日： | 2022-08-02 |
| 發明（設計）人： | 梁元宇 | 申請（專利權）人： | 蘇寧消費金融有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/02 | 分類號： | G06Q40/02;G06F17/18;G06F17/16;G06F17/11 |
| 代理公司： | 南京鐘山專利代理有限公司 32252 | 代理人： | 徐燕 |
| 地址： | 210005 江*** | 國省代碼： | 江蘇;32 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 一種 消費 金融 信用 壓縮 方法 | ||
1.一種消費金融的信用壓縮方法，其特征在于，具體包括以下步驟：
S1：收集用戶信息并進行預處理；
S2：根據分析目的設置因變量和自變量，假定，Y為因變量，它代表借款人違約，Y＝1代表已經違約，Y＝0代表沒有；P為Y＝1的概率；X為解釋變量，代表影響因素；則Logistic回歸模型的具體公式如下：
可以推導出違約概率P的大小為：
其中:α指的是截距項；Xi為第i個解釋變量；βi是第i個決定系數；通過Logistic回歸模型可以算出對應的βi；
S3：通過最小二乘法對回歸函數進行優化，使得殘差最小，具體公式如下：
RSS(β)＝(P-Xβ)T(P-Xβ)
其中：X是Xi矩陣；β是βi矩陣；
S4：利用AR模型計算出未來的違約概率，AR1模型指的是時間序列{xt}t≥0在時間戳t時刻的取值xt與時間戳t-1時刻的取值xt-1相關，這邊t取 單位為月，其公式就是：
繼續擴展可以得到ARp模型如下：
其中：
ωt服從WN(0,δ2)分布；
是系數，通過逐個回歸計算出來；
S5：設置Pt-i與Pt的差值閾值，當Pt-i與Pt的差值超過差值閾值時，對用戶信用進行壓縮，即壓縮用戶可借貸額度，避免發生信用風險。
2.根據權利要求1所述的一種消費金融的信用壓縮方法，其特征在于：所述步驟S1中的預處理包括啞變量轉化和缺失值處理。
3.根據權利要求1所述的一種消費金融的信用壓縮方法，其特征在于：所述解釋變量X包括就業職稱、就業年限、房屋所有權和債務收入比。
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