[發(fā)明專利]基于信貸風(fēng)險(xiǎn)的中小微企業(yè)信貸決策方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202011483109.7
• 申請(qǐng)日: 2020-12-16
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN112613972A
• 公開(kāi)（公告）日: 2021-04-06
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 梁廣俊;李夢(mèng);鄧雯;倪雪莉;王蔓萱;王一凡
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 江蘇警官學(xué)院
• 主分類號(hào): G06Q40/02
• 分類號(hào): G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 蕪湖思誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 34138
• 代理人: 項(xiàng)磊

本發(fā)明為銀行公開(kāi)了基于信貸風(fēng)險(xiǎn)的中小微企業(yè)信貸決策方法，包括下列步驟：首先根據(jù)采集的數(shù)據(jù)計(jì)算毛利率、資金回籠率和收入的增長(zhǎng)率三個(gè)影響企業(yè)實(shí)力的因素，通過(guò)層次分析法分析權(quán)重，實(shí)現(xiàn)量化評(píng)分；同時(shí)定義供應(yīng)商集成度SCIS和銷售商集成度SCIC，通過(guò)spearman秩相關(guān)系數(shù)分析二者間相關(guān)性，對(duì)供求關(guān)系穩(wěn)定性進(jìn)行量化評(píng)分；此外對(duì)企業(yè)信譽(yù)根據(jù)信貸記錄評(píng)估出的信譽(yù)等級(jí)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)后，通過(guò)topsis算法對(duì)企業(yè)實(shí)力及信譽(yù)等級(jí)進(jìn)行量化分析，得到新的評(píng)分；最后通過(guò)熵權(quán)法分析企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)等級(jí)和供求關(guān)系穩(wěn)定性三者的權(quán)重比，計(jì)算出三者結(jié)合后的綜合得分確定貸款金額傾向。本發(fā)明具有決策效率高，可靠性好，能最大化銀行收益，靈敏應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的優(yōu)點(diǎn)。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，涉及基于信貸風(fēng)險(xiǎn)的中小微企業(yè)信貸決策方法。

背景技術(shù)

中小微企業(yè)由于規(guī)模較小，缺少抵押資產(chǎn)，需要銀行提供相對(duì)的信貸服務(wù)，來(lái)維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。規(guī)劃銀行對(duì)中微小企業(yè)的信貸決策模型，能夠用固定的信貸總額獲得最大的收益，具有極強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，通常重點(diǎn)關(guān)注信貸記錄并由此進(jìn)行信譽(yù)評(píng)級(jí)，依據(jù)信譽(yù)等級(jí)進(jìn)行信貸決策，雖然會(huì)考慮企業(yè)實(shí)力，并通過(guò)經(jīng)驗(yàn)設(shè)定若干評(píng)價(jià)內(nèi)容及相應(yīng)權(quán)重，這些評(píng)價(jià)內(nèi)容大部分通過(guò)企業(yè)信息獲得，這里企業(yè)信息指財(cái)務(wù)信息，主要包括進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額、銷項(xiàng)發(fā)票金額、銷項(xiàng)金額總和、銷項(xiàng)正數(shù)金額總和、每一年的銷項(xiàng)發(fā)票金額、每一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)等數(shù)據(jù)。但這些評(píng)價(jià)內(nèi)容、權(quán)重以及用于獲取計(jì)算相應(yīng)內(nèi)容的企業(yè)信息主要依據(jù)長(zhǎng)期工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)定，因此主觀性較強(qiáng)，更重要地是不能及時(shí)根據(jù)近些年的市場(chǎng)環(huán)境變化進(jìn)行修正或重新設(shè)定，決策效率低，容易失誤。同時(shí)小微企業(yè)很多為新設(shè)企業(yè)，不少是第一次進(jìn)行貸款，之前沒(méi)有信貸記錄，這種情況現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法進(jìn)行信譽(yù)評(píng)級(jí)，要么只能拒絕貸款，要么就僅僅依據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)企業(yè)實(shí)力進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)，信貸決策的可靠性更差，更容易發(fā)生決策錯(cuò)誤。最后現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行決策時(shí)較少考慮供求關(guān)系穩(wěn)定性和行業(yè)受到重大突發(fā)事件的影響，因此容易受上下游行業(yè)運(yùn)行情況影響，或在近期發(fā)生重大突發(fā)事件導(dǎo)致決策結(jié)果不適用當(dāng)前情況，也無(wú)法保證銀行收益。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于提供基于信貸風(fēng)險(xiǎn)的中小微企業(yè)信貸決策方法，以解決現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行信貸決策具有不能及時(shí)隨市場(chǎng)環(huán)境變化進(jìn)行修正或重新設(shè)定，決策效率低，可靠性差，容易失誤的技術(shù)問(wèn)題。

基于信貸風(fēng)險(xiǎn)的中小微企業(yè)信貸決策方法，其特征在于：包括下列步驟：

1)對(duì)企業(yè)實(shí)力進(jìn)行量化評(píng)分：根據(jù)采集的數(shù)據(jù)計(jì)算出企業(yè)一段時(shí)間內(nèi)每年的主營(yíng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率、資金回籠率和收入的增長(zhǎng)率三個(gè)影響企業(yè)實(shí)力的因素，通過(guò)兩兩相比的層次分析法對(duì)上述因素的權(quán)重進(jìn)行分析計(jì)算，最后將權(quán)重和對(duì)影響企業(yè)實(shí)力的因素評(píng)價(jià)打分結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)實(shí)力的量化評(píng)分；

2)對(duì)企業(yè)的供求關(guān)系穩(wěn)定性進(jìn)行量化評(píng)分：以供應(yīng)商采購(gòu)額排名前5的采購(gòu)金額占總采購(gòu)額的比重來(lái)表示每年的供應(yīng)商集成度SCIS，以銷售商銷售額排名前5名的銷售額之和在總銷售額的占比來(lái)表示每年的銷售商集成度SCIC，通過(guò)比較各企業(yè)SCIS、SCIC的均值和標(biāo)準(zhǔn)差反映上游企業(yè)影響力與下游企業(yè)影響力，通過(guò)spearman秩相關(guān)系數(shù)分析SCIS、SCIC確定二者間相關(guān)性，求得相應(yīng)權(quán)重，再結(jié)合上述計(jì)算結(jié)果實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的供求關(guān)系穩(wěn)定性進(jìn)行量化評(píng)分；

3)對(duì)企業(yè)信譽(yù)進(jìn)行量化評(píng)分：根據(jù)信貸記錄評(píng)估出的信譽(yù)等級(jí)，對(duì)信譽(yù)等級(jí)設(shè)定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)后，通過(guò)topsis算法對(duì)企業(yè)實(shí)力及信譽(yù)等級(jí)進(jìn)行量化分析，得到新的企業(yè)實(shí)力和信譽(yù)等級(jí)的評(píng)分；

4)通過(guò)熵權(quán)法分析企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)等級(jí)和供求關(guān)系穩(wěn)定性三者的權(quán)重比，然后由此計(jì)算出三者結(jié)合后的綜合得分根據(jù)綜合得分確定給各個(gè)企業(yè)的貸款金額傾向。