[發(fā)明專利]基于信貸風險的中小微企業(yè)信貸決策方法

在審

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• 申請日: 2020-12-16
• 公開（公告）號: CN112613972A
• 公開（公告）日: 2021-04-06
• 發(fā)明（設計）人: 梁廣俊;李夢;鄧雯;倪雪莉;王蔓萱;王一凡
• 申請（專利權）人: 江蘇警官學院
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 蕪湖思誠知識產(chǎn)權代理有限公司 34138
• 代理人: 項磊

1.基于信貸風險的中小微企業(yè)信貸決策方法，其特征在于：包括下列步驟：

1)對企業(yè)實力進行量化評分：根據(jù)采集的數(shù)據(jù)計算出企業(yè)一段時間內(nèi)每年的主營經(jīng)營業(yè)務的毛利率、資金回籠率和收入的增長率三個影響企業(yè)實力的因素，通過兩兩相比的層次分析法對上述因素的權重進行分析計算，最后將權重和對影響企業(yè)實力的因素評價打分結(jié)合實現(xiàn)對企業(yè)實力的量化評分；

2)對企業(yè)的供求關系穩(wěn)定性進行量化評分：以供應商采購額排名前5的采購金額占總采購額的比重來表示每年的供應商集成度SCIS，以銷售商銷售額排名前5名的銷售額之和在總銷售額的占比來表示每年的銷售商集成度SCIC，通過比較各企業(yè)SCIS、SCIC的均值和標準差反映上游企業(yè)影響力與下游企業(yè)影響力，通過spearman秩相關系數(shù)分析SCIS、SCIC確定二者間相關性，求得相應權重，再結(jié)合上述計算結(jié)果實現(xiàn)對企業(yè)的供求關系穩(wěn)定性進行量化評分；

3)對企業(yè)信譽進行量化評分：根據(jù)信貸記錄評估出的信譽等級，對信譽等級設定評分標準后，通過topsis算法對企業(yè)實力及信譽等級進行量化分析，得到新的企業(yè)實力和信譽等級的評分；

4)通過熵權法分析企業(yè)實力、信譽等級和供求關系穩(wěn)定性三者的權重比，然后由此計算出三者結(jié)合后的綜合得分根據(jù)綜合得分確定給各個企業(yè)的貸款金額傾向。

2.根據(jù)權利要求1所述的基于信貸風險的中小微企業(yè)信貸決策方法，其特征在于：當企業(yè)沒有信貸記錄時，本方法通過信譽評估模型評估信譽等級，所述無信貸記錄下的信譽評估模型通過下列方法獲得：將“交易金額維度”作為量化分析無信貸記錄下的企業(yè)信譽的因素，通過如下公式得出交易金額因子：交易金額因子＝F_s(i)R_b(i)L(i)，其中，i表示第i次交易，F(xiàn)_s(i)為賣家第i次交易的金額，R_b(i)為賣家第i次交易時得到的評價，L(i)為賣家第i次交易是否完成的物流達成參數(shù)，有以下兩種情況：

買家信譽度即好評率可以由如下公式得出：

其中m為購買次數(shù)，將交易金額因子和好評率二者進行集結(jié)，進而采用一個二元組M_s＝R_s，r_b來描述交易金額維度M_s，其最終公式如下：

通過有信貸記錄并評估出的信譽等級的企業(yè)信息，以上述方法計算出交易金額維度，進而得出交易金額維度的取值范圍與信譽等級之間的對應關系，從而確定信譽評估模型。

3.根據(jù)權利要求2所述的基于信貸風險的中小微企業(yè)信貸決策方法，其特征在于：當采集到的企業(yè)信息不包括交易時得到的評價R_b(i)，好評率通過成交率和退貨率來體現(xiàn)描述交易金額維度M_s變形成如下：