[發明專利]債券預期信用損失的獲取系統及方法、設備、可讀存儲介質

在審

• 申請號: 202011239906.0
• 申請日: 2020-11-09
• 公開（公告）號: CN112184430A
• 公開（公告）日: 2021-01-05
• 發明（設計）人: 李喬;朱道敏;李妍;謝澍;胡一帆
• 申請（專利權）人: 中債金融估值中心有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 劉穎

本申請提供的債券的預期信用損失系統，遵循主體信用利差越大的債券具有更高的違約概率以及擔保屬性和次級屬性共同影響著債券的違約損失率的客觀規律，分別構建隱含違約率編制模型和違約損失率編制模型，并利用交互和展示模塊獲取待查詢的第一債券的信息，利用預期信用損失計算模型、隱含違約率編制模型和違約損失率編制模型，得到債券的違約率PD和違約損失率LGD，再進一步得到并展示第一債券的預期信用損失，因為違約率不再借用國外的數值，違約損失率不再采用監管推薦值，或者，借用信貸資產的違約損失率，所以得到的預期信用損失具有較高的準確性。

技術領域

本申請涉及電子信息領域，尤其涉及一種債券預期信用損失的獲取系統及方法、設備、可讀存儲介質。

背景技術

債券的預期信用損失是指以發生違約風險為權重的債券信用損失的加權平均值。債券預期信用損失的計算依據至少包括債券的違約損失率、和主體隱含違約率。

但現有技術中，違約損失率或者采用監管推薦值，或者，借用信貸資產的違約損失率。違約率或者依據歷史數據統計獲得，或者，借用國外的數值。

而監管推薦值較為粗糙，對擔保條款和次級屬性對違約損失率的影響的區分度低，因此，準確性不高，并且，借用其它領域或國外的數值的方式，與我國債券領域的實際情況的契合度不高，因此，導致結果的準確性降低。

發明內容

本申請提供了一種債券預期信用損失的獲取系統及方法、設備、可讀存儲介質，目的在于解決獲取的債券的預期信用損失的準確性不高的問題。

為了實現上述目的，本申請提供了以下技術方案：

一種債券預期信用損失的獲取系統，包括：

交互和展示模塊、隱含違約率編制模型、違約損失率編制模型和預期信用損失計算模型；

所述交互和展示模塊，用于接收用戶輸入的第一債券的信息，所述信息包括：標識和資產負債表日的賬面余額；并依據所述標識，查詢所述第一債券的參數值，所述參數值包括：主體信用級別值Z、擔保屬性值、和次級屬性值；

所述預期信用損失計算模型用于，依據所述標識，獲取所述第一債券所處的減值階段，并依據所述減值階段，確定期限值t；

隱含違約率編制模型用于，依據期初信用級別為Z的發債主體樣本的數量N^Z(m)、信用級別為Z、且在m年內發生違約的發債主體樣本的數量n^Z(m)、信用級別為Z的t年期限的歷史平均總利差以及信用級別為Z的t年期限的主體利差獲取所述第一債券的主體隱含違約率

違約損失率編制模型用于，依據預設的擔保屬性、次級屬性與違約損失率計算規則的對應關系，查詢所述擔保屬性值和所述次級屬性值對應的違約損失率計算規則，得到第一計算規則；并依據所述第一計算規則、所述擔保屬性值和所述次級屬性值，計算所述債券的違約損失率LGD；

所述預期信用損失計算模型還用于，依據所述和所述LGD，獲取所述第一債券的預期信用損失比例ECL(％)，并依據所述資產負債表日的賬面余額和ECL(％)，獲取所述第一債券的預期信用損失；

所述交互和展示模塊還用于，展示所述第一債券的預期信用損失。

可選的，還包括：

數據獲取和處理模塊，用于依據預設的債券數據庫中的數據，獲取參數，所述參數包括：所述N^Z(m)、所述n^Z(m)、所述以及所述并將所述參數發送至所述隱含違約率編制模型。

可選的，所述數據獲取和處理模塊具體用于：

通過計算信用級別為Z的發債主體所屬的行業曲線在t年期限的利差的歷史平均值，獲取所述

可選的，所述數據獲取和處理模塊具體用于：