[發明專利]債券預期信用損失的獲取系統及方法、設備、可讀存儲介質

在審

• 申請號: 202011239906.0
• 申請日: 2020-11-09
• 公開（公告）號: CN112184430A
• 公開（公告）日: 2021-01-05
• 發明（設計）人: 李喬;朱道敏;李妍;謝澍;胡一帆
• 申請（專利權）人: 中債金融估值中心有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/04
• 代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227
• 代理人: 劉穎

1.一種債券預期信用損失的獲取系統，其特征在于，包括：

交互和展示模塊、隱含違約率編制模型、違約損失率編制模型和預期信用損失計算模型；

所述交互和展示模塊，用于接收用戶輸入的第一債券的信息，所述信息包括：標識和資產負債表日的賬面余額；并依據所述標識，查詢所述第一債券的參數值，所述參數值包括：主體信用級別值Z、擔保屬性值、和次級屬性值；

所述預期信用損失計算模型用于，依據所述標識，獲取所述第一債券所處的減值階段，并依據所述減值階段，確定期限值t；

隱含違約率編制模型用于，依據期初信用級別為Z的發債主體樣本的數量N^Z(m)、信用級別為Z、且在m年內發生違約的發債主體樣本的數量n^Z(m)、信用級別為Z的t年期限的歷史平均總利差以及信用級別為Z的t年期限的主體利差獲取所述第一債券的主體隱含違約率

違約損失率編制模型用于，依據預設的擔保屬性、次級屬性與違約損失率計算規則的對應關系，查詢所述擔保屬性值和所述次級屬性值對應的違約損失率計算規則，得到第一計算規則；并依據所述第一計算規則、所述擔保屬性值和所述次級屬性值，計算所述債券的違約損失率LGD；

所述預期信用損失計算模型還用于，依據所述和所述LGD，獲取所述第一債券的預期信用損失比例ECL(％)，并依據所述資產負債表日的賬面余額和ECL(％)，獲取所述第一債券的預期信用損失；

所述交互和展示模塊還用于，展示所述第一債券的預期信用損失。

2.根據權利要求1所述的系統，其特征在于，還包括：

數據獲取和處理模塊，用于依據預設的債券數據庫中的數據，獲取參數，所述參數包括：所述N^Z(m)、所述n^Z(m)、所述以及所述并將所述參數發送至所述隱含違約率編制模型。

3.根據權利要求2所述的系統，其特征在于，所述數據獲取和處理模塊具體用于：

通過計算信用級別為Z的發債主體所屬的行業曲線在t年期限的利差的歷史平均值，獲取所述

4.根據權利要求2所述的系統，其特征在于，所述數據獲取和處理模塊具體用于：

根據信用級別為Z的發債主體存續債券的債券利差，獲取所述

5.根據權利要求1-4任一項所述的系統，其特征在于，所述隱含違約率編制模型具體用于：

依據所述N^Z(m)以及所述n^Z(m)，獲取第一預設時間區間內的信用等級為Z的主體的歷史違約率d^Z(m)；

依據所述d^Z(m)，獲取所述信用級別為Z的發債主體在第二預設時間區間的歷史平均違約率D^Z；

依據所述D^Z以及預設的回收率，獲取歷史平均公允信用利差

依據所述以及所述獲取所述信用級別為Z的發債主體的t年期信用風險比例

依據所述以及所述獲取信用級別為Z的t年期限的債券主體信用利差

依據所述以及所述回收率，獲取所述第一債券的主體隱含違約強度λ^Z；

依據所述λ^Z，獲取所述

6.根據權利要求5所述的系統，其特征在于，所述隱含違約率編制模型具體用于：

將所述與所述的比值，作為所述

7.根據權利要求5所述的系統，其特征在于，所述隱含違約率編制模型具體用于：

將所述與所述的乘積，作為所述