[發(fā)明專利]債券預(yù)期信用損失的獲取系統(tǒng)及方法、設(shè)備、可讀存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011239906.0
• 申請日: 2020-11-09
• 公開（公告）號: CN112184430A
• 公開（公告）日: 2021-01-05
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 李喬;朱道敏;李妍;謝澍;胡一帆
• 申請（專利權(quán)）人: 中債金融估值中心有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/04
• 代理公司: 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11227
• 代理人: 劉穎

1.一種債券預(yù)期信用損失的獲取系統(tǒng)，其特征在于，包括：

交互和展示模塊、隱含違約率編制模型、違約損失率編制模型和預(yù)期信用損失計算模型；

所述交互和展示模塊，用于接收用戶輸入的第一債券的信息，所述信息包括：標(biāo)識和資產(chǎn)負債表日的賬面余額；并依據(jù)所述標(biāo)識，查詢所述第一債券的參數(shù)值，所述參數(shù)值包括：主體信用級別值Z、擔(dān)保屬性值、和次級屬性值；

所述預(yù)期信用損失計算模型用于，依據(jù)所述標(biāo)識，獲取所述第一債券所處的減值階段，并依據(jù)所述減值階段，確定期限值t；

隱含違約率編制模型用于，依據(jù)期初信用級別為Z的發(fā)債主體樣本的數(shù)量N^Z(m)、信用級別為Z、且在m年內(nèi)發(fā)生違約的發(fā)債主體樣本的數(shù)量n^Z(m)、信用級別為Z的t年期限的歷史平均總利差以及信用級別為Z的t年期限的主體利差獲取所述第一債券的主體隱含違約率

違約損失率編制模型用于，依據(jù)預(yù)設(shè)的擔(dān)保屬性、次級屬性與違約損失率計算規(guī)則的對應(yīng)關(guān)系，查詢所述擔(dān)保屬性值和所述次級屬性值對應(yīng)的違約損失率計算規(guī)則，得到第一計算規(guī)則；并依據(jù)所述第一計算規(guī)則、所述擔(dān)保屬性值和所述次級屬性值，計算所述債券的違約損失率LGD；

所述預(yù)期信用損失計算模型還用于，依據(jù)所述和所述LGD，獲取所述第一債券的預(yù)期信用損失比例ECL(％)，并依據(jù)所述資產(chǎn)負債表日的賬面余額和ECL(％)，獲取所述第一債券的預(yù)期信用損失；

所述交互和展示模塊還用于，展示所述第一債券的預(yù)期信用損失。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，還包括：

數(shù)據(jù)獲取和處理模塊，用于依據(jù)預(yù)設(shè)的債券數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，獲取參數(shù)，所述參數(shù)包括：所述N^Z(m)、所述n^Z(m)、所述以及所述并將所述參數(shù)發(fā)送至所述隱含違約率編制模型。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述數(shù)據(jù)獲取和處理模塊具體用于：

通過計算信用級別為Z的發(fā)債主體所屬的行業(yè)曲線在t年期限的利差的歷史平均值，獲取所述

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述數(shù)據(jù)獲取和處理模塊具體用于：

根據(jù)信用級別為Z的發(fā)債主體存續(xù)債券的債券利差，獲取所述

5.根據(jù)權(quán)利要求1-4任一項所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述隱含違約率編制模型具體用于：

依據(jù)所述N^Z(m)以及所述n^Z(m)，獲取第一預(yù)設(shè)時間區(qū)間內(nèi)的信用等級為Z的主體的歷史違約率d^Z(m)；

依據(jù)所述d^Z(m)，獲取所述信用級別為Z的發(fā)債主體在第二預(yù)設(shè)時間區(qū)間的歷史平均違約率D^Z；

依據(jù)所述D^Z以及預(yù)設(shè)的回收率，獲取歷史平均公允信用利差

依據(jù)所述以及所述獲取所述信用級別為Z的發(fā)債主體的t年期信用風(fēng)險比例

依據(jù)所述以及所述獲取信用級別為Z的t年期限的債券主體信用利差

依據(jù)所述以及所述回收率，獲取所述第一債券的主體隱含違約強度λ^Z；

依據(jù)所述λ^Z，獲取所述

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述隱含違約率編制模型具體用于：

將所述與所述的比值，作為所述

7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述隱含違約率編制模型具體用于：

將所述與所述的乘積，作為所述