[發明專利]股市中最大回撤的優化方法、裝置、電子設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202011164217.8
• 申請日: 2020-10-27
• 公開（公告）號: CN112308307A
• 公開（公告）日: 2021-02-02
• 發明（設計）人: 張學哲
• 申請（專利權）人: 上海攜寧計算機科技股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 上海晨皓知識產權代理事務所(普通合伙) 31260
• 代理人: 成麗杰

本發明實施例涉及數據處理技術領域，公開了一種股市中最大回撤的優化方法、裝置、電子設備及存儲介質。本發明中，從采集的n₁個產品凈值中選取n₂個極大值并按照產生時間進行排序得到第一極大值數組H[h]以及選取n₃個極小值并按照產生時間進行排序得到極小值數組J[j]，將第一極大值數組H[h]中前s個元素的最大值作為第二極大值數組S[s]中的第s個元素，根據第二極大值數組S[s]和所述極小值數組J[j]，得到回撤數組Y[y]，從回撤數組Y[y]中選取數值最大的元素作為最大回撤。通過這樣的方法，可以提高計算效率且減少對處理資源的占用。

技術領域

本發明實施例涉及數據處理技術領域，特別涉及一種股市中最大回撤的優化方法、裝置、電子設備及存儲介質。

背景技術

最大回撤是指在選定周期內任一歷史時點往后推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值；最大回撤用來描述買入產品后可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對于對沖基金和數量化策略交易等都極為重要。對于最大回撤的計算，一般采用如下方法進行：對于數據A₁、A₂…A_n，數據的下標數值的大小表示數據產生時間的先后，下標數值越小表示數據產生時間越早；計算截止到A₂的回撤，取A₂之前的數據的最大值max_vlu為A₁，再利用公式(A₂/max_vlu-1)計算回撤max_down₁；計算截止到A₃的回撤，取A₃之前的數據的最大值max_vlu為max[A₁，A₂]，再利用公式(A₃/max_vlu-1)計算回撤max_down₂；……；計算截止到A_n的回撤，取A_n之前的數據的最大值max_vlu為max[A₁，A₂，…，A_n-1]，再利用公式(A_n/max_vlu-1)計算回撤max_down_n-1；選取所有回撤中的所有負數，最大回撤為最小負數的絕對值。

發明人發現現有技術中至少存在如下問題：采用上述方法計算最大回撤時，需要對每一個數據循環判斷其是否為最大值，再利用公式計算回撤，由于實際過程中的數據量較大，這樣就使得在計算最大回撤時的計算量較大，效率較低。

發明內容

本發明實施例的目的在于提供一種股市中最大回撤的優化方法、裝置、電子設備和存儲介質，可以提高計算效率且減少對處理資源的占用。

為解決上述技術問題，本發明的實施例提供了一種股市中最大回撤的優化方法，包括：從采集的n₁個產品凈值中選取n₂個極大值并按照產生時間進行排序得到第一極大值數組H[h]，以及從所述n₁個產品凈值中選取n₃個極小值并按照產生時間進行排序得到極小值數組J[j]；其中，n₁為大于2的正整數，n₂、n₃均為小于n₁的正整數，h＝1，2，…，n₂，j＝1，2，…，n₃；將所述第一極大值數組H[h]中前s個元素的最大值作為第二極大值數組S[s]中的第s個元素；其中，s＝1，2，…，n₂；根據所述第二極大值數組S[s]和所述極小值數組J[j]，得到回撤數組Y[y]；其中，所述回撤數組Y[y]中的第y個元素由所述第二極大值數組S[s]中的第y個元素與所述極小值數組J[j]中的第y個元素計算得到，y＝1，2，…，min[n₂，n₃]；從所述回撤數組Y[y]中選取數值最大的元素作為最大回撤。