[發(fā)明專利]股市中最大回撤的優(yōu)化方法、裝置、電子設備及存儲介質

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202011164217.8
• 申請日: 2020-10-27
• 公開（公告）號: CN112308307A
• 公開（公告）日: 2021-02-02
• 發(fā)明（設計）人: 張學哲
• 申請（專利權）人: 上海攜寧計算機科技股份有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q40/04;G06Q40/06
• 代理公司: 上海晨皓知識產權代理事務所(普通合伙) 31260
• 代理人: 成麗杰

1.一種股市中最大回撤的優(yōu)化方法，其特征在于，包括：

從采集的n₁個產品凈值中選取n₂個極大值并按照產生時間進行排序得到第一極大值數(shù)組H[h]，以及從所述n₁個產品凈值中選取n₃個極小值并按照產生時間進行排序得到極小值數(shù)組J[j]；其中，n₁為大于2的正整數(shù)，n₂、n₃均為小于n₁的正整數(shù)，h＝1，2，…，n₂，j＝1，2，…，n₃；

將所述第一極大值數(shù)組H[h]中前s個元素的最大值作為第二極大值數(shù)組S[s]中的第s個元素；其中，s＝1，2，…，n₂；

根據所述第二極大值數(shù)組S[s]和所述極小值數(shù)組J[j]，得到回撤數(shù)組Y[y]；其中，所述回撤數(shù)組Y[y]中的第y個元素由所述第二極大值數(shù)組S[s]中的第y個元素與所述極小值數(shù)組J[j]中的第y個元素計算得到，y＝1，2，…，min[n₂，n₃]；

從所述回撤數(shù)組Y[y]中選取數(shù)值最大的元素作為最大回撤。

2.根據權利要求1所述的股市中最大回撤的優(yōu)化方法，其特征在于，所述從采集的n₁個產品凈值中選取n₂個極大值并按照產生時間進行排序得到第一極大值數(shù)組H[h]，以及從所述n₁個產品凈值中選取n₃個極小值并按照產生時間進行排序得到極小值數(shù)組J[j]，包括：

采集n₁個產品凈值并按照產生時間進行排序得到產品凈值數(shù)組A[a]；其中，a＝1，2，…，n₁；

將所述產品凈值數(shù)組A[a]中第(d+1)個元素和第d個元素的差值作為第一中間值數(shù)組D[d]中第d個元素；其中，d＝1，2，…，n₁-1；

判斷所述第一中間值數(shù)組D[d]中是否存在數(shù)值等于0的元素，根據判斷結果確定目標第一中間值數(shù)組M[m]和目標產品凈值數(shù)組F[f]；其中，所述目標第一中間值數(shù)組M[m]中不存在數(shù)值等于0的元素，所述目標產品凈值數(shù)組F[f]中不存在數(shù)值相等的相鄰元素，m＝1，2，…，n₄，f＝1，2，…，n₅，n₄不大于n₁-1，n₅不大于n₁；將所述目標第一中間值數(shù)組M[m]中第k個元素進行更新，將更新后的第k個元素作為第二中間值數(shù)組K[k]中的第k個元素；其中，將所述目標第一中間值數(shù)組M[m]中大于0的元素更新為預設值，將所述目標第一中間值數(shù)組M[m]中小于0的元素更新為所述預設值的相反數(shù)；其中，所述預設值為正數(shù)或負數(shù)，k＝1，2，…，n₄；

將所述第二中間值數(shù)組K[k]中第(g+1)個元素和第g個元素的差值作為第三中間值數(shù)組G[g]中第g個元素；其中，g＝1，2，…，n₄-1；

根據所述第三中間值數(shù)組G[g]中的元素與0的大小，從所述目標產品凈值數(shù)組F[f]中選取n₂個極大值并按照產生時間進行排序得到第一極大值數(shù)組H[h]，以及從所述目標產品凈值數(shù)組F[f]中選取n₃個極小值并按照產生時間進行排序得到極小值數(shù)組J[j]。

3.根據權利要求2所述的股市中最大回撤的優(yōu)化方法，其特征在于，所述根據判斷結果確定目標第一中間值數(shù)組M[m]和目標產品凈值數(shù)組F[f]，包括：

若所述第一中間值數(shù)組D[d]中不存在數(shù)值等于0的元素，確定目標第一中間值數(shù)組M[m]為所述第一中間值數(shù)組D[d]，以及目標產品凈值數(shù)組F[f]為所述產品凈值數(shù)組A[a]；

若所述第一中間值數(shù)組D[d]中存在數(shù)值等于0的元素且等于0的元素所在位置的序號為w，將所述第一中間值數(shù)組D[d]中第w個元素進行刪除得到目標第一中間值數(shù)組M[m]，以及將所述產品凈值數(shù)組A[a]中的第w個元素進行刪除得到目標產品凈值數(shù)組F[f]。