[發明專利]大類資產配置方法、裝置、計算機設備及存儲介質

在審

• 申請號: 202010962493.2
• 申請日: 2020-09-14
• 公開（公告）號: CN112270431A
• 公開（公告）日: 2021-01-26
• 發明（設計）人: 楊朝軍;丁專鑫;楊晃
• 申請（專利權）人: 上海眾祿昭業財務咨詢有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 深圳市中融創智專利代理事務所(普通合伙) 44589
• 代理人: 葉垚平;李立

1.一種大類資產配置方法，其特征在于，包括：

收集各類資產收益率歷史數據、投資者的風險偏好和專家意見；

確定投資者的期望收益和最大風險閾值；

根據各類資產收益率歷史數據，確定配置的標的資產類別，采用BL模型獲取各類資產未來收益率和風險預測；

根據預設的打分制將所述專家意見進行量化；

根據量化后的專家意見對各類資產未來收益率和風險預測進行修正；

結合修正后的各類資產未來收益率、風險預測、投資者的期望收益、最大風險閾值、投資期限，確定大類資產配置方案。

2.根據權利要求1所述的大類資產配置方法，其特征在于，還包括：

存儲、輸出大類資產配置方案。

3.根據權利要求1所述的大類資產配置方法，其特征在于，所述專家意見量化包括：強烈減持、減持、持平、增持、強烈增持。

4.根據權利要求3所述的大類資產配置方法，其特征在于，所述打分制規則中，1-5分依次分別與強烈減持、減持、持平、增持、強烈增持對應。

5.一種大類資產配置裝置，其特征在于，包括：

數據獲取單元，用于收集各類資產收益率歷史數據、投資者的風險偏好和專家意見；

風險確定單元，用于確定投資者的期望收益和最大風險閾值；

模型預測單元，用于根據各類資產收益率歷史數據，確定配置的標的資產類別，并建立能夠刻畫大類資產收益率和風險動態變化的大類資產預測模型，以獲得各類資產未來收益和風險預測；

量化單元，用于將所述專家意見進行量化；

修正單元，用于根據量化后的專家意見對各類資產未來收益率和風險預測進行修正。

資產配置單元，根據各類資產未來收益率、風險預測、投資者的期望收益、最大風險閾值、投資期限和量化后的專家意見，采用BL模型，確定大類資產配置方案。

6.根據權利要求5所述的大類資產配置裝置，其特征在于，還包括：

存儲輸出單元，用于存儲、輸出大類資產配置方案。

7.一種終端，其特征在于，包括處理器和用于存儲計算機指令的存儲器，所述處理器在執行所述計算機程序時，實現如權利要求1-4任一項所述的大類資產配置方法中的各個步驟。

8.一種可存儲介質，存儲有計算機程序，其特征在于，該程序被處理器執行時實現如權利要求1-4任意一項所述的大類資產配置方法。