[發(fā)明專利]大類資產(chǎn)配置方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202010962493.2
• 申請日: 2020-09-14
• 公開（公告）號: CN112270431A
• 公開（公告）日: 2021-01-26
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 楊朝軍;丁專鑫;楊晃
• 申請（專利權(quán)）人: 上海眾祿昭業(yè)財(cái)務(wù)咨詢有限公司
• 主分類號: G06Q10/04
• 分類號: G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 深圳市中融創(chuàng)智專利代理事務(wù)所(普通合伙) 44589
• 代理人: 葉垚平;李立

本申請具體公開了一種大類資產(chǎn)配置方法、裝置、終端及可存儲介質(zhì)，該方法包括：收集各類資產(chǎn)收益率歷史數(shù)據(jù)、投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和專家意見；確定投資者的期望收益和最大風(fēng)險(xiǎn)閾值；根據(jù)各類資產(chǎn)收益率歷史數(shù)據(jù)，確定配置的標(biāo)的資產(chǎn)類別，采用BL模型獲取各類資產(chǎn)未來收益率和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測；根據(jù)預(yù)設(shè)的打分制將所述專家意見進(jìn)行量化；根據(jù)量化后的專家意見對各類資產(chǎn)未來收益率和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測進(jìn)行修正；結(jié)合修正后的各類資產(chǎn)未來收益率、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、投資者的期望收益、最大風(fēng)險(xiǎn)閾值、投資期限，確定大類資產(chǎn)配置方案。

技術(shù)領(lǐng)域

本申請涉及資產(chǎn)管理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種大類資產(chǎn)配置方法、裝置、 計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲介質(zhì)。

背景技術(shù)

當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)管理的資金規(guī)模龐大，監(jiān)管部門的要求各金融產(chǎn)品之間應(yīng) 該進(jìn)行獨(dú)立的會計(jì)核算，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離。另一方面，投資者對長期穩(wěn)定投 資需求的增加；故需要對集合運(yùn)作投資資金配置至各大類金融資產(chǎn)中，通過風(fēng) 險(xiǎn)分散保證投資收益率穩(wěn)定且到達(dá)預(yù)期收益。大類資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資者的 風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資期限，通過動態(tài)選擇債券，股票，商品，貨幣以及海外等大類 資產(chǎn)的最優(yōu)配比，以達(dá)到最優(yōu)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。目前的資產(chǎn)配置方案大 多僅限于對權(quán)益類資產(chǎn)即股票及股票基金的配置方案，并沒有考慮在包括但不 限于股票，債券，貨幣，商品等大類資產(chǎn)的配置方案,或者僅僅采取大類資產(chǎn)的 固定配比方案。其中的關(guān)鍵問題是如何根據(jù)大類資產(chǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)變化， 對資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動態(tài)預(yù)測，并基于預(yù)測動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置方 案。

發(fā)明內(nèi)容

本申請?zhí)峁┝艘环N大類資產(chǎn)配置方法、裝置、終端及可存儲介質(zhì)，以獲取 更優(yōu)的大類資產(chǎn)配置方案。

第一方面，本申請?zhí)峁┝艘环N大類資產(chǎn)配置方法，所述方法包括：

收集各類資產(chǎn)收益率歷史數(shù)據(jù)、投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和專家意見；

確定投資者的期望收益和最大風(fēng)險(xiǎn)閾值；

根據(jù)各類資產(chǎn)收益率歷史數(shù)據(jù)，確定配置的標(biāo)的資產(chǎn)類別，采用BL模型獲 取各類資產(chǎn)未來收益率和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測；

根據(jù)預(yù)設(shè)的打分制將所述專家意見進(jìn)行量化；

根據(jù)量化后的專家意見對各類資產(chǎn)未來收益率和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測進(jìn)行修正；

結(jié)合修正后的各類資產(chǎn)未來收益率、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、投資者的期望收益、最大 風(fēng)險(xiǎn)閾值、投資期限，確定大類資產(chǎn)配置方案；

根據(jù)各類資產(chǎn)未來收益、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資期限，采用 BL模型，確定最優(yōu)的大類資產(chǎn)配置方案。

在本申請的大類資產(chǎn)配置方法中，還包括：

存儲、輸出大類資產(chǎn)配置方案。

在本申請的大類資產(chǎn)配置方法中，所述專家意見量化包括：強(qiáng)烈減持、減 持、持平、增持、強(qiáng)烈增持。

在本申請的大類資產(chǎn)配置方法中，所述打分制規(guī)則中，1-5分依次分別與強(qiáng) 烈減持、減持、持平、增持、強(qiáng)烈增持對應(yīng)。

第二方面，本申請還提供了一種大類資產(chǎn)配置裝置，所述裝置包括：

數(shù)據(jù)獲取單元，用于收集各類資產(chǎn)收益率歷史數(shù)據(jù)、投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和 專家意見；

風(fēng)險(xiǎn)確定單元，用于確定投資者的期望收益和最大風(fēng)險(xiǎn)閾值；

模型預(yù)測單元，用于根據(jù)各類資產(chǎn)收益率歷史數(shù)據(jù)，確定配置的標(biāo)的資產(chǎn) 類別，并建立能夠刻畫大類資產(chǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)變化的大類資產(chǎn)預(yù)測模型， 以獲得各類資產(chǎn)未來收益和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測；

量化單元，用于將所述專家意見進(jìn)行量化；

修正單元，用于根據(jù)量化后的專家意見對各類資產(chǎn)未來收益率和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 進(jìn)行修正。