[發明專利]一種數字貨幣的流動性提供管理方法及裝置

在審

• 申請號: 202010659664.4
• 申請日: 2020-07-08
• 公開（公告）號: CN111899099A
• 公開（公告）日: 2020-11-06
• 發明（設計）人: 周鵬飛;陳倞;黃濤;劉凱;王卿;胡隆基;趙勝
• 申請（專利權）人: 數港通（成都）科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/08;G06Q20/06;G06K9/62
• 代理公司: 成都頂峰專利事務所(普通合伙) 51224
• 代理人: 楊國瑞

本發明公開了一種數字貨幣的流動性提供管理方法及裝置，本發明主要內容包括行情聚合，報價規則和風險管理三大部分，針對數字貨幣市場的特點，將交易對所在的多個交易所的行情進行聚合作為參考行情，避免了單一行情的不穩定而產生錯誤的定價；基于高斯混合模型對實時聚合行情進狀態行分類，根據行情狀態調整掛單價格參數和撤單觸發閾值，使掛單可靈活適應不同狀態行情，從而降低報價風險；根據掛單已成交量，結合當前聚合行情狀態及實時聚合行情數據進行相關風險管理，做到在行情不利時立刻對沖及時降低資產頭寸裸露風險，在行情有利時則延遲對沖盡可能擴大利潤，實現對數字貨幣交易風險的有效把控。

技術領域

本發明屬于數字貨幣交易管理領域，具體涉及一種數字貨幣的流動性提供管理方法及裝置。

背景技術

隨著比特幣的出現，虛擬貨幣交易市場正在快速進入全世界投資者的視野。數字貨幣與傳統市場交易標的有不少區別：(1)全球數字貨幣交易所有很多，如芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc，CME)、BAKKT交易所、GEMINI交易所、KRAKEN交易所和COINBASE交易所等，參考平臺多，如何準確報價。(2)沒有傳統市場的熔斷和漲跌停限制，沒有休市，如何高效管理交易風險。(3)從歷史來看，數字貨幣的波動性也遠高于傳統市場交易標的。因此如何有效把控風險，如何合理維持流動性需求，數字貨幣比傳統交易標的所面臨的困難更多。

目前，相對于傳統金融市場，數字貨幣在關于流動性管理方面并無實質性的公開內容。因此，本專利根據數字貨幣市場特點，設計了一種專門針對數字貨幣的流動性提供管理方法。

發明內容

本發明提供了一種數字貨幣的流動性提供管理方法及裝置，解決了目前市場上關于數字貨幣流動性提供管理方面欠缺的問題。

本發明所采用的技術方案為：

第一方面，本發明提供了一種數字貨幣的流動性提供管理方法，包括以下步驟：

S1、設定交易對初始掛單參數，包括掛單價格參數和掛單數量參數；

S2、獲取交易對所在的多個交易所的實時行情數據；

S3、對所述實時行情數據進行篩選，然后對篩選后的實時行情數據進行聚合處理，得到實時聚合行情；

S4、對所述實時聚合行情進行狀態分類，得到實時聚合行情狀態；

S5、判斷所述聚合行情狀態是否發生變化，若是，則更新所述掛單價格參數和撤單觸發閾值，并進行掛單，若不是，則保持掛單價格參數和撤單觸發閾值不變，并進行掛單；

S6、判斷是否觸發撤單，若是，則進行撤單并更新掛單數量參數，然后進行步驟S7；若不是，則直接進行步驟S7；

S7、判斷掛單是否發生成交，若是，獲取掛單已成交量，然后根據所述掛單已成交量、當前聚合行情狀態和實時聚合行情數據進行相關風險管理；若不是，則跳轉到步驟S2。

根據以上技術，本發明主要內容包括行情聚合，報價規則和風險管理三大部分，針對數字貨幣市場的特點，將交易對所在的多個交易所的行情進行聚合作為參考價格，避免了單一行情的不穩定而產生錯誤的定價；對實時聚合行情進狀態行分類，根據行情狀態調整掛單價格參數和撤單觸發閾值，使掛單可靈活適應不同狀態行情，從而降低報價風險；根據掛單已成交量，結合聚合行情狀態及實時聚合行情數據進行相關風險管理，做到在行情不利時及時降低資產頭寸裸露風險，在行情有利時則盡可能擴大利潤，實現對數字貨幣交易風險的有效把控，從而解決了目前市場上關于數字貨幣流動性提供管理方面欠缺的問題。

在一種可能的設計中，在步驟S7中，獲取掛單已成交量，根據聚合行情狀態和實時聚合行情進行相關風險管理的方法為：

所述聚合行情狀態包括緩漲、緩跌、大漲或大跌；