[發明專利]一種數字貨幣的流動性提供管理方法及裝置

在審

• 申請號: 202010659664.4
• 申請日: 2020-07-08
• 公開（公告）號: CN111899099A
• 公開（公告）日: 2020-11-06
• 發明（設計）人: 周鵬飛;陳倞;黃濤;劉凱;王卿;胡隆基;趙勝
• 申請（專利權）人: 數港通（成都）科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q40/08;G06Q20/06;G06K9/62
• 代理公司: 成都頂峰專利事務所(普通合伙) 51224
• 代理人: 楊國瑞

1.一種數字貨幣的流動性提供管理方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1、設定交易對初始的掛單參數，所述掛單參數包括掛單價格參數和掛單數量參數；

S2、獲取所述交易對所在的多個交易所的實時行情數據；

S3、對所述實時行情數據進行篩選，然后對篩選后的實時行情數據進行聚合處理，得到實時聚合行情；

S4、對所述實時聚合行情進行狀態分類，得到聚合行情狀態；

S5、判斷所述聚合行情狀態是否發生變化，若是，則更新所述掛單價格參數和撤單觸發閾值，并進行掛單，若不是，則保持掛單價格參數和撤單觸發閾值不變，并進行掛單；

S6、判斷是否觸發撤單，若是，則進行撤單并更新所述掛單數量參數，然后進行步驟S7；若不是，則直接進行步驟S7；

S7、判斷掛單是否發生成交，若是，則獲取掛單已成交量，然后根據所述掛單已成交量、聚合行情狀態和實時聚合行情進行相關風險管理；若不是，則跳轉到步驟S2。

2.根據權利要求1所述的一種數字貨幣的流動性提供管理方法，其特征在于，在步驟S7中，獲取掛單已成交量，根據聚合行情狀態和實時聚合行情進行相關風險管理的方法為：

所述聚合行情狀態包括緩漲、緩跌、大漲或大跌；

當前聚合行情狀態是緩跌狀態時，若買單成交，則立刻發賣單進行對沖操作，若賣單成交，則等待T’秒后發買單進行對沖操作，所述T’為5～7秒；

當前聚合行情狀態是緩漲狀態時，若買單成交，則等待T’秒后發賣單進行對沖操作，若賣單成交，則立刻發買單進行對沖操作；

當前聚合行情狀態是大漲狀態時，若買單成交，則立刻發賣單進行對沖操作，若賣單成交，則立刻發買單進行對沖操作；

當前聚合行情狀態是大跌狀態時，若買單成交，則立刻發賣單進行對沖操作，若賣單成交，則立刻發買單進行對沖操作。

3.根據權利要求2所述的一種數字貨幣的流動性提供管理方法，其特征在于，所述對沖操作處理如下：

所述實時行情數據包括訂單簿數據和成交數據，所述訂單簿數據包括買單信息和賣單信息；

若是買單成交，則根據實時聚合行情中的買單信息，按照買價從高到低的順序，依次創建賣單并發送到行情源所在交易所中對沖，直到累計對沖交易量等于掛單已成交量為止；

若是賣單成交，則根據實時聚合行情中的賣單信息，按照賣價從低到高的順序，依次創建買單并發送到行情源所在交易所中對沖，直到累計對沖交易量等于掛單已成交量為止。

4.根據權利要求1所述的一種數字貨幣的流動性提供管理方法，其特征在于，在步驟S3中，對所述實時行情數據進行篩選的方法如下：

獲取多個交易所訂單簿中的第一買價與第一賣價，每個交易所對應一個訂單簿；計算所述第一買價與第一賣價的平均值，一個訂單簿對應一個平均值，將多個平均值進行排序，獲取多個平均值中的中位數，將多個平均值中高于和低于中位數1％的交易所行情不納入后續的聚合處理。

5.根據權利要求1所述的一種數字貨幣的流動性提供管理方法，其特征在于，在步驟S2中，多個交易所是過去預設天數內交易量靠前的N家交易所，N為正整數。