[發明專利]一種基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法及系統

有效

• 申請號: 202010633876.5
• 申請日: 2020-07-02
• 公開（公告）號: CN111861698B
• 公開（公告）日: 2021-07-16
• 發明（設計）人: 陳亞娟;龍泳先;何侃;廖博帆;楊磊磊
• 申請（專利權）人: 北京睿知圖遠科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q10/06
• 代理公司: 北京冠和權律師事務所 11399
• 代理人: 張楠楠

本發明提供一種基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法及系統，包括：步驟S1：通過預設數據源獲取用戶的貸款多頭數據；步驟S2：基于預設規則對貸款多頭數據進行預處理，獲得第一數據；步驟S3：采用預設方法對第一數據進行篩選，獲得第二數據；步驟S4：將第二數據輸入預先訓練好的模型中，模型輸出用戶的判別與評價、預警等級分數。本發明的基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法，利用大數據其獨特的客觀化的信用體系，與商業銀行貸前控制信用體系相結合，建立起人與物、物與物之間龐大的數據資源庫，通過這種創新型的數據資源共享，為銀行的貸前控制獲取前所未有的海量實體行為數據，提供用戶的判別與評價、預警等級分數。

技術領域

本發明涉及貸前審批預警技術領域，特別涉及一種基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法及系統。

背景技術

目前，現行的商業銀行貸前控制信用體系大多以來的是銀行人員的主觀判斷和經驗積累，屬于主觀信用模式，很容易致使對企業的實際運營情況掌握不透徹這種情況，虛擬數據的使商業銀行發放出很多不良貸款，嚴重困擾控股商業銀行的發展。

發明內容

本發明目的之一在于提供了一種基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法，利用大數據其獨特的客觀化的信用體系，與商業銀行貸前控制信用體系相結合，建立起人與物、物與物之間龐大的數據資源庫，通過這種創新型的數據資源共享，為銀行的貸前控制獲取前所未有的海量實體行為數據，提供用戶的判別與評價、預警等級分數。

本發明實施例提供的一種基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法，包括：

步驟S1：通過預設數據源獲取用戶的貸款多頭數據；

步驟S2：基于預設規則對貸款多頭數據進行預處理，獲得第一數據；

步驟S3：采用預設方法對第一數據進行篩選，獲得第二數據；

步驟S4：將第二數據輸入預先訓練好的模型中，模型輸出用戶的判別與評價、預警等級分數。

優選的，預設數據源包括：數據采集器、券商業務數據、合作方數據和第三方數據市場中一種或多種結合；

預設規則包括：數據清洗、數據集成、數據規約和數據變換；

數據清洗包括：去重、缺失值處理、異常值處理、特征編碼和標準化處理中一種或多種；

預設方法包括：質量檢查、變量衍生、擊中率檢查、匹配數據的質量檢查、PSI檢查、IV檢查；

模型包括：邏輯回歸模型。

優選的，基于貸款多頭數據的貸前審批預警方法，還包括：采用歷史數據對初始模型進行增強學習訓練得到預先訓練好的模型，具體包括：

步驟S11：導入歷史數據劃分m個訓練樣本，并對參數ω，b進行初始化；

步驟S12：獲取預測的輸出結果y₂；計算公式如下：

y₂＝log(ω^TX+b)；

其中，所述X表示m個所述訓練樣本組成的樣本矩陣，所述ω表示回歸分析矩陣，所述y₂表示預測輸出結果，所述b表示一個常數；

步驟S13：計算對應的損失函數，計算公式如下：

L(y₁，y₂)＝-(y₂log(y₁))+(1-y₂)log(1-y₁)；

其中，所述L(y₁，y₂)表示損失函數，所述y₁表示輸出結果y₂＝1的概率；