[發(fā)明專利]量化交易的行情數(shù)據(jù)的生成方法、裝置和服務(wù)器

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202010563933.7
• 申請日: 2020-06-19
• 公開（公告）號: CN111737125A
• 公開（公告）日: 2020-10-02
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 周魁;皇甫曉潔;許璟亮;陳林軍
• 申請（專利權(quán)）人: 中國工商銀行股份有限公司
• 主分類號: G06F11/36
• 分類號: G06F11/36
• 代理公司: 北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127
• 代理人: 周達;闞傳猛

1.一種量化交易的行情數(shù)據(jù)的生成方法，其特征在于，包括：

獲取用戶針對待測試的目標量化交易策略模型的測試目標參數(shù)；

根據(jù)預(yù)設(shè)的匹配規(guī)則，和所述測試目標參數(shù)，從多個預(yù)設(shè)的測試場景中確定適用于目標量化交易策略模型的目標測試場景；其中，所述預(yù)設(shè)的測試場景包括以下至少之一：歷史驗證場景、功能性測試場景、極端事件場景、市場模擬場景；

根據(jù)所述目標測試場景，獲取匹配的目標輸入數(shù)據(jù)；

根據(jù)預(yù)設(shè)的處理規(guī)則，利用目標輸入數(shù)據(jù)，生成與目標測試場景匹配的目標行情數(shù)據(jù)，其中，所述目標行情數(shù)據(jù)用于在目標測試場景中測試目標量化交易策略模型。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述測試目標參數(shù)包括以下所述的一種或多種：準確度測試目標參數(shù)、功能性測試目標參數(shù)、應(yīng)變性測試目標參數(shù)、穩(wěn)定性測試目標參數(shù)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)預(yù)設(shè)的匹配規(guī)則，和所述測試目標參數(shù)，從多個預(yù)設(shè)的測試場景中確定適用于目標量化交易策略模型的目標測試場景，包括：

根據(jù)預(yù)設(shè)的匹配規(guī)則，在確定所述測試目標參數(shù)包括準確度測試目標參數(shù)的情況下，確定目標測試場景包括所述歷史驗證場景；

根據(jù)預(yù)設(shè)的匹配規(guī)則，在確定所述測試目標參數(shù)包括功能性測試目標參數(shù)的情況下，確定目標測試場景包括所述功能性測試場景；

根據(jù)預(yù)設(shè)的匹配規(guī)則，在確定所述測試目標參數(shù)包括應(yīng)變性測試目標參數(shù)的情況下，確定目標測試場景包括所述極端事件場景；

根據(jù)預(yù)設(shè)的匹配規(guī)則，在確定所述測試目標參數(shù)包括穩(wěn)定性測試目標參數(shù)的情況下，確定目標測試場景包括所述市場模擬場景。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述目標測試場景，獲取匹配的目標輸入數(shù)據(jù)，包括：

在確定所述目標測試場景包括歷史驗證場景的情況下，向用戶展示第一類數(shù)據(jù)輸入頁面，并通過所述第一類數(shù)據(jù)輸入頁面接收用戶導(dǎo)入的歷史行情數(shù)據(jù)和第一類配置參數(shù)作為目標輸入數(shù)據(jù)；

在確定所述目標測試場景包括功能性測試場景的情況下，向用戶展示第二類數(shù)據(jù)輸入頁面，并通過所述第二類數(shù)據(jù)輸入頁面接收用戶輸入的待測試的目標功能和第二類配置參數(shù)作為目標輸入數(shù)據(jù)；

在確定所述目標測試場景包括極端事件場景的情況下，向用戶展示第三類數(shù)據(jù)輸入頁面，并通過所述第三類數(shù)據(jù)輸入頁面接收用戶輸入的事件類型和第三類配置參數(shù)作為目標輸入數(shù)據(jù)；

在確定所述目標測試場景包括市場模擬場景的情況下，向用戶展示第四類數(shù)據(jù)輸入頁面，并通過所述第四類數(shù)據(jù)輸入頁面接收用戶輸入的源數(shù)據(jù)和第四類配置參數(shù)作為目標輸入數(shù)據(jù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)預(yù)設(shè)的處理規(guī)則，利用所述目標輸入數(shù)據(jù)，生成與目標測試場景匹配的目標行情數(shù)據(jù)，包括：

在確定所述目標測試場景包括歷史驗證場景的情況下，根據(jù)預(yù)設(shè)的處理規(guī)則和第一類配置參數(shù)，從歷史行情數(shù)據(jù)中提取出符合要求的歷史行情數(shù)據(jù)作為對應(yīng)的目標行情數(shù)據(jù)；

在確定所述目標測試場景包括功能性測試場景的情況下，根據(jù)預(yù)設(shè)的處理規(guī)則，調(diào)用預(yù)設(shè)的隨機模塊根據(jù)所述第二類配置參數(shù)，生成對應(yīng)的目標行情數(shù)據(jù)；

在確定所述目標測試場景包括極端事件場景的情況下，根據(jù)所述事件類型從多個預(yù)設(shè)的事件函數(shù)中確定出匹配的目標函數(shù)；并調(diào)用預(yù)設(shè)的隨機模塊根據(jù)所述目標函數(shù)和所述第三類配置參數(shù)，生成對應(yīng)的目標行情數(shù)據(jù)；

在確定所述目標測試場景包括市場模擬場景的情況下，調(diào)用預(yù)設(shè)的算法模型根據(jù)所述源數(shù)據(jù)和所述第四類配置參數(shù)，生成模擬數(shù)據(jù)作為對應(yīng)的目標行情數(shù)據(jù)。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，在根據(jù)預(yù)設(shè)的處理規(guī)則，利用目標輸入數(shù)據(jù)，生成與目標測試場景匹配的目標行情數(shù)據(jù)后，所述方法還包括：

利用所述目標行情數(shù)據(jù)構(gòu)建目標測試場景；

在目標測試場景中，對所述目標量化交易策略模型進行測試，得到測試結(jié)果；

根據(jù)所述測試結(jié)果，確定目標量化交易策略模型是否滿足預(yù)設(shè)的測試目標要求；

在確定所述目標量化交易策略模型不滿足所述預(yù)設(shè)的測試目標要求的情況下，根據(jù)所述測試結(jié)果，調(diào)整所述目標量化交易策略模型。