[發明專利]一種資產證券化資金池的優化方法、裝置及存儲介質

在審

• 申請號: 202010461429.6
• 申請日: 2020-05-27
• 公開（公告）號: CN111882439A
• 公開（公告）日: 2020-11-03
• 發明（設計）人: 趙宏宇;鄧超;田朕;呼廣躍
• 申請（專利權）人: 馬上消費金融股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京銀龍知識產權代理有限公司 11243
• 代理人: 許靜;姜精斌

本申請提供一種資產證券化資金池的優化方法、裝置及存儲介質，該方法包括：根據候選資產集合中候選資產的收益，建立資金池收益的目標函數和約束條件，所述約束條件包括資金池的資產總余額；以第一資金池的資產總余額不超過預設的第一數值為第一約束條件下，利用第一算法對所述目標函數進行求解，以得到第一部分資產；以第二資金池的資產總余額不超過第二數值為第二約束條件，利用分支定界算法對所述目標函數進行求解，以得到第二部分資產，并根據所述第一部分資產和第二部分資產，得到ABS資金池優化后的資產。本申請可以快速在變量可行域求解資產最優配置組合，實現目標收益最大化，能夠提升資產選擇的效率、準確度和穩定性。

技術領域

本發明涉及金融資產配置技術領域，具體涉及一種資產證券化資金池的優化方法、裝置及存儲介質。

背景技術

中國經濟增長模式向消費驅動型增長模式的轉變，促進了金融類資產證券化(ABS，Asset-backed Securities)業務的快速增長，ABS是金融行業盤活存量資產、拓寬融資渠道的有效途徑之一。其中，以小額貸款(下文簡稱“小貸”)為基礎資產的金融ABS產品無論是在發行數量還是發行金額方面，在所發行的各類金融ABS產品中均占有較高的比例，被視作ABS產品的理想基礎資產類別之一。

近年來，資產證券化(ABS)高速發展，金融在其中扮演了重要角色。中國從2014年開始發行金融ABS，資產規模逐年增加。2014年至2016年共發行58支ABS產品，資產總規模達1101億。在政策紅利與消費需求的雙重刺激下，在2017年，金融ABS出現井噴，發行產品總量為154支，合計金額為4396.11億元。隨著資本市場對金融ABS資產質量認可度的提升，未來會有更多的金融服務商加入ABS業務，ABS的發展開拓了金融服務商的融資渠道，發行ABS產品將成為金融服務商的一大資金來源。

金融業務具有單筆資產規模小、總筆數眾多的業務特點，在對金融業務產生的存量資產進行打包時，需要全面考慮眾多資產的各項指標，通過合理配置各項資產，以實現目標收益最大化。傳統算法，如割平面算法、近似算法、粒子群算法以及蟻群算法等，在求解數據量較大的資產組合模型時計算復雜度高，穩定性較差，通常難以得到全局最優解，存在著實際應用效率低的問題。

發明內容

本發明的至少一個實施例提供了一種資產證券化資金池的優化方法及裝置，提高入池資產的選擇效率。

根據本發明的一個方面，至少一個實施例提供了一種資產證券化資金池的優化方法，包括：

根據候選資產集合中候選資產的收益，建立資金池收益的目標函數和約束條件，所述約束條件包括資金池的資產總余額；

以第一資金池的資產總余額不超過預設的第一數值為第一約束條件下，利用第一算法對所述目標函數進行求解，以得到所述候選資產集合中納入所述第一資金池的第一部分資產；

以第二資金池的資產總余額不超過第二數值為第二約束條件，利用分支定界算法對所述目標函數進行求解，以得到剩余資產集合中納入所述第二資金池的第二部分資產，并根據所述第一部分資產和第二部分資產，得到ABS資金池優化后的資產；

其中，所述第二數值為預設的資金池的資產總余額上限與所述第一部分資產的總余額的差值，所述剩余資產集合為所述候選資產集合中去除所述第一部分資產后的剩余資產的集合。

根據本發明的至少一個實施例，在所述ABS資金池優化前的已有資產不為空的情況下，所述候選資產集合包括：所述ABS資金池優化前的已有資產，以及，所述已有資產之外的新增候選資產；

在所述ABS資金池優化前的已有資產為空的情況下，所述候選資產集合包括：預先選擇出的候選資產。

根據本發明的至少一個實施例，根據所述第一部分資產和第二部分資產，得到所述ABS資金池優化后的資產的步驟，包括：