[發明專利]一種資產證券化資金池的優化方法、裝置及存儲介質

在審

• 申請號: 202010461429.6
• 申請日: 2020-05-27
• 公開（公告）號: CN111882439A
• 公開（公告）日: 2020-11-03
• 發明（設計）人: 趙宏宇;鄧超;田朕;呼廣躍
• 申請（專利權）人: 馬上消費金融股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京銀龍知識產權代理有限公司 11243
• 代理人: 許靜;姜精斌

1.一種資產證券化ABS資金池的優化方法，其特征在于，包括：

根據候選資產集合中候選資產的收益，建立資金池收益的目標函數和約束條件，所述約束條件包括資金池的資產總余額；

以第一資金池的資產總余額不超過預設的第一數值為第一約束條件下，利用第一算法對所述目標函數進行求解，以得到所述候選資產集合中納入所述第一資金池的第一部分資產；

以第二資金池的資產總余額不超過第二數值為第二約束條件，利用分支定界算法對所述目標函數進行求解，以得到剩余資產集合中納入所述第二資金池的第二部分資產，并根據所述第一部分資產和第二部分資產，得到ABS資金池優化后的資產；

其中，所述第二數值為預設的資金池的資產總余額上限與所述第一部分資產的總余額的差值，所述剩余資產集合為所述候選資產集合中去除所述第一部分資產后的剩余資產的集合。

2.如權利要求1所述的方法，其特征在于，

在所述ABS資金池優化前的已有資產不為空的情況下，所述候選資產集合包括：所述ABS資金池優化前的已有資產，以及，所述已有資產之外的新增候選資產；

在所述ABS資金池優化前的已有資產為空的情況下，所述候選資產集合包括：預先選擇出的候選資產。

3.如權利要求1或2所述的方法，其特征在于，利用分支定界算法對所述目標函數進行求解的步驟，包括：

按照候選資產的優先級的從高到低順序，從所述剩余資產集合中選擇出前w個資產，以得到所述分支定界算法的可選資產集合，其中，所述候選資產的優先級是按照預設條件設置的；

以所述目標函數和第二約束條件作為線性規劃方程，所述可選資產集合作為輸入數據，求解所述線性規劃問題對應的松弛方程，以得到納入所述第二資金池的第二部分資產。

4.如權利要求3所述的方法，其特征在于，利用第一算法對所述目標函數進行求解的步驟，包括：

在所述第一約束條件下，按照所述候選資產的優先級的從高到低順序，通過貪婪算法作為所述第一算法從所述候選資產集合中選擇納入第一資金池的資產，求解得到納入ABS資金池的第一部分資產。

5.如權利要求4所述的方法，其特征在于，進一步按照以下方式，設置所述候選資產的優先級：

計算每個候選資產的收益與余額的比值，根據所述比值，確定每個候選資產的優先級，其中，所述比值較高的候選資產具有相對較高的優先級。

6.如權利要求4所述的方法，其特征在于，所述第一數值大于所述第二數值，且所述第二數值根據求解得到的所述第一資金池的第一部分資產進行動態設置。

7.如權利要求3所述的方法，其特征在于，所述以第二資金池的資產總余額不超過第二數值為第二約束條件，利用分支定界算法對所述目標函數進行求解的步驟之前，還包括：

確定利用第一算法對所述目標函數求到的解是否使得所述第一部分資產與所述資產總余額之間的差值小于或等于預設閾值；

若是，則停止執行所述以第二資金池的資產總余額不超過第二數值為第二約束條件，利用分支定界算法對所述目標函數進行求解的步驟；

若否，則在利用分支定界算法對所述目標函數進行求解時，利用圖解法或單純形法計算所述線性規劃方程的整數規劃問題及其松弛問題的解；

在所述松弛問題的解為整數解時，將所述整數解作為所述目標函數的最優解；

在所述松弛問題的解為非整數解時，將所述整數規劃問題分枝為子問題并對子問題進行定界處理，直至找到不超過任一子問題的對應界限的可行解，并以所述可行解作為所述目標函數的最優解。