[發明專利]多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法

在審

• 申請號: 202010325387.3
• 申請日: 2020-04-22
• 公開（公告）號: CN113537684A
• 公開（公告）日: 2021-10-22
• 發明（設計）人: 李敏;卜亞輝;王東方;李洪毅;吳義志;孫紅霞;王傳飛
• 申請（專利權）人: 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司勘探開發研究院
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 濟南日新專利代理事務所(普通合伙) 37224
• 代理人: 崔曉艷

本發明提供一種多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，該多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法包括：步驟1，進行風險分析及變量設置；步驟2，進行變量相關性分析；步驟3，計算風險因素概率；步驟4，基于各類風險損失與各種風險因素發生概率之間的相互關系，建立多目標約束的風險控制模型；步驟5，進行方案優化計算；步驟6，將預測方案進行驗證。該多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法能夠克服傳統定性化或半定量化風險管理的不足，可以模擬更多現實條件下的模型結構，通過風險因素或風險損失預測，有效輔助理解和測量項目風險因素的復雜程度，協助相關海外項目的風險管理決策。

技術領域

本發明涉及風險控制技術領域，特別是涉及到一種多目標耦合約束下 的海外煉化工程風險管理控制方法。

背景技術

近年來，越來越多的中國企業開始投入到國際市場的大舞臺 中。海外工程項目一直伴隨著眾多的風險因素，不僅受到工程所 在國的政治經濟形勢、對外關系、匯率波動以及有關政策和法律 規定等方面的限制，而且還經常遇到不同業主、不同技術規格、 不同地理和氣候條件的約束影響。由于風險管理控制不到位而導 致失敗的外海煉化工程項目為數不少。如何能夠有效的進行風險 管理控制，是保證海外煉化工程項目順利實施的關鍵。但是目前 關于海外煉化工程項目的風險管理多是定性管理，定量風險管理 鮮見報道，尤其是多目標耦合約束下的定量風險管理更是少見。

為此我們發明了一種新的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管 理控制方法，解決了以上技術問題。

發明內容

本發明的目的是提供一種實現對海外量化工程項目風險的定量評價 與管理，有效輔助理解和測量項目風險因素的復雜程度，協助相關海外項 目的風險管理決策的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方 法。

本發明的目的可通過如下技術措施來實現：多目標耦合約束下的海外 煉化工程風險管理控制方法，該多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管 理控制方法包括：步驟1，進行風險分析及變量設置；步驟2，進行變量相 關性分析；步驟3，計算風險因素概率；步驟4，基于各類風險損失與各種 風險因素發生概率之間的相互關系，建立多目標約束的風險控制模型；步 驟5，進行方案優化計算；步驟6，將預測方案進行驗證。

本發明的目的還可通過如下技術措施來實現：

在步驟1中，根據工程特點、工程所處的自然社會環境、工程實施階 段、所掌握的信息資源這些具體情況進行權衡，在定性風險分析的基礎上， 采用敏感性分析法、掙值法這些方法進行工程風險的定量識別，按照風險 等級標準，篩選出納入量化分析的項目特有風險作為輸入變量，并建立輸 入變量與受影響的費用科目的聯動關系。

在步驟1中，根據輸入變量的設置差異，得出基于風險的報價估計和 基于風險偏好的不可預見費，進而量化分析風險等級較高的風險對項目整 體費用的影響。

在步驟1中，選擇為輸入變量的風險本身設置為概率分布，或者分別 將風險發生可能性和影響程度設置為概率分布，概率分布的類型通過歷史 數據擬合結合專家經驗獲得。

在步驟2中，在風險定量識別基礎上，建立工程風險清單，設置輸入 變量的相關關系；工程風險清單應包括下列內容：工程風險的詳細劃分和 描述；工程風險發生的原因、時間段、受影響的工程范圍；工程風險發生 的概率及后果；通過歷史數據計算獲得相關性系數，確定風險之間的相關 性以及相關程度；在量化并定義輸入變量及其分布類型，并已建立風險間 的相關關系后，進行量化模擬和分析。