[發(fā)明專利]多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 202010325387.3
• 申請日: 2020-04-22
• 公開（公告）號: CN113537684A
• 公開（公告）日: 2021-10-22
• 發(fā)明（設計）人: 李敏;卜亞輝;王東方;李洪毅;吳義志;孫紅霞;王傳飛
• 申請（專利權）人: 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司勘探開發(fā)研究院
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 濟南日新專利代理事務所(普通合伙) 37224
• 代理人: 崔曉艷

1.多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，該多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法包括：

步驟1，進行風險分析及變量設置；

步驟2，進行變量相關性分析；

步驟3，計算風險因素概率；

步驟4，基于各類風險損失與各種風險因素發(fā)生概率之間的相互關系，建立多目標約束的風險控制模型；

步驟5，進行方案優(yōu)化計算；

步驟6，將預測方案進行驗證。

2.根據(jù)權利要求1所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟1中，根據(jù)工程特點、工程所處的自然社會環(huán)境、工程實施階段、所掌握的信息資源這些具體情況進行權衡，在定性風險分析的基礎上，采用敏感性分析法、掙值法這些方法進行工程風險的定量識別，按照風險等級標準，篩選出納入量化分析的項目特有風險作為輸入變量，并建立輸入變量與受影響的費用科目的聯(lián)動關系。

3.根據(jù)權利要求2所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟1中，根據(jù)輸入變量的設置差異，得出基于風險的報價估計和基于風險偏好的不可預見費，進而量化分析風險等級較高的風險對項目整體費用的影響。

4.根據(jù)權利要求3所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟1中，選擇為輸入變量的風險本身設置為概率分布，或者分別將風險發(fā)生可能性和影響程度設置為概率分布，概率分布的類型通過歷史數(shù)據(jù)擬合結(jié)合專家經(jīng)驗獲得。

5.根據(jù)權利要求1所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟2中，在風險定量識別基礎上，建立工程風險清單，設置輸入變量的相關關系；工程風險清單應包括下列內(nèi)容：工程風險的詳細劃分和描述；工程風險發(fā)生的原因、時間段、受影響的工程范圍；工程風險發(fā)生的概率及后果；通過歷史數(shù)據(jù)計算獲得相關性系數(shù)，確定風險之間的相關性以及相關程度；在量化并定義輸入變量及其分布類型，并已建立風險間的相關關系后，進行量化模擬和分析。

6.根據(jù)權利要求1所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟3中，根據(jù)類似工程風險概率統(tǒng)計資料、工程自身情況及所處環(huán)境，基于工程風險清單，對各種風險因素發(fā)生的可能性進行定量分析，得到各種風險因素發(fā)生的概率x_i；此處i＝1，2，…n，n為風險因素的數(shù)量；當風險事件發(fā)生的概率或概率分布方面有充分完整的歷史資料和數(shù)據(jù)時，采用理論概率分布法、蒙特卡洛模擬法、關鍵事件法得到風險發(fā)生概率；當風險事件發(fā)生的概率或概率分布方面沒有足夠的歷史資料和數(shù)據(jù)時，采用專家評判法給出風險發(fā)生概率；當風險事件發(fā)生的概率或概率分布方面有一定的歷史資料和數(shù)據(jù)時，采用層次分析法、模糊數(shù)學法、敏感性分析法給出風險發(fā)生概率。

7.根據(jù)權利要求1所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟4中，建立的多目標約束的風險控制模型為：

公式中，F(xiàn)(X)＝min(P(X))為目標函數(shù)方程；F(X)為K維目標函數(shù)，K為項目風險類別的數(shù)量，P_k(X)為發(fā)生第K類風險導致的損失；Ψ(X)≤G為m維約束方程，m為約束條件的數(shù)目，為第m個約束條件對應的約束函數(shù)；G為m維常向量，G_m為第m個約束條件對應的取值；X_i第i種風險因素發(fā)生的概率，此處i＝1，2，…n，n為風險因素的數(shù)量，并且某種類別的風險包含若干個風險因素，包括市場環(huán)境類風險就包括匯率波動、通貨膨脹、利率波動、稅務/關稅差異這些風險因素。

8.根據(jù)權利要求1所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟5中，采用罰函數(shù)法求解步驟4中由目標函數(shù)方程與邊界約束方程構成的風險控制模型，并采用子空間截斷牛頓法求解邊界約束方程，得到滿足風險損失最小化條件的各種風險因素的相應發(fā)生概率X_i；此處i＝1，2，…n，n為風險因素的數(shù)量。

9.根據(jù)權利要求1所述的多目標耦合約束下的海外煉化工程風險管理控制方法，其特征在于，在步驟6中，將步驟5中求解得到的滿足風險損失最小化條件的第i種風險因素發(fā)生概率X_i與步驟3中得到的相應風險因素發(fā)生概率x_i進行對比，如果步驟3中的x_i小于等于步驟5中得到的風險優(yōu)化控制后的風險因素發(fā)生概率X_i，則認為能夠達到風險控制目標，項目可以實施；此處i＝1，2，…n，n為風險因素的數(shù)量。