[發明專利]一種期貨估價方法

在審

• 申請號: 202010072068.6
• 申請日: 2020-01-21
• 公開（公告）號: CN111292189A
• 公開（公告）日: 2020-06-16
• 發明（設計）人: 黃萌
• 申請（專利權）人: 成都庫珀區塊鏈科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q30/02
• 代理公司: 北京弘權知識產權代理事務所(普通合伙) 11363
• 代理人: 郭放;許偉群

1.一種期貨估價方法，其特征在于，包括：

從商務電子交易系統，獲取預設時間段內至少兩個交易所的現貨商品交易量；

根據所述預設時間段內至少兩個交易所的所述現貨商品交易量，得到每個所述交易所的現貨商品價格權重；

從所述商務電子交易系統，獲取每個所述交易所的現貨商品最新交易價格；

根據每個所述交易所的所述現貨商品最新交易價格和每個所述交易所的所述現貨商品價格權重，得到現貨商品指數價格；

根據每個所述交易所中所述現貨商品對應期貨的最大杠桿數和指定影響金額，得到每個所述交易所的期貨交易深度價格；

根據所述現貨商品指數價格、所述期貨交易深度價格和上一個更新周期的估價，得到每個所述交易所的溢價指數；

根據所述現貨商品指數價格、每個所述交易所的所述溢價指數和期貨合約的合約信息，得到當前更新周期下每個所述交易所所述期貨的估價。

2.根據權利要求1所述的期貨估價方法，所述根據每個交易所中現貨商品對應期貨的最大杠桿數和指定影響金額，得到每個交易所的期貨交易深度價格，包括：

根據每個所述交易所中所述現貨商品對應期貨的最大杠桿數和指定影響金額，得到每個所述交易所的期貨保證金影響手數；

根據每個所述交易所的所述期貨保證金影響手數，得到每個所述交易所的期貨交易深度價格；

所述根據現貨商品指數價格、每個交易所的溢價指數和期貨合約的合約信息，得到當前更新周期下每個交易所期貨的估價，包括：

根據期貨合約，得到合約信息；

根據所述現貨商品指數價格、每個所述交易所的所述溢價指數和所述合約信息，得到基差率；

根據所述現貨商品指數價格和每個所述交易所的所述基差率，得到當前更新周期下每個所述交易所所述期貨的估價。

3.根據權利要求2所述的期貨估價方法，其特征在于，所述根據預設時間段內至少兩個交易所的現貨商品交易量，得到每個交易所的現貨商品價格權重，包括：

根據所述預設時間段內至少兩個交易所的所述現貨商品交易量，按照下式計算i交易所的現貨商品交易量占比Bi：

其中，i為任一交易所的編號，i＝1,2,3,···n，n為所述商務電子交易系統內交易所的總數，Zi為在所述預設時間段內i交易所的所述現貨商品交易量；

根據i交易所的所述現貨商品交易量占比Bi，按照下式計算i交易所的現貨商品價格權重Wi：

Wi＝Bi*100％，

其中，Bi為i交易所的所述現貨商品交易量占比。

4.根據權利要求3所述的期貨估價方法，其特征在于，所述根據每個交易所的現貨商品最新交易價格和每個交易所的現貨商品價格權重，得到現貨商品指數價格，包括：

根據每個所述交易所的所述現貨商品最新交易價格和每個所述交易所的所述現貨商品價格權重，按照下式計算現貨商品指數價格Y：

其中，i為任一交易所的編號，i＝1,2,3,···n，n為所述商務電子交易系統內交易所的總數，Pi為i交易所的現貨商品最新交易價格，Wi為i交易所的所述現貨商品價格權重。

5.根據權利要求4所述的期貨估價方法，其特征在于，所述根據每個交易所中現貨商品對應期貨的最大杠桿數和指定影響金額，得到每個交易所的期貨保證金影響手數，包括：

根據每個所述交易所中所述現貨商品對應期貨的最大杠桿數和指定影響金額，按照下式計算i交易所的期貨保證金影響手數Mi：

Mi＝Gi*Di,

其中，i為任一交易所的編號，i＝1,2,3,···n，n為所述商務電子交易系統內交易所的總數，Gi為i交易所中所述現貨商品對應期貨的最大杠桿數，Di為i交易所中所述現貨商品對應期貨的指定影響金額。