[發(fā)明專利]一種期貨估價(jià)方法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 202010072068.6
• 申請(qǐng)日: 2020-01-21
• 公開（公告）號(hào): CN111292189A
• 公開（公告）日: 2020-06-16
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 黃萌
• 申請(qǐng)（專利權(quán)）人: 成都庫珀區(qū)塊鏈科技有限公司
• 主分類號(hào): G06Q40/04
• 分類號(hào): G06Q40/04;G06Q30/02
• 代理公司: 北京弘權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11363
• 代理人: 郭放;許偉群

1.一種期貨估價(jià)方法，其特征在于，包括：

從商務(wù)電子交易系統(tǒng)，獲取預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)至少兩個(gè)交易所的現(xiàn)貨商品交易量；

根據(jù)所述預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)至少兩個(gè)交易所的所述現(xiàn)貨商品交易量，得到每個(gè)所述交易所的現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重；

從所述商務(wù)電子交易系統(tǒng)，獲取每個(gè)所述交易所的現(xiàn)貨商品最新交易價(jià)格；

根據(jù)每個(gè)所述交易所的所述現(xiàn)貨商品最新交易價(jià)格和每個(gè)所述交易所的所述現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重，得到現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格；

根據(jù)每個(gè)所述交易所中所述現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的最大杠桿數(shù)和指定影響金額，得到每個(gè)所述交易所的期貨交易深度價(jià)格；

根據(jù)所述現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格、所述期貨交易深度價(jià)格和上一個(gè)更新周期的估價(jià)，得到每個(gè)所述交易所的溢價(jià)指數(shù)；

根據(jù)所述現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格、每個(gè)所述交易所的所述溢價(jià)指數(shù)和期貨合約的合約信息，得到當(dāng)前更新周期下每個(gè)所述交易所所述期貨的估價(jià)。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的期貨估價(jià)方法，所述根據(jù)每個(gè)交易所中現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的最大杠桿數(shù)和指定影響金額，得到每個(gè)交易所的期貨交易深度價(jià)格，包括：

根據(jù)每個(gè)所述交易所中所述現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的最大杠桿數(shù)和指定影響金額，得到每個(gè)所述交易所的期貨保證金影響手?jǐn)?shù)；

根據(jù)每個(gè)所述交易所的所述期貨保證金影響手?jǐn)?shù)，得到每個(gè)所述交易所的期貨交易深度價(jià)格；

所述根據(jù)現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格、每個(gè)交易所的溢價(jià)指數(shù)和期貨合約的合約信息，得到當(dāng)前更新周期下每個(gè)交易所期貨的估價(jià)，包括：

根據(jù)期貨合約，得到合約信息；

根據(jù)所述現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格、每個(gè)所述交易所的所述溢價(jià)指數(shù)和所述合約信息，得到基差率；

根據(jù)所述現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格和每個(gè)所述交易所的所述基差率，得到當(dāng)前更新周期下每個(gè)所述交易所所述期貨的估價(jià)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的期貨估價(jià)方法，其特征在于，所述根據(jù)預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)至少兩個(gè)交易所的現(xiàn)貨商品交易量，得到每個(gè)交易所的現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重，包括：

根據(jù)所述預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)至少兩個(gè)交易所的所述現(xiàn)貨商品交易量，按照下式計(jì)算i交易所的現(xiàn)貨商品交易量占比Bi：

其中，i為任一交易所的編號(hào)，i＝1,2,3,···n，n為所述商務(wù)電子交易系統(tǒng)內(nèi)交易所的總數(shù)，Zi為在所述預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)i交易所的所述現(xiàn)貨商品交易量；

根據(jù)i交易所的所述現(xiàn)貨商品交易量占比Bi，按照下式計(jì)算i交易所的現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重Wi：

Wi＝Bi*100％，

其中，Bi為i交易所的所述現(xiàn)貨商品交易量占比。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的期貨估價(jià)方法，其特征在于，所述根據(jù)每個(gè)交易所的現(xiàn)貨商品最新交易價(jià)格和每個(gè)交易所的現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重，得到現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格，包括：

根據(jù)每個(gè)所述交易所的所述現(xiàn)貨商品最新交易價(jià)格和每個(gè)所述交易所的所述現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重，按照下式計(jì)算現(xiàn)貨商品指數(shù)價(jià)格Y：

其中，i為任一交易所的編號(hào)，i＝1,2,3,···n，n為所述商務(wù)電子交易系統(tǒng)內(nèi)交易所的總數(shù)，Pi為i交易所的現(xiàn)貨商品最新交易價(jià)格，Wi為i交易所的所述現(xiàn)貨商品價(jià)格權(quán)重。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的期貨估價(jià)方法，其特征在于，所述根據(jù)每個(gè)交易所中現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的最大杠桿數(shù)和指定影響金額，得到每個(gè)交易所的期貨保證金影響手?jǐn)?shù)，包括：

根據(jù)每個(gè)所述交易所中所述現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的最大杠桿數(shù)和指定影響金額，按照下式計(jì)算i交易所的期貨保證金影響手?jǐn)?shù)Mi：

Mi＝Gi*Di,

其中，i為任一交易所的編號(hào)，i＝1,2,3,···n，n為所述商務(wù)電子交易系統(tǒng)內(nèi)交易所的總數(shù)，Gi為i交易所中所述現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的最大杠桿數(shù)，Di為i交易所中所述現(xiàn)貨商品對(duì)應(yīng)期貨的指定影響金額。