[發明專利]基于仿真的數據風控價值評估方法、裝置、設備、介質

有效

• 申請號: 201911405115.8
• 申請日: 2019-12-31
• 公開（公告）號: CN111127195B
• 公開（公告）日: 2023-08-11
• 發明（設計）人: 張翔;張摯庸
• 申請（專利權）人: 中信百信銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/03
• 分類號: G06Q40/03;G06Q10/0639;G06F30/20
• 代理公司: 北京市蘭臺律師事務所 11354
• 代理人: 張峰

1.一種基于仿真的數據風控價值評估方法，包括：

S1.建立信貸審批仿真系統，以及針對待評估數據源建立相應的風控策略；所述信貸審批仿真系統具有與大數據風控系統相同的功能，且所述信貸審批仿真系統具有可改變輸入數據的接入端口；

S2.采用所述信貸審批仿真系統和實際的大數據風控系統分別基于所述風控策略對所述待評估數據源進行歷史數據回溯，并獲取第一仿真結果和第一實際結果；

S3.根據所述第一仿真結果和第一實際結果判斷所述待評估數據源是否入圍，具體的是根據所述第一仿真結果和所述第一實際結果獲取所述待評估數據源的第一數據調用價值，根據所述第一數據調用價值判斷所述待評估數據源是否入圍，若是，則執行步驟S4；

步驟S3中，根據所述第一仿真結果和所述第一實際結果獲取所述待評估數據源的第一數據調用價值的步驟中，包括：

S31.根據所述第一仿真結果是否通過，以及所述第一實際結果是否通過獲取所述待評估數據源的第一數據價值總和；其中，若所述第一仿真結果和所述第一實際結果均通過，則數據價值記為零；

若所述第一仿真結果和所述第一實際結果均不通過，則數據價值記為零；

若所述第一仿真結果不通過且所述第一實際結果通過，則根據產生該數據的用戶的信貸表現進行價值判斷，若所述用戶的信貸表現為不良則數據價值即為正，若所述用戶的信貸表現為良則數據價值即為負；

若所述第一仿真結果通過且所述第一實際結果不通過，則根據價值鏈模型進行價值判斷，若所述價值鏈模型判斷為正，則數據價值即為正，若所述價值鏈模型判斷為負，則數據價值即為負；

匯總所述數據價值獲取所述第一數據價值總和；

S32.計算所述第一數據價值總和與所述待評估數據源的調用條數的比值獲取所述第一數據調用價值；

S4.采用所述信貸審批仿真系統并基于所述風控策略對所述待評估數據源的數據源均值進行線上評估，并獲取第二仿真結果，采用實際的大數據風控系統并基于所述風控策略對所述待評估數據源進行線上評估，獲取第二實際結果；

S5.根據所述第二仿真結果和第二實際結果判斷所述待評估數據源是否繼續調用、數據是否進行二次議價；具體的根據所述第二仿真結果和所述第二實際結果獲取所述待評估數據源的第二數據調用價值，根據所述第二數據調用價值判斷所述待評估數據源是否繼續調用、數據是否進行二次議價；

根據所述第二仿真結果和所述第二實際結果獲取所述待評估數據源的第二數據調用價值的步驟中，包括：

S51.根據所述第二仿真結果是否通過，以及所述第二實際結果是否通過獲取所述待評估數據源的第二數據價值總和；其中，若所述第二仿真結果和所述第二實際結果均通過，則數據價值記為零；

若所述第二仿真結果和所述第二實際結果均不通過，則數據價值記為零；

若所述第二仿真結果不通過且所述第二實際結果通過，則根據產生該數據的用戶的信貸表現進行價值判斷，若所述用戶的信貸表現為不良則數據價值即為負，若所述用戶的信貸表現為良則數據價值即為正；

若所述第二仿真結果通過且所述第二實際結果不通過，則根據價值鏈模型進行價值判斷，若所述價值鏈模型判斷為正，則數據價值即為負，若所述價值鏈模型判斷為負，則數據價值即為正；

匯總所述數據價值獲取所述第二數據價值總和；

S52.計算所述第二數據價值總和與所述待評估數據源的調用條數的比值獲取所述第二數據調用價值；

根據所述第一數據調用價值判斷所述待評估數據源是否入圍的步驟中，若所述第一數據調用價值大于其調用成本，則所述待評估數據源入圍；

根據所述第二數據調用價值判斷所述待評估數據源是否繼續調用、數據是否進行二次議價的步驟中，若所述第二數據調用價值大于其調用成本，則所述待評估數據源繼續調用，若所述第二數據調用價值出現下降或小于其調用成本，則數據進行二次議價；

所述價值鏈模型用于申請授信被拒絕的用戶進行價值判斷，其生成步驟包括：

S01.對信貸人群行為特征進行數據分析；

S02.獲取用戶申請前被拒絕次數與用戶流失率成負相關與再申請率成正相關的關系，以及通過前被多次拒絕用戶通過后不良率與拒絕次數成正相關關系，構建以用戶申請前被拒絕次數為坐標軸的鏈狀結構；

S03.根據所述鏈狀結構上每個位置估算每次被拒絕的用戶所具有的價值，獲取所述價值鏈模型。