[發(fā)明專利]一種策略交易引擎系統(tǒng)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201911219986.0
• 申請日: 2019-12-03
• 公開（公告）號: CN111311403A
• 公開（公告）日: 2020-06-19
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 張海榮;張勇;李思昌;方義;高鵬;陳誠
• 申請（專利權(quán)）人: 上海金融期貨信息技術(shù)有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06F9/445;G06F9/50
• 代理公司: 上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

本發(fā)明公開了一種策略交易引擎系統(tǒng)，基于基礎(chǔ)行情、定價參數(shù)、定價結(jié)果和交易數(shù)據(jù)，提供一套完整且豐富的策略API，編寫策略插件，進行日常交易、對沖，可根據(jù)策略量化交易平臺的獨特需求進行定制化且方便二次開發(fā)。其技術(shù)方案為：本發(fā)明提供的策略接口形成一套完整的策略API接口。此外，本發(fā)明的策略交易引擎系統(tǒng)提供多進程部署方式，可以按照不同的產(chǎn)品或者不同的交易所柜臺進行策略部署，靈活高效。本發(fā)明的策略交易引擎系統(tǒng)內(nèi)部的應(yīng)用線程個數(shù)可以根據(jù)配置文件進行配置，從而實現(xiàn)負(fù)載均衡。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融交易軟件，具體涉及一種高性能的策略交易引擎系統(tǒng)。

背景技術(shù)

策略交易引擎所處領(lǐng)域為金融衍生品的做市程序化交易領(lǐng)域，程序化交易是指投資者將交易思想與交易規(guī)則模型化，構(gòu)建成交易策略，并由計算機執(zhí)行策略，實現(xiàn)自動判定買賣價格或者買賣時機并下單的交易方式。

目前國內(nèi)具有做市商資格的各大券商和期貨公司所用的策略交易系統(tǒng)主要是horizon和orc，這兩大系統(tǒng)基本上壟斷了國內(nèi)外做市商系統(tǒng)，但對于面對金融衍生品上日益豐富的做市產(chǎn)品，可定制化的需求特別顯著。

對于不同的客戶，不同的產(chǎn)品，策略量化交易平臺都會有自己獨特的需求，可定制化且方便二次開發(fā)正是目前業(yè)界亟待需要的產(chǎn)品。

發(fā)明內(nèi)容

以下給出一個或多個方面的簡要概述以提供對這些方面的基本理解。此概述不是所有構(gòu)想到的方面的詳盡綜覽，并且既非旨在指認(rèn)出所有方面的關(guān)鍵性或決定性要素亦非試圖界定任何或所有方面的范圍。其唯一的目的是要以簡化形式給出一個或多個方面的一些概念以為稍后給出的更加詳細(xì)的描述之序。

本發(fā)明的目的在于解決上述問題，提供了一種策略交易引擎系統(tǒng)，基于基礎(chǔ)行情、定價參數(shù)、定價結(jié)果和交易數(shù)據(jù)，提供一套完整且豐富的策略API，編寫策略插件，進行日常交易、對沖，可根據(jù)策略量化交易平臺的獨特需求進行定制化且方便二次開發(fā)。

本發(fā)明的技術(shù)方案為：本發(fā)明揭示了一種策略交易引擎系統(tǒng)，包括至少一個策略交易引擎模塊和至少一個策略API接口模塊，其中：

策略交易引擎模塊，用于加載和管理至少一個策略插件，發(fā)布策略插件的插件信息，為策略插件提供輸入數(shù)據(jù)，并將策略插件輸出的指令發(fā)布出去，其中策略插件內(nèi)部設(shè)置基于交易員根據(jù)策略API接口模塊進行的策略交易算法，每一策略插件用于供用戶根據(jù)插件信息進行實例化形成至少一個策略實例，策略實例用于根據(jù)策略API接口模塊訪問查詢數(shù)據(jù)并做出對應(yīng)的指令且受用戶操作指令的控制；

策略API接口模塊，用于基于策略交易引擎模塊開放給用戶來編寫策略插件的一套標(biāo)準(zhǔn)化接口。

根據(jù)本發(fā)明的策略交易引擎系統(tǒng)的一實施例，策略插件的插件信息包括但不限于：用于唯一標(biāo)識策略插件的插件ID、用于告知用戶需配置的參數(shù)信息的插件參數(shù)；為策略插件提供的輸入數(shù)據(jù)包括但不限于：行情流、交易流、參數(shù)流；策略插件輸出的指令包括但不限于：交易指令、參數(shù)指令和控制指令。

根據(jù)本發(fā)明的策略交易引擎系統(tǒng)的一實施例，策略實例做出的指令包括但不限于：交易指令、參數(shù)指令和控制指令。

根據(jù)本發(fā)明的策略交易引擎系統(tǒng)的一實施例，策略交易引擎模塊支持多進程啟動方式，策略交易引擎模塊內(nèi)部采用多線程方式，多線程包括但不限于訂閱線程、發(fā)布線程、應(yīng)用線程和主線程，其中：

訂閱線程用于訂閱外部數(shù)據(jù)并將該外部數(shù)據(jù)實時寫入到流單元中，其中流單元中存儲網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)報文；

發(fā)布線程用于對外發(fā)布策略插件生成的交易指令和策略運行狀態(tài)消息；

應(yīng)用線程用于從流單元中根據(jù)網(wǎng)絡(luò)報文消息和業(yè)務(wù)邏輯構(gòu)建出自身的內(nèi)存數(shù)據(jù)庫，并執(zhí)行至少一個策略實例，其中內(nèi)存數(shù)據(jù)庫用于維護數(shù)據(jù)且提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)獲取接口供策略實例查詢訪問；