[發明專利]一種策略交易引擎系統

在審

• 申請號: 201911219986.0
• 申請日: 2019-12-03
• 公開（公告）號: CN111311403A
• 公開（公告）日: 2020-06-19
• 發明（設計）人: 張海榮;張勇;李思昌;方義;高鵬;陳誠
• 申請（專利權）人: 上海金融期貨信息技術有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06F9/445;G06F9/50
• 代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 31100
• 代理人: 施浩

1.一種策略交易引擎系統，其特征在于，包括至少一個策略交易引擎模塊和至少一個策略API接口模塊，其中：

策略交易引擎模塊，用于加載和管理至少一個策略插件，發布策略插件的插件信息，為策略插件提供輸入數據，并將策略插件輸出的指令發布出去，其中策略插件內部設置基于交易員根據策略API接口模塊進行的策略交易算法，每一策略插件用于供用戶根據插件信息進行實例化形成至少一個策略實例，策略實例用于根據策略API接口模塊訪問查詢數據并做出對應的指令且受用戶操作指令的控制；

策略API接口模塊，用于基于策略交易引擎模塊開放給用戶來編寫策略插件的一套標準化接口。

2.根據權利要求1所述的策略交易引擎系統，其特征在于，策略插件的插件信息包括但不限于：用于唯一標識策略插件的插件ID、用于告知用戶需配置的參數信息的插件參數；為策略插件提供的輸入數據包括但不限于：行情流、交易流、參數流；策略插件輸出的指令包括但不限于：交易指令、參數指令和控制指令。

3.根據權利要求1所述的策略交易引擎系統，其特征在于，策略實例做出的指令包括但不限于：交易指令、參數指令和控制指令。

4.根據權利要求1所述的策略交易引擎系統，其特征在于，策略交易引擎模塊支持多進程啟動方式，策略交易引擎模塊內部采用多線程方式，多線程包括但不限于訂閱線程、發布線程、應用線程和主線程，其中：

訂閱線程用于訂閱外部數據并將該外部數據實時寫入到流單元中，其中流單元中存儲網絡數據報文；

發布線程用于對外發布策略插件生成的交易指令和策略運行狀態消息；

應用線程用于從流單元中根據網絡報文消息和業務邏輯構建出自身的內存數據庫，并執行至少一個策略實例，其中內存數據庫用于維護數據且提供統一的數據獲取接口供策略實例查詢訪問；

主線程用于完成發布線程、訂閱線程、應用線程的啟動和策略插件的加載。

5.根據權利要求4所述的策略交易引擎系統，其特征在于，訂閱線程所訂閱的該外部數據包括但不限于：行情數據、交易數據、策略參數和控制指令，其中策略參數是策略插件的合約參數，控制指令由客戶端的控制命令驅動策略執行且包括但不限于創建、啟動、暫停和刪除策略實例，。

6.根據權利要求4所述的策略交易引擎系統，其特征在于，應用線程所執行的策略實例，是由策略交易引擎模塊根據負載均衡算法將策略實例分配到對應的應用線程上。

7.根據權利要求4所述的策略交易引擎系統，其特征在于，主線程對策略插件的加載方式包括：主線程加載指定目錄下的一個或多個策略插件動態庫文件，其中每個動態庫對應一個策略插件并包含一個插件ID，主線程通過加載各個策略插件在策略交易引擎模塊內部建立一套策略插件集，并將各個策略插件的實例參數對外發布。

8.根據權利要求4所述的策略交易引擎系統，其特征在于，策略API接口模塊包括策略管理接口、策略輸入接口和策略輸出接口，其中策略管理接口用于策略的創建、啟動、暫停和刪除，且提供包括策略流注冊在內的數據初始化的操作，且提供獲取策略實例參數接口用于告知策略插件提供的策略參數列表，策略輸入接口是策略插件的業務數據來源，策略輸出接口用于策略插件向策略交易引擎模塊輸出數據。