[發(fā)明專利]一種適用于證券交易系統(tǒng)的訂單簿檔位數(shù)據(jù)的處理方法

有效

• 申請?zhí)枺?/td>: 201911090600.0
• 申請日: 2019-11-09
• 公開（公告）號: CN110955657B
• 公開（公告）日: 2023-05-16
• 發(fā)明（設計）人: 林琨;王泊
• 申請（專利權(quán)）人: 上交所技術有限責任公司
• 主分類號: G06F16/22
• 分類號: G06F16/22;G06F16/21;G06F8/30;G06Q40/04;G06Q30/0601
• 代理公司: 上海三方專利事務所(普通合伙) 31127
• 代理人: 吳瑋

本發(fā)明涉及變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)技術領域，具體來說是一種適用于證券交易系統(tǒng)的訂單簿檔位數(shù)據(jù)的處理方法，包括訂單簿數(shù)據(jù)，用于存放著所有還未成交的訂單，兩個買賣方向相反的檔位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，紅黑樹數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)索引，用于索引兩個檔位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其特征在于處理方法如下：S1.為兩個買賣方向相反的檔位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)額外建立一個數(shù)組索引；S2.獲取額外建立的數(shù)組索引中價格檔位數(shù)量的數(shù)據(jù)，建立計算模塊：本發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其優(yōu)點在于：新方案使得插入訂單的動作變成了時間復雜度為O(1)的操作；插入效率更高了，使得系統(tǒng)擁有了更大的訂單處理吞吐量和更低的時延。

技術領域

本發(fā)明涉及計算機數(shù)據(jù)處理技術領域，具體來說是一種適用于證券交易系統(tǒng)的訂單簿檔位數(shù)據(jù)的處理方法。

背景技術

證券交易系統(tǒng)在交易的過程中，我們需要在內(nèi)存中維護一個訂單容器，里面存放著所有還未成交的訂單，這個容器記作“訂單簿(OrderBook)”。

在一個“訂單簿”中，所有價格相等并且買賣方向相同的訂單被視作同一檔訂單，屬于同一檔位的訂單我們需要用鏈表串聯(lián)起來，并用一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(記作priceLeader)保存這個鏈表的信息、以及保存這個價格檔位上所有訂單的匯總信息(價格，總下單股數(shù)，剩余未成交股數(shù)，已成交股數(shù))，如圖1所示。一個訂單簿包含買賣方向相反的兩個priceLeader的集合，記作leaderBookBuy和leaderBookSell，訂單簿的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

由于股票的交易規(guī)則中有最小價格變動單位的限制(記作tickSize)，在單個股票的最高價(記作highLimit)和最低價(記作lowLimit)構(gòu)成的漲跌幅范圍內(nèi)，價格檔位數(shù)量(記作levelCount)可通過下面的公式計算出來：

levelCount＝int((highLimit-lowLimit)/tickSize)+1

在交易的過程中，每收到一筆新訂單(記作newOrder)，系統(tǒng)會嘗試與交易方向相反的最優(yōu)價格檔位上的訂單進行撮合成交，如果交易方向相反的最優(yōu)價格檔位不滿足newOrder所設定的價格或newOrder只有部分數(shù)量被撮合時，則newOrder會被插入到它自己所屬的priceLeader記錄的鏈表中去，等待將來被其它新訂單撮合。

交易系統(tǒng)在一天中任意時刻，訂單簿中未成交的訂單通常不會覆蓋所有的價格檔位，也就是說，這些訂單是離散分布在不同檔位上的。

現(xiàn)在的訂單簿在維護每一個買賣方向的priceLeader集合時用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)只有紅黑樹(記作leaderMap)，這個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)在增加刪除priceLeader后，可以方便的查詢到最小價格priceLeader和最大價格priceLeader。但是這個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)在每次查詢所花費的時間復雜度是O(logN)，每個未成交完成的新訂單都要花費這個時間去找所屬檔位的priceLeader，現(xiàn)有的組織priceLeader的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)所花費的時間復雜度對性能影響較大，增加了交易系統(tǒng)的整體延時，降低了交易系統(tǒng)的吞吐量。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的在于解決現(xiàn)有技術的不足，提供一種插入訂單效率更高，使得系統(tǒng)擁有更大的訂單處理吞吐量和更低的時延的適用于證券交易系統(tǒng)的訂單簿檔位數(shù)據(jù)的處理方法。

為了實現(xiàn)上述目的，設計一種適用于證券交易系統(tǒng)的訂單簿檔位數(shù)據(jù)的處理方法,包括訂單簿數(shù)據(jù)，用于存放著所有還未成交的訂單，兩個買賣方向相反的檔位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，紅黑樹數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)索引，用于索引兩個檔位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其特征在于處理方法如下：

S1.為兩個買賣方向相反的檔位數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)額外建立一個數(shù)組索引；

S2.獲取額外建立的數(shù)組索引中價格檔位數(shù)量的數(shù)據(jù)，建立計算模塊：

P＝N*tickSize+lowLimit

N＝int((P-lowLimit)/tickSize)