[發明專利]一種適用于證券交易系統的訂單簿檔位數據的處理方法

有效

• 申請號: 201911090600.0
• 申請日: 2019-11-09
• 公開（公告）號: CN110955657B
• 公開（公告）日: 2023-05-16
• 發明（設計）人: 林琨;王泊
• 申請（專利權）人: 上交所技術有限責任公司
• 主分類號: G06F16/22
• 分類號: G06F16/22;G06F16/21;G06F8/30;G06Q40/04;G06Q30/0601
• 代理公司: 上海三方專利事務所(普通合伙) 31127
• 代理人: 吳瑋

1.一種適用于證券交易系統的訂單簿檔位數據的處理方法,包括

訂單簿數據，用于存放著所有還未成交的訂單，

兩個買賣方向相反的檔位數據結構，

紅黑樹數據結構索引，用于索引兩個檔位數據結構，

其特征在于處理方法如下：

S1.為兩個買賣方向相反的檔位數據結構額外建立一個數組索引，額外建立一個數組索引中的元素和所有價格檔位數據一一對應，額外建立的數組索引的每個元素都是一個檔位數據結構的對象；

S2.獲取額外建立的數組索引中價格檔位數量的數據，建立計算模塊：

P=N*?tickSize+lowLimit

N=int((P-lowLimit)/tickSize)

其中N表示額外建立數組索引中的數組下標，P表示檔位數據結構中的價格數據，tickSize表示最小價格變動單位的限制數據，lowLimit表示單個股票的最低價數據;

S3.當有新訂單由于未被撮合完全，要加入到相同方向的檔位數據結構時，我們就可以通過這個新訂單的價格，計算出它所屬價格P檔位的額外建立數組索引中的數組下標N；

S4.根據下標N在額外建立數組索引內取得檔位數據結構對象，接著判斷剩余未成交數量是否為0，如果為零，把這個檔位數據結構加入到紅黑樹數據結構索引中，如果剩余未成交數量大于0，直接將新訂單插入到檔位數據結構所包含的訂單鏈表中。

2.如權利要求1所述的一種適用于證券交易系統的訂單簿檔位數據的處理方法，其特征在于額外建立數組索引的元素數量和紅黑樹數據結構的元素數量相等或者不相等，獲取檔位數據結構中剩余未成交量數據值，當這個值為0時，把這個檔位數據從紅黑樹數據結構索引中移除。