[發明專利]一種基于智能合約的混合風控經濟模型

在審

• 申請號: 201911057342.6
• 申請日: 2019-10-31
• 公開（公告）號: CN110827140A
• 公開（公告）日: 2020-02-21
• 發明（設計）人: 李杰
• 申請（專利權）人: 遼寧振興銀行股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/02
• 分類號: G06Q40/02;G06Q40/04
• 代理公司: 鄭州歐凱專利代理事務所(普通合伙) 41166
• 代理人: 郭遼原

1.一種基于智能合約的混合風控經濟模型，包括金融銀行、借款方、智能合約、聯合資金和擔保聯盟，其特征在于，所述金融銀行受理借款方貸款需求，進行初次風控，并判斷風險是否需要共同承擔，且金融銀行負責編寫智能合約，所述金融銀行和擔保聯盟雙方簽訂智能合約，且金融銀行和擔保聯盟共同出資組成聯合資金，所述聯合資金用于向借款方放款，所述擔保聯盟由若干個擔保節點組成，所述擔保節點包括個人節點和企業節點，每一個所述借款方對應一個擔保聯盟。

2.根據權利要求1所述的一種基于智能合約的混合風控經濟模型，其特征在于，所述擔保節點個數大于100，且擔保總額不低于50w人民幣不高于100w人民幣。

3.根據權利要求1所述的一種基于智能合約的混合風控經濟模型，其特征在于，所述金融銀行與擔保聯盟根據資金貸出比即為利益分成比，且金融銀行扣除一定比例的管理費后，根據金融銀行與擔保聯盟的投入額進行正相關收益分成，所述擔保節點在擔保聯盟的收益也與擔保節點投入的金額成正相關。

4.根據權利要求1所述的一種基于智能合約的混合風控經濟模型，其特征在于，所述智能合約內包括有觸發條件，且觸發條件的內容由金融銀行設計。

5.根據權利要求1所述的一種基于智能合約的混合風控經濟模型，其特征在于，所述智能合約用于定義金融銀行與擔保聯盟之間的風險與收益情況，且金融銀行設置透明上鏈的擔保聯盟的擔保規則。

6.根據權利要求1所述的一種基于智能合約的混合風控經濟模型，其特征在于，所述金融銀行設置擔保聯盟規則前，需進行投入產出比的經濟模型設計。

7.根據權利要求6所述的一種基于智能合約的混合風控經濟模型，其特征在于，經濟模型的計算方法包括以下步驟：

S1、基于風控策略中不同用戶不同的特征信息，而獲得對應的信用分，綜合考慮所有因素打出一個該用戶整體的信用分，設為Y，假設Y＝&(a₁，a₂，a₃，a₄，a₅，a₆...a_n)，其中：

1)基礎信息(包括：姓名、身份證、手機號、銀行卡、住址) --a₁

2)身份信息(包括：職業、職業時長、職業類型、公司所在地) --a₂

3)人脈信息：(如：父母、朋友、親人、同事、同學等) --a₃

4)歷史數據：歷史交易等 --a₄

5)行為數據：操作習慣和數據 --a₅

6)履約能力(如：履約記錄、收入、社保、公積金) --a₆

7)......

8)其他維度 --a_n；

S2、引入隨機數生成算法，生成X_kn，滿足X_k1+X_k2+X_k3+X_k4+X_k5+...X_k6+X_kn＝1，X_kn的范圍在0～1之間。(k＝1，2，3...n)，其中：

k＝1時，Y₁＝n*[&(a₁*X₁₁，a₂*X₁₂，a₃*X₁₃，a₄*X_14,，a₅*X₁₅，a₆*X₁₆...a_K*X_1K)]，

k＝2時，Y₂＝n*[&(a₁*X₂₁，a₂*X₂₂，a₃*X₂₃，a₄*X_24,，a₅*X₂₅，a₆*X₂₆...a_K*X_2K)]，

k＝3時，Y₃＝n*[&(a₁*X₃₁，a₂*X₃₂，a₃*X₃₃，a₄*X_34,，a₅*X₃₅，a₆*X₃₆...a_K*X_3K)]，

k＝4時，Y₄＝n*[&(a₁*X₄₁，a₂*X₄₂，a₃*X₄₃，a₄*X_44,，a₅*X₄₅，a₆*X₄₆...a_K*X_4K)]，

......

k＝n時，Y_n＝n*[&(a₁*X_n1，a₂*X_n2，a₃*X_n3，a₄*X_n4,，a₅*X_n5，a₆*X_n6...a_K*X_nK)]；

S3、逐一比較Y_n與Y的關系，設Y_n<Y的個數為f，滿足n>＝3f+1，則該用戶符合采用混合風控的方式，且金融銀行跟擔保聯盟的風險和出資設置比率為：(n-f)：f。