[發(fā)明專利]一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法

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• 申請?zhí)枺?/td>: 201910950464.1
• 申請日: 2019-10-08
• 公開（公告）號: CN110765175A
• 公開（公告）日: 2020-02-07
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 方有偉
• 申請（專利權(quán)）人: 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司
• 主分類號: G06F16/2458
• 分類號: G06F16/2458;G06F16/248;G06Q40/04
• 代理公司: 32286 南京常青藤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
• 代理人: 仲暉

1.一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，包括以下步驟：

S1、通過交易所數(shù)據(jù)接口獲取融資融券數(shù)據(jù)；

S2、通過數(shù)據(jù)金融特性，挑選因子并列出因子池；

S3、通過因子分別與上證指數(shù)時間序列做相關(guān)性檢驗，得到皮爾森相關(guān)性系數(shù)；

S4、通過相關(guān)性系數(shù)判斷因子是否有效；

S5、通過折線圖和柱狀圖展示有效因子；

S6、通過時間周期對數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合并返回S2。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，所述S1中，所述融資融券數(shù)據(jù)包括滬市融資余額、滬市融券余額、滬市融資買入額、滬市融券賣出量；深市融資余額、深市融券余額、深市融資買入額、深市融券賣出量。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，所述S2中，所述因子包括兩市融資余額、兩市融券余額、融資余額差值、融券余額差值、融資成交額占兩市成交額的占比、融券成交額占兩市成交額的占比、融資波動率和融券波動率。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，所述S3中，所述相關(guān)性檢驗，包括以下步驟：

S101、設(shè)定上證指數(shù)的時間序列為Y，其包括Y1、Y2、……、Y_n，設(shè)定因子的時間序列為X，其包括X1、X2、……、X_n，n為數(shù)據(jù)個數(shù)；

S102、將X和Y帶入公式計算，

其中，其中為X序列的平均值，是序列Y的平均值，∑為求和運算符，r為皮爾森相關(guān)性系數(shù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，所述S4中，所述判斷因子是否有效，包括以下步驟：

S201、篩選出皮爾森相關(guān)性系數(shù)r位于0.8-1之間成正相關(guān)的因子，即該因子對應(yīng)的數(shù)值和上證指數(shù)具有同步趨勢；

S202、篩選出皮爾森相關(guān)性系數(shù)r位于-1—-0.8之間成負(fù)相關(guān)的因子，即因子對應(yīng)的數(shù)值與上證指數(shù)具有相反走勢；

S203、去除掉皮爾森相關(guān)性系數(shù)r位于-0.8-0.8之間的因子，因為相關(guān)性較弱，因子數(shù)值走勢與上證指數(shù)走勢無關(guān)。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，所述S5中，所述折線圖和柱狀圖展示，包括：

兩融定趨勢：將融資余額和融券余額對應(yīng)的數(shù)據(jù)以折線圖的方式同時疊加在上證指數(shù)k線上進(jìn)行展示；

籌碼追蹤：將融資成交額占兩市成交額的占比、融券成交額占兩市成交額的占比以柱狀圖的方式展示；

資金異動：將融資余額差值、融券余額差以柱狀圖的方式展示。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，其特征在于，所述S6中，所述時間周期對數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，包括：

周線數(shù)據(jù)擬合：對日線數(shù)據(jù)以周為周期進(jìn)行切片，根據(jù)因子的特性對融資余額和融券余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行累加或取極值點，擬合成新的周線融資余額和融券余額數(shù)據(jù)，再與上證指數(shù)周線代入到S2中做周線級別的相關(guān)性檢驗，可行后進(jìn)行展示；

月線數(shù)據(jù)擬合：對日線數(shù)據(jù)以月為周期進(jìn)行切片，根據(jù)因子的特性對融資余額和融券余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行累加或取極值點，擬合成新的月線融資余額和融券余額數(shù)據(jù)，再與上證指數(shù)月線代入到S2中做月線級別的相關(guān)性檢驗，可行后進(jìn)行展示。