[發(fā)明專利]一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法

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• 申請?zhí)枺?/td>: 201910950464.1
• 申請日: 2019-10-08
• 公開（公告）號: CN110765175A
• 公開（公告）日: 2020-02-07
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 方有偉
• 申請（專利權(quán)）人: 江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司
• 主分類號: G06F16/2458
• 分類號: G06F16/2458;G06F16/248;G06Q40/04
• 代理公司: 32286 南京常青藤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
• 代理人: 仲暉

本發(fā)明提供一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，包括以下步驟：S1、通過交易所數(shù)據(jù)接口獲取融資融券數(shù)據(jù)；S2、通過數(shù)據(jù)金融特性，挑選因子并列出因子池；S3、通過因子分別與上證指數(shù)時(shí)間序列做相關(guān)性檢驗(yàn)，得到皮爾森相關(guān)性系數(shù)；S4、通過相關(guān)性系數(shù)判斷因子是否有效；S5、通過折線圖和柱狀圖展示有效因子；S6、通過時(shí)間周期對數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合并返回S2；具有分析功能且展示全面性、直觀性的優(yōu)點(diǎn)。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明屬于融資融券技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法。

背景技術(shù)

近年來，國內(nèi)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛、各類資管產(chǎn)品的種類和數(shù)量飛速增長，各個(gè)證券公司都希望通過推廣融資融券業(yè)務(wù)和增加資管產(chǎn)品的銷售來提高公司的盈利能力。融資融券業(yè)務(wù)是指證券公司向客戶出借資金供其買入證券或出具證券供其賣出證券的業(yè)務(wù)。

目前基于融資融券數(shù)據(jù)分析指數(shù)的技術(shù)上，大多數(shù)公司通過調(diào)取滬深兩市交易所的融資融券數(shù)據(jù)，在頁面上使用表格展示原始數(shù)據(jù)，或者使用簡單折線、柱狀圖等做兩融數(shù)據(jù)的展示功能。但既沒有對兩融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析建模，也沒有對兩融數(shù)據(jù)和指數(shù)關(guān)聯(lián)性做分析和指導(dǎo)的系統(tǒng)，且目前使用的技術(shù)是單一維度和單一周期，無論是直觀性還是全面性都有很多缺陷。

因此需要一種直觀、全面且具有分析指導(dǎo)的融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明的目的是提供一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，以解決現(xiàn)有的融資融券數(shù)據(jù)多采用原始的表格或簡易圖進(jìn)行展示，在直觀性和全面性等方面存在諸多缺陷。

本發(fā)明提供了如下的技術(shù)方案：

一種融資融券多維度指標(biāo)分析和展示方法，包括以下步驟：S1、通過交易所數(shù)據(jù)接口獲取融資融券數(shù)據(jù)；S2、通過數(shù)據(jù)金融特性，挑選因子并列出因子池；S3、通過因子分別與上證指數(shù)時(shí)間序列做相關(guān)性檢驗(yàn)，得到皮爾森相關(guān)性系數(shù)；S4、通過相關(guān)性系數(shù)判斷因子是否有效；S5、通過折線圖和柱狀圖展示有效因子；S6、通過時(shí)間周期對數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合并返回S2。

進(jìn)一步的，所述S1中，所述融資融券數(shù)據(jù)包括滬市融資余額、滬市融券余額、滬市融資買入額、滬市融券賣出量；深市融資余額、深市融券余額、深市融資買入額、深市融券賣出量。

進(jìn)一步的，所述S2中，所述因子包括兩市融資余額、兩市融券余額、融資余額差值、融券余額差值、融資成交額占兩市成交額的占比、融券成交額占兩市成交額的占比、融資波動(dòng)率和融券波動(dòng)率。

進(jìn)一步的，所述S3中，所述相關(guān)性檢驗(yàn)，包括以下步驟：

S101、設(shè)定上證指數(shù)的時(shí)間序列為Y，其包括Y1、Y2、……、Y_n，設(shè)定因子的時(shí)間序列為X，其包括X1、X2、……、X_n，n為數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)；

S102、將X和Y帶入公式計(jì)算，

其中，其中為X序列的平均值，是序列Y的平均值，∑為求和運(yùn)算符，r為皮爾森相關(guān)性系數(shù)。

進(jìn)一步的，所述S4中，所述判斷因子是否有效，包括以下步驟：

S201、篩選出皮爾森相關(guān)性系數(shù)r位于0.8-1之間成正相關(guān)的因子，即該因子對應(yīng)的數(shù)值和上證指數(shù)具有同步趨勢；

S202、篩選出皮爾森相關(guān)性系數(shù)r位于-1—-0.8之間成負(fù)相關(guān)的因子，即因子對應(yīng)的數(shù)值與上證指數(shù)具有相反走勢；

S203、去除掉皮爾森相關(guān)性系數(shù)r位于-0.8-0.8之間的因子，因?yàn)橄嚓P(guān)性較弱，因子數(shù)值走勢與上證指數(shù)走勢無關(guān)。

進(jìn)一步的，所述S5中，所述折線圖和柱狀圖展示，包括：