[發明專利]基于level II數據的尾盤操縱識別方法

在審

• 申請號: 201910828709.3
• 申請日: 2019-09-03
• 公開（公告）號: CN110689439A
• 公開（公告）日: 2020-01-14
• 發明（設計）人: 部慧;吳俊杰;李映森;唐文金
• 申請（專利權）人: 北京航空航天大學
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 11369 北京遠大卓悅知識產權代理事務所(普通合伙)
• 代理人: 史霞

本發明公開了基于level II數據的尾盤操縱識別方法，包括以下步驟：步驟一、構建股票高頻數據庫，并每日持續更新；步驟二、構建五個有效的監測指標：Return end、Return mid、Frequence trade、Frequence money和Abnormaltrade；步驟三、對上述五個監測指標進行綜合分析后，判斷疑似尾盤操縱的股票。本發明通過深入分析股票逐筆成交量、成交價、成交時間等高頻數據集，對資本市場上存在的尾盤操縱現象能進行精準識別。

技術領域

本發明涉及數據挖掘技術領域。更具體地說，本發明涉及基于level II數據的尾盤操縱識別方法。

背景技術

隨著我國金融市場的不斷發展，證券市場在我國起著越來越重要的作用，證券市場的健康發展對于資源的優化配置有著重要的意義。然而有一些人卻試圖擾亂證券市場的交易秩序，牟取暴利，尾盤操縱就是他們常用的手法之一。尾盤操縱是指在股市收市時段，通過抬拉、打壓或鎖定等手段，操縱收市價格的行為。操縱者往往通過這種方式來影響其它投資者的投資判斷，讓其它投資者跟風買入，從而在后續幾個交易日內拉升出貨謀取利，或者打壓股價吸取籌碼，等待后續再次拉伸出貨。這種行為嚴重破壞了市場交易規則，干擾對其他投資者對于股票價值的判斷，對證券市場的正常運行產生了極其惡劣的影響。然而尾盤操縱的手法很隱蔽，直觀上很難看出和正常的交易有什么區別，這給監管當局帶來了很大的困擾。現有技術中并沒有識別尾盤操縱的方法，因此亟需一種識別尾盤操縱的方法。

發明內容

本發明的目的是提供基于level II數據的尾盤操縱識別方法，通過建立存儲高頻交易的數據庫，每日跟蹤計算每只股票的尾盤操縱監測指標，并通過同行業比較發掘異常的監測指標，從而鎖定存在尾盤操縱嫌疑的股票。

為了實現根據本發明的這些目的和其它優點，提供了基于level II數據的尾盤操縱識別方法，包括以下步驟：

步驟一、構建股票高頻數據庫，并每日持續更新；

步驟二、構建五個有效的監測指標；五個監測指標及計算方法如下：

Return end：該監測指標反映的是股票在最后M₁分鐘的收益率，計算公式為：

Return end＝最后一筆成交價/[(結束時間前M₁分鐘的申買價一+結束時間前M₂分鐘的申賣價一)/2]-1；

Return mid：該監測指標反映的是股票后一半交易時間內的收益率，計算公式為：

Return mid＝最后一筆成交價/[(結束時間前H₁小時的申買價一+結束時間前H₁小時的申賣價一)/2]-1

Frequence trade：該監測指標計算的是交易日最后的M₂分鐘內，平均每秒的交易次數，計算公式為：

Frequence trade＝最后M₂分鐘內瞬時成交筆數之和/(M₂*60s)；

Frequence money：該監測指標計算的是交易日最后M₂分鐘內，平均每秒成交的金額，計算公式為：

Frequence money＝最后M₂分鐘內瞬時成交金額之和/(M₂*60s)；

Abnormaltrade：該監測指標計算的是交易日最后M₁分鐘成交金額相比于全天成交金額的異常量，計算公式為：

Abnormaltrade＝(最后M₁分鐘平均成交量-全天平均成交量)/全天平均成交量；