[發明專利]基于level II數據的尾盤操縱識別方法

在審

• 申請號: 201910828709.3
• 申請日: 2019-09-03
• 公開（公告）號: CN110689439A
• 公開（公告）日: 2020-01-14
• 發明（設計）人: 部慧;吳俊杰;李映森;唐文金
• 申請（專利權）人: 北京航空航天大學
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06Q40/04
• 代理公司: 11369 北京遠大卓悅知識產權代理事務所(普通合伙)
• 代理人: 史霞

1.基于level II數據的尾盤操縱識別方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟一、構建股票高頻數據庫，并每日持續更新；

步驟二、構建五個有效的監測指標；五個監測指標及計算方法如下：

Return end：該監測指標反映的是股票在最后M₁分鐘的收益率，計算公式為：

Return end＝最后一筆成交價/[(結束時間前M₁分鐘的申買價一+結束時間前M₂分鐘的申賣價一)/2]-1；

Return mid：該監測指標反映的是股票后一半交易時間內的收益率，計算公式為：

Return mid＝最后一筆成交價/[(結束時間前H₁小時的申買價一+結束時間前H₁小時的申賣價一)/2]-1

Frequence trade：該監測指標計算的是交易日最后的M₂分鐘內，平均每秒的交易次數，計算公式為：

Frequence trade＝最后M₂分鐘內瞬時成交筆數之和/(M₂*60s)；

Frequence money：該監測指標計算的是交易日最后M₂分鐘內，平均每秒成交的金額，計算公式為：

Frequence money＝最后M₂分鐘內瞬時成交金額之和/(M₂*60s)；

Abnormaltrade：該監測指標計算的是交易日最后M₁分鐘成交金額相比于全天成交金額的異常量，計算公式為：

Abnormaltrade＝(最后M₁分鐘平均成交量-全天平均成交量)/全天平均成交量；

其中，全天平均成交量＝全天所有瞬時成交金額之和/(H₂*60min)；

最后M₁分鐘平均成交量＝最后M₁分鐘在那個瞬時成交金額之和/(M₁)；

步驟三、對上述五個監測指標進行綜合分析后，判斷疑似尾盤操縱的股票，判斷方法如下：

對比分析每個行業內股票的Abnormaltrade，并對Abnormaltrade處于行業前5％的股票進行如下分析：

如果股票滿足Return end相比于前T₁個交易日的均值超過ratio₁％、Return mid相比于前T₁個交易日的均值超過ratio₁％、Frequence trade相比于前十個交易日的均值超過ratio₂％或Frequence money相比于前T₂個交易日的均值超過ratio₂％中的一個或多個條件，則將市值在A股前100名的股票去掉，剩下的股票即是存在尾盤操縱的股票；

其中，參數M₁、M₂、H₁、H₂、T₁、T₂、Ratio₁和Ratio₂的獲取方法包括以下步驟：

步驟一)、搜集所有股票尾盤操縱案例，并且尋找與每個尾盤操縱股票相應的對照組股票，所述對照組股票與尾盤操縱股票行業相同、市值相仿；

步驟二)、將初始參數M₁、M₂、H₁、H₂、T₁、T₂、Ratio₁、Ratio₂分別取不同的值，M₁在[0,120]內取值、M₂在[0,120]內取值、H₁在[0,2]內取值、H₂在[0,4]內取值、T₁在[3,15]內取值且為整數、T₂在[3,15]內取值且為整數、Ratio₁在[30％,300％]內取值、Ratio₂在[30％,300％]內取值，然后構成M₁、M₂、H₁、H₂、T₁、T₂、Ratio₁、Ratio₂的多種參數組合；

步驟三)、在每種參數組合下，分別計算每個尾盤操縱股票和對照組股票的Abnormaltrade、Return end、Return mid、Frequence trade、Frequence money五個監測指標后，再分別計算每一個參數組合下，所有尾盤操縱股票的上述五個監測指標的平均值和所有對照組股票的上述五個監測指標的平均值，并分別計算每一個參數組合下，所有尾盤操縱股票的上述五個監測指標的平均值和所有對照組股票的上述五個監測指標的平均值之間的差值后，尋找上述差值最大的參數組合，該參數組合對應的M₁、M₂、H₁、H₂、T₁、T₂、Ratio₁和Ratio₂即需要獲取的M₁、M₂、H₁、H₂、T₁、T₂、Ratio₁和Ratio₂。