[發明專利]一種投資數據處理方法及裝置

在審

• 申請號: 201910736042.4
• 申請日: 2019-08-09
• 公開（公告）號: CN110599351A
• 公開（公告）日: 2019-12-20
• 發明（設計）人: 段輝輝;牛紅燕
• 申請（專利權）人: 蘇寧金融科技(南京)有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 11111 北京市萬慧達律師事務所
• 代理人: 趙然

本發明公開了一種投資數據處理方法及裝置，屬于大數據技術領域。所述方法包括：獲取至少兩個投資項目對應的風險值數據；根據預設風險值范圍對所述至少兩個投資項目進行統計分類，獲取不同等級的投資項目和風險值數據；將所述風險值數據，輸入預設風險平價模型，輸出所述至少兩個投資項目各自的資產配置權重結果；根據所述資產配置權重結果，對所述至少兩個投資項目進行分類處理。本發明實施例提供的投資數據處理方法及裝置，通過運用一種簡化的風險平價模型以及其他數據處理手段，模型計算簡單，并且上述投資數據的處理結果經過實際驗證，具有更好的投資參考作用和投資回報率。

技術領域

本發明涉及大數據技術領域，特別涉及一種投資數據處理方法及裝置。

背景技術

大數據、云計算、人工智能等科技概念正日漸與我們的社會生活接軌，可以說，數據信息，早已滲透到當今每一個行業和業務職能領域，成為重要的生產因素。而大數據與金融領域結合而生的量化投資，在如今這跌宕起伏的市場行情里，以其特有的策略屬性，可以有效降低投資組合的波動性，在資產配置組合中發揮出了穩定器的作用。事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資并不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國內還比較罕見。同時，先進的大數據處理手段以及機器學習的發展也對量化投資起了促進作用。

風險平價(Risk Parity)，指的是通過數學的方法對投資組合中的資產分配相同權重的風險的一種資產配置模型，與傳統的60/40股票和債券的資產配置模型相比，風險平價模型將股票和債券的風險等權重設置，而60/40組合的風險敞口絕大部分都在股票資產端。目前，基于風險配置的風險平價(Risk Parity)模型已經成為全球投資界主流的資產配置理念之一，其中最典型的代表就是橋水基金(Bridgewater Associates)的全天候策略(All Weather)。

事實上，對投資數據進行數據處理的深度學習模型，即傳統風險平價模型，是一個資產配比和資產風險貢獻相等的約束條件下非線性問題，模型計算過程相對復雜，不利于計算模型的推廣，因此亟需提供一種優化投資數據處理方案，尤其簡化的風險平價模型，以便服務于互聯網環境下的量化投資領域。下面簡單介紹這種傳統風險平價模型。

假設投資組合中共有n個資產，第i個資產對整個投資組合的風險貢獻值為RC_i。先計算組合的波動率對每一項資產權重的偏導數。

風險貢獻值RC_i為

其中，

為投資組合的波動率，用以衡量組合的整體風險；

w為風險組合內各項資產的權重向量，w_i為其中第i項資產的權重；

∑為投資組合收益率的協方差矩陣；

1_i為第i個元素為1，其他元素為0的n維列向量。

∑w_i為向量∑w的第i行元素。

發明內容

為了解決現有技術的問題，本發明實施例提供了一種投資數據處理方法及裝置，通過運用一種簡化的風險平價模型以及其他數據處理手段，模型計算簡單，并且上述投資數據的處理結果經過實際驗證，具有更好的投資參考作用和投資回報率。所述技術方案如下：

一方面，提供了一種投資數據處理方法，所述方法包括：

獲取至少兩個投資項目對應的風險值數據；

根據預設風險值范圍對所述至少兩個投資項目進行統計分類，獲取不同等級的投資項目和風險值數據；