[發(fā)明專利]一種投資數(shù)據(jù)處理方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201910736042.4
• 申請日: 2019-08-09
• 公開（公告）號: CN110599351A
• 公開（公告）日: 2019-12-20
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 段輝輝;牛紅燕
• 申請（專利權(quán)）人: 蘇寧金融科技(南京)有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 11111 北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所
• 代理人: 趙然

1.一種投資數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，所述方法包括：

獲取至少兩個投資項目對應(yīng)的風(fēng)險值數(shù)據(jù)；

根據(jù)預(yù)設(shè)風(fēng)險值范圍對所述至少兩個投資項目進(jìn)行統(tǒng)計分類，獲取不同等級的投資項目和風(fēng)險值數(shù)據(jù)；

將所述風(fēng)險值數(shù)據(jù)，輸入預(yù)設(shè)風(fēng)險平價模型，輸出所述至少兩個投資項目各自的資產(chǎn)配置權(quán)重結(jié)果；

根據(jù)所述資產(chǎn)配置權(quán)重結(jié)果，對所述至少兩個投資項目進(jìn)行分類處理。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，獲取至少兩個投資項目對應(yīng)風(fēng)險值數(shù)據(jù)，包括：

獲取所述至少兩個投資項目對應(yīng)的歷史波動率數(shù)據(jù)，根據(jù)所述歷史波動率數(shù)據(jù)，確定所述至少兩個投資項目對應(yīng)的風(fēng)險值數(shù)據(jù)。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，獲取所述至少兩個投資項目對應(yīng)的歷史波動率數(shù)據(jù)，根據(jù)所述歷史波動率數(shù)據(jù)，確定所述至少兩個投資項目對應(yīng)的風(fēng)險值數(shù)據(jù)，包括：

獲取所述至少兩個投資項目對應(yīng)的歷史日收益率數(shù)據(jù)，根據(jù)所述歷史日收益率數(shù)據(jù)計算標(biāo)準(zhǔn)差，計算所述歷史日收益率數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù)，得到所述至少兩個投資項目對應(yīng)的風(fēng)險值V₁……V_i，i為≥2的整數(shù)。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述預(yù)設(shè)風(fēng)險平價模型包括以下計算公式：

其中，W_i為i投資項目的資產(chǎn)配置權(quán)重，V_i為i投資項目的風(fēng)險值，i、N均為≥2的整數(shù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1至4任一項所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

將根據(jù)所述至少兩個投資項目各自的資產(chǎn)配置權(quán)重結(jié)果得到的收益數(shù)據(jù)，結(jié)合歷史收益數(shù)據(jù)，對所述預(yù)設(shè)風(fēng)險平價模型進(jìn)行驗證。

6.一種投資數(shù)據(jù)處理裝置，其特征在于，所述裝置包括：

數(shù)據(jù)獲取模塊，用于獲取至少兩個投資項目對應(yīng)風(fēng)險值數(shù)據(jù)；

統(tǒng)計分類模塊，用于根據(jù)預(yù)設(shè)風(fēng)險值范圍對所述至少兩個投資項目進(jìn)行統(tǒng)計分類，獲取不同等級的投資項目和風(fēng)險值數(shù)據(jù)；

模型計算模塊，用于將所述不同等級的風(fēng)險值數(shù)據(jù)，輸入預(yù)設(shè)風(fēng)險平價模型，輸出所述至少兩個投資項目各自的資產(chǎn)配置權(quán)重結(jié)果；

分類處理模塊，用于根據(jù)所述資產(chǎn)配置權(quán)重結(jié)果，對所述至少兩個投資項目進(jìn)行分類處理。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的裝置，其特征在于，所述數(shù)據(jù)獲取模塊用于：

獲取所述至少兩個投資項目對應(yīng)的歷史波動率數(shù)據(jù)，根據(jù)所述歷史波動率數(shù)據(jù)，確定所述至少兩個投資項目對應(yīng)的風(fēng)險值數(shù)據(jù)。

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的裝置，其特征在于，所述數(shù)據(jù)獲取模塊包括獲取子模塊和計算子模塊，所述獲取子模塊獲取所述至少兩個投資項目對應(yīng)的歷史日收益率數(shù)據(jù)，所述計算子模塊根據(jù)所述歷史日收益率數(shù)據(jù)計算標(biāo)準(zhǔn)差，計算所述歷史日收益率數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差的倒數(shù)，得到所述至少兩個投資項目對應(yīng)的風(fēng)險值V₁……V_i，i為≥2的整數(shù)。

9.根據(jù)權(quán)利要求6所述的裝置，其特征在于，所述預(yù)設(shè)風(fēng)險平價模型包括以下計算公式：

其中，W_i為i投資項目的資產(chǎn)配置權(quán)重，V_i為i投資項目的風(fēng)險值，i、N均為≥2的整數(shù)。

10.根據(jù)權(quán)利要求6至9任一項所述的裝置，其特征在于，所述裝置還包括模型驗證模塊，所述模型驗證模塊用于：將根據(jù)所述至少兩個投資項目各自的資產(chǎn)配置權(quán)重結(jié)果得到的收益數(shù)據(jù)，結(jié)合歷史收益數(shù)據(jù)，對所述預(yù)設(shè)風(fēng)險平價模型進(jìn)行驗證。