[發明專利]風險交易管控和配置方法及其系統

有效

• 申請號: 201910590969.1
• 申請日: 2019-07-02
• 公開（公告）號: CN110458570B
• 公開（公告）日: 2023-08-08
• 發明（設計）人: 葉帆帆;陳春寶
• 申請（專利權）人: 創新先進技術有限公司
• 主分類號: G06Q20/40
• 分類號: G06Q20/40;G06Q40/04;G06F18/23
• 代理公司: 北京國昊天誠知識產權代理有限公司 11315
• 代理人: 許振新;朱文杰

本申請公開了一種風險交易管控和配置方法及其系統。該配置方法包括：使用第一模型和第二模型對樣本集合中的各樣本分別進行評分，其中所述第一模型用于識別樣本屬于易受騙人群的程度，所述第二模型用于識別樣本屬于不希望被重復打擾人群的程度；根據所述第一模型的評分和所述第二模型的評分對所述樣本集合中的樣本進行聚類，得到多個聚類類別；確定所述樣本集合中的各樣本的風險等級；根據所述聚類類別和所述風險等級劃分風險網格；分別為每一個所述風險網格確定管控方案。

技術領域

本說明書涉及網上交易的風險控制技術領域。

背景技術

交易風控涉及風險識別及風險管控兩個環節。風險識別主要基于當筆操作，捕捉疑似風險操作，不進行任何管控動作。風險管控，則需要綜合用戶打擾、資損、防控成本，對疑似風險輸出最優的管控方案，包括核身、失敗、限制賬戶功能等。錯誤的管控方案將引發資損、用戶體驗差等諸多問題，因此風險管控上需要一套精細化、風險適應性強的解決方案，實現更多安全用戶交易放行，嚴控高風險操作。

目前，一般風險管控方案主要基于專家經驗進行部署，缺乏對用戶資質、歷史核身對本次風險釋放可信度的量化判定。基于專家經驗以及非量化分析制定的傳統管控方案，存在適應性差、精度差的問題，對于突發風險，難以實現快速響應，同時難以滿足廣大用戶的體驗需求，也無法長期保障用戶資金安全，難以實現打擾和資損的平衡，面對用戶訴求和長期風險攻防，容易陷入打補丁式被動防控局面，導致風控策略體系紊亂，在兩個極端中反復游走：(1)傾向利用嚴格的核身產品，或用戶全覆蓋核身方案，進行風險控制，過程中用戶反復被打擾體驗差，例如1萬以上交易全部短信校驗等；(2)過度偏向用戶體驗，簡單核身后則信任用戶短期內操作，導致平臺資損率過高，用戶安全感差。

發明內容

本說明書提供了一種風險交易管控和配置方法及其系統，能夠在有效控制止損的前提下，減少對用戶的反復打擾。

本申請公開了一種風險交易管控配置方法，包括：

使用第一模型和第二模型對樣本集合中的各樣本分別進行評分，其中所述第一模型用于識別樣本屬于易受騙人群的程度，所述第二模型用于識別樣本屬于不希望被重復打擾人群的程度；

根據所述第一模型的評分和所述第二模型的評分對所述樣本集合中的樣本進行聚類，得到多個聚類類別；

確定所述樣本集合中的各樣本的風險等級；

根據所述聚類類別和所述風險等級劃分風險網格；

分別為每一個所述風險網格確定管控方案。

在一個優選例中，所述分別為每一個所述風險網格確定管控操作，進一步包括：根據每個風險網格內以下因素之一或其組合，確定該風險網格所對應的管控方案：

案件數在交易數中的占比、資損金額在總資金中的占比。

在一個優選例中，所述管控方案的管控包括以下之一或其任意組合：核身，拒絕交易，賬戶限權。

在一個優選例中，所述第一模型使用邏輯回歸方法構建；所述第二模型使用GBDT方法構建。

在一個優選例中，所述確定所述樣本集合中的各樣本的風險等級，進一步包括：確定所述樣本集合中的各樣本從上一次核身到本次風險識別期間累積風險的風險等級。

在一個優選例中，所述確定所述樣本集合中的各樣本的風險等級，進一步包括：根據上一次核身到本次風險識別期間以下信息之一或其任意組合確定風險等級：

累計交易金額、累計交易頻次、平均風險評分。

在一個優選例中，所述使用第一模型和第二模型對樣本集合中的各樣本分別進行評分之前，還包括：

獲取樣本數據構成所述樣本集合；