[發明專利]金融時序數據的處理方法、裝置、計算機設備及存儲介質

在審

• 申請號: 201910270948.1
• 申請日: 2019-04-04
• 公開（公告）號: CN110516196A
• 公開（公告）日: 2019-11-29
• 發明（設計）人: 李海疆
• 申請（專利權）人: 平安科技(深圳)有限公司
• 主分類號: G06F17/18
• 分類號: G06F17/18;G06Q40/04
• 代理公司: 11015 北京英特普羅知識產權代理有限公司
• 代理人: 林彥之<國際申請>=<國際公布>=<進入

本發明涉及一種金融時序數據的處理方法、裝置、計算機設備及存儲介質，其中的方法包括：根據金融時序數據的類型確定預設數據級別，獲取所述預設數據級別的金融時序數據；對所述金融時序數據進行數據處理，得到所述金融時序數據的預設Lyapunov指數；統計預設時間段內所述預設Lyapunov指數出現正值時的正值占比；根據所述正值占比與預設閾值之間的關系，確定所述金融時序數據的趨勢性走勢。本發明的有益效果為：統計在較長時間內的數據例如為一個月內所有交易日的Lyapunov指數γ出現的正負值的次數，根據正負值的比例能夠確定出該股票的趨勢性走勢或震蕩性走勢，實現了基于混沌性概念對實際金融時序數據的建模，從技術層面篩選出具備趨勢性走勢的股票。

技術領域

本發明實施例涉及金融領域，尤其涉及一種金融時序數據的處理方法、裝置、計算機設備及存儲介質。

背景技術

金融時序數據包括股票價格(股份)、期貨交易價格等是經濟數據的重要組成部分，而股價的走勢對于股民而言具有重要的意義，為股民的投資收益提供了重要參考依據，以往的股價的預設原理一般為：通過對歷史的股票數據進行分析，對股票未來的價格進行預測，而股票價格受到多種因素的影響，歷史數據預測往往與實際情形偏離較大。

Lyapunov指數是用來度量當初始值發生變化時系統演化軌跡的分離程度。1961年，科學家洛倫茲在用計算機研究天氣數據時發現，當初始值發生微小變化時，新的數據路徑與原路徑發生了很大的偏離，這體現了天氣模型的混沌性特征。

受這種思路啟發，聯想到金融時序數據也可以采用類似的方法進行研究。

發明內容

為了克服相關技術中存在的問題，本發明提供一種金融時序數據的處理方法、裝置、計算機設備及存儲介質，以實現通過Lyapunov指數對金融時序數據的趨勢性走勢進行更加準確的預測。

第一方面，本發明實施例提供了一種金融時序數據的處理方法，所述方法包括：

根據金融時序數據的類型確定預設數據級別，獲取所述預設數據級別的金融時序數據；

對所述金融時序數據進行數據處理，得到所述金融時序數據的預設Lyapunov指數；

統計預設時間段內所述預設Lyapunov指數出現正值時的正值占比；

根據所述正值占比與預設閾值之間的關系，確定所述金融時序數據的趨勢性走勢。

結合另一方面，本發明另一可行的實施方式中，所述對所述金融時序數據進行數據處理，得到所述金融時序數據的預設Lyapunov指數，包括：

所述金融時序數據包括開盤價格和收盤價格，計算所述開盤價格和收盤價格在預設數據級別的價差幅度，通過以下公式計算得出：

公式1：

其中，和分別為股票第t個和第t-1個預設數據級別的開盤價格，x_t為兩個相鄰的預設數據級別(第t個和第t-1個)的開盤價格的第一價差幅度；

公式2：

其中，和分別為股票第t個和第t-1個5分鐘級別的收盤價格，y為兩個相鄰的5分鐘(第t個和第t-1個)的收盤價格的第二價差幅度；

通過所述公式1和公式2得出所述第一價差幅度和所述第二價差幅度的距離差d，通過公式3得出出：

公式3：

d_t＝|x_t-y_t|，d_initial＝|x₂-y₂|