[發明專利]金融時序數據的處理方法、裝置、計算機設備及存儲介質

在審

• 申請號: 201910270948.1
• 申請日: 2019-04-04
• 公開（公告）號: CN110516196A
• 公開（公告）日: 2019-11-29
• 發明（設計）人: 李海疆
• 申請（專利權）人: 平安科技(深圳)有限公司
• 主分類號: G06F17/18
• 分類號: G06F17/18;G06Q40/04
• 代理公司: 11015 北京英特普羅知識產權代理有限公司
• 代理人: 林彥之<國際申請>=<國際公布>=<進入

1.一種金融時序數據的處理方法，其特征在于，所述方法包括：

根據金融時序數據的類型確定預設數據級別，獲取所述預設數據級別的金融時序數據；

對所述金融時序數據進行數據處理，得到所述金融時序數據的預設Lyapunov指數；

統計預設時間段內所述預設Lyapunov指數出現正值時的正值占比；

根據所述正值占比與預設閾值之間的關系，確定所述金融時序數據的趨勢性走勢。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述對所述金融時序數據進行數據處理，得到所述金融時序數據的預設Lyapunov指數，包括：

所述金融時序數據包括開盤價格和收盤價格，計算所述開盤價格和收盤價格在預設數據級別的價差幅度，通過以下公式計算得出：

公式1：

其中，和分別為股票第t個和第t-1個預設數據級別的開盤價格，x_t為兩個相鄰的預設數據級別(第t個和第t-1個)的開盤價格的第一價差幅度；

公式2：

和分別為股票第t個和第t-1個5分鐘級別的收盤價格，y為兩個相鄰的5分鐘(第t個和第t-1個)的收盤價格的第二價差幅度；

通過所述公式1和公式2得出所述第一價差幅度和所述第二價差幅度的距離差d，通過公式3得出出：

公式3：

d_t＝|x_t-y_t|，d_initial＝|x₂-y₂|

d_initial為初始距離，反映初始的第一價差幅度和第二價差幅度之間的差別幅度；

d_t為第t個5分鐘結束時第一價差幅度和第二價差幅度之間的差別幅度；

根據第一價差幅度、第二價差幅度以及差別幅度通過以下公式4得出預設Lyapunov指數γ：

公式4：

其中，n＝48，所述預設Lyapunov指數γ用于判斷一個交易日內所述金融時序數據是否具有擴張性。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據所述正值占比與預設閾值之間的關系，確定所述金融時序數據的趨勢性走勢，包括：

當所述預設Lyapunov指數γ＞預設閾值時，確定所述金融時序數據具備擴張性；

當所述預設Lyapunov指數γ＜預設閾值時，確定所述金融時序數據具備收斂性。

4.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述統計預設時間段內所述預設Lyapunov指數出現正值時的正值占比，包括：

統計在一個包括交易日數目為M的交易月內所述預設Lyapunov指數為正值的次數N；

在所述交易月內所述預設Lyapunov指數出現正值時的正值占比為N/M。

5.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

獲取不同類型的多種金融時序數據，確定各所述金融時序數據的趨勢性走勢；

根據各所述金融時序數據的趨勢性走勢在長期走勢下趨于穩定的狀態，確定金融市場整體趨勢。

6.一種金融時序數據的處理裝置，其特征在于，所述裝置包括：

獲取模塊，用于根據金融時序數據的類型確定預設數據級別，獲取所述預設數據級別的金融時序數據；

處理模塊，用于對所述金融時序數據進行數據處理，得到所述金融時序數據的預設Lyapunov指數；

統計模塊，用于統計預設時間段內所述預設Lyapunov指數出現正值時的正值占比；

確定模塊，用于根據所述正值占比與預設閾值之間的關系，確定所述金融時序數據的趨勢性走勢。