[發明專利]一種交易風險評估方法、裝置和電子設備

在審

• 申請號: 201910095788.1
• 申請日: 2019-01-31
• 公開（公告）號: CN110046997A
• 公開（公告）日: 2019-07-23
• 發明（設計）人: 汪婉婷;王寧;朱通;張超;范豐麟
• 申請（專利權）人: 阿里巴巴集團控股有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04
• 代理公司: 北京國昊天誠知識產權代理有限公司 11315
• 代理人: 許振新;朱文杰

1.一種交易風險評估方法，包括：

獲取交易事件的風險特征變量對應的風險特征值組合；

確定與所述交易事件的交易場景相匹配的風險策略，其中，所述風險策略配置有用于評估所述交易事件的交易風險的至少一個風險模塊，以及所述至少一個風險模塊對應的邏輯運算規則，一個所述風險模塊對應于所述交易事件的風險特征變量中的一種或多種風險特征變量；

基于所述相匹配的風險策略中的至少一個風險模塊對應的風險特征變量在所述風險特征值組合中的取值，確定所述交易事件在所述至少一個風險模塊中的風險評分；

基于所述交易事件在所述至少一個風險模塊中的風險評分，以及所述相匹配的風險策略中的至少一個風險模塊對應的邏輯運算規則，確定所述交易事件的交易風險評估結果。

2.如權利要求1所述的方法，所述風險策略通過以下方式創建：

從任一交易場景對應的歷史交易事件中，獲取標簽標記為風險的交易事件的風險特征變量對應的風險特征值組合；

基于獲取的所述風險特征值組合，分別計算預先生成的多個風險模塊的風險評分；

從所述多個風險模塊中篩選滿足風險評估需求條件的至少一個風險模塊，并配置與所述至少一個風險模塊對應的邏輯運算規則，創建得到與所述交易場景相匹配的風險策略。

3.如權利要求2所述的方法，所述多個風險模塊通過以下方式生成：

獲取歷史交易事件的風險特征變量；

基于所述風險特征變量之間的相關性，生成用于評估交易事件的交易風險的多個風險模塊，其中，一個所述風險模塊對應所述風險特征變量中的一種或多種風險特征變量。

4.如權利要求3所述的方法，獲取歷史交易事件的風險特征變量，包括：

基于Java的模板引擎，從歷史交易事件中提取表征交易風險特征的風險特征變量。

5.如權利要求3或4所述的方法，基于所述風險特征變量之間的相關性，生成用于評估交易事件的交易風險的多個風險模塊，包括：

采用皮爾遜相關系數，將具有相關性的風險特征變量劃分為同類；

在劃分得到多個不同的風險類型后，為多個不同的所述風險類型分別配置相應的風險模塊；其中，任一風險模塊對應的風險特征變量與其它風險模塊對應的風險特征變量不重合。

6.如權利要求1所述的方法，一個所述風險模塊中配置有用于評估所述風險模塊的風險評分模型；

基于所述相匹配的風險策略中的至少一個風險模塊對應的風險特征變量在所述風險特征值組合中的取值，確定所述交易事件在所述至少一個風險模塊中的風險評分，包括：

將所述相匹配的風險策略中的至少一個風險模塊對應的風險特征變量在所述風險特征值組合中的取值，分別輸入相應風險模塊對應的風險評分模型，確定所述交易事件在所述至少一個風險模塊中的風險評分。

7.如權利要求6所述的方法，所述風險評分模型至少包括：量化評分卡模型或加權平均模型。

8.如權利要求2所述的方法，確定與所述交易事件的交易場景相匹配的風險策略，包括：

判斷所述交易事件的交易場景是否屬于新的交易場景；

如果屬于，則從預先生成的多個風險模塊中篩選滿足風險評估需求條件的至少一個風險模塊；以及，

配置與所述至少一個風險模塊對應的邏輯運算規則，創建得到與所述新的交易場景相匹配的風險策略；

如果不屬于，則從已創建的風險策略中，確定與所述交易事件的交易場景相匹配的風險策略。

9.如權利要求2或8所述的方法，所述風險評估需求條件與以下之一或組合相關：

所述交易場景對應的交易事件的風險類型、所述多個風險模塊的風險評分。

10.如權利要求1所述的方法，所述至少一個風險模塊對應的邏輯運算規則，至少包括以下之一或組合：

所述至少一個風險模塊之間的與、或、非邏輯運算中的一種或多種組合，以及所述至少一個風險模塊對應的風險評估貢獻因子。