[發(fā)明專利]對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法及裝置

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201910033487.6
• 申請日: 2019-01-14
• 公開（公告）號: CN109859050A
• 公開（公告）日: 2019-06-07
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 徐輝;宋瞭
• 申請（專利權(quán)）人: 上海數(shù)禾信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京卓唐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11541
• 代理人: 唐海力;龔潔

本申請公開了一種對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法及裝置，通過確定用于進行基金篩選的所有篩選因子；確定備選基金池；其中，所述備選基金池中包括多只基金；分別確定通過每個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行評價后的業(yè)績因子表現(xiàn)，并得到業(yè)績因子表現(xiàn)集合；根據(jù)所述業(yè)績因子表現(xiàn)集合確定與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列；通過所述與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分。達到了可以通過導(dǎo)入的基金數(shù)據(jù)，自動進行級別劃分的目的，從而避免了打分過程中人為決定業(yè)績指標(biāo)在總評分中的占比，更具客觀性；且采用了分組的方式評級，相同評級(分組)的基金不存在絕對的先后排名，得到的評級更加全面。

技術(shù)領(lǐng)域

本申請涉及金融方向數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，具體而言，涉及一種對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法及裝置。

背景技術(shù)

中國公募基金市場近年來發(fā)展迅速，截至2018年底，市場上已有5000多只基金，管理著超過13萬億的資金，其中，超過3000只基金為主要投資于中國A股市場的基金。目前各家金融機構(gòu)，包括證券、基金等，均有自己的公募基金精選及評價模型，雖目標(biāo)都基本統(tǒng)一，但無法獲得良好的基金篩選結(jié)果，導(dǎo)致效果參差不齊，不能夠準(zhǔn)確作為投資者進行投資決策時的指引。且相關(guān)技術(shù)中大多是通過投資分析師對大量的基金進行分析，進而得到不同的基金的評級劃分，其中存在較多的人為分析過程，難免會有分析標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一以及錯漏等情況發(fā)生。

針對相關(guān)技術(shù)中存在的問題，目前尚未提出有效的解決方案。

發(fā)明內(nèi)容

本申請的主要目的在于提供一種按照整數(shù)輪因子篩除法的對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法及裝置，以解決相關(guān)技術(shù)中至少一個問題。

為了實現(xiàn)上述目的，根據(jù)本申請的一個方面，提供了一種對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法。

根據(jù)本申請的對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法包括：

確定用于進行基金篩選的所有篩選因子；其中，所述篩選因子包括一個或多個；

確定備選基金池；其中，所述備選基金池中包括多只基金；

分別確定通過每個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行評價后的業(yè)績因子表現(xiàn)，并得到業(yè)績因子表現(xiàn)集合；

根據(jù)所述業(yè)績因子表現(xiàn)集合確定與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列；其中，同一評價序列中的各個基金的排序與各個基金通過同一篩選因子評價后的業(yè)績因子表現(xiàn)好壞相對應(yīng)；

通過所述與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分。

進一步的，如前述的對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法，在通過所述與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分之前，還包括：

確定每個所述篩選因子對應(yīng)的有效性；

按照有效性由高至低的順序?qū)γ總€所述篩選因子進行排序，得到因子順序。

進一步的，如前述的對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法，通過所述與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分，包括：

通過所述與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分得到：表現(xiàn)最佳的第一基金池，表現(xiàn)較為優(yōu)秀的第二基金池，表現(xiàn)最差的第四基金池和存重大風(fēng)險的第五基金池；以及根據(jù)所述備選基金池、第一基金池、第二基金池、第四基金池和第五基金池確定表現(xiàn)一般的第三基金池。

進一步的，如前述的對基金進行評價的數(shù)據(jù)處理方法，所述表現(xiàn)最佳的第一基金池確定方法包括：

依次篩除所述與每個篩選因子對應(yīng)的評價序列中業(yè)績因子表現(xiàn)最低的M％的基金，且每次篩除都在前一次篩除后剩余的基金的基礎(chǔ)上進行，直至遍歷所有篩選因子后得到第一剩余基金，并得到由所述第一剩余基金構(gòu)成的第一初篩基金池；