[發明專利]對基金進行評價的數據處理方法及裝置

在審

• 申請號: 201910033487.6
• 申請日: 2019-01-14
• 公開（公告）號: CN109859050A
• 公開（公告）日: 2019-06-07
• 發明（設計）人: 徐輝;宋瞭
• 申請（專利權）人: 上海數禾信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 北京卓唐知識產權代理有限公司 11541
• 代理人: 唐海力;龔潔

1.一種對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，包括：

確定用于進行基金篩選的所有篩選因子；其中，所述篩選因子包括一個或多個；

確定備選基金池；其中，所述備選基金池中包括多只基金；

分別確定通過每個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行評價后的業績因子表現，并得到業績因子表現集合；

根據所述業績因子表現集合確定與每個篩選因子對應的評價序列；其中，同一評價序列中的各個基金的排序與各個基金通過同一篩選因子評價后的業績因子表現好壞相對應；

通過所述與每個篩選因子對應的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分。

2.根據權利要求1所述的對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，在通過所述與每個篩選因子對應的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分之前，還包括：

確定每個所述篩選因子對應的有效性；

按照有效性由高至低的順序對每個所述篩選因子進行排序，得到因子順序。

3.根據權利要求1所述的對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，通過所述與每個篩選因子對應的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分，包括：

通過所述與每個篩選因子對應的評價序列，對所述備選基金池中的所有基金進行評級劃分得到：表現最佳的第一基金池，表現較為優秀的第二基金池，表現最差的第四基金池和存重大風險的第五基金池；以及根據所述備選基金池、第一基金池、第二基金池、第四基金池和第五基金池確定表現一般的第三基金池。

4.根據權利要求3所述的對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，所述表現最佳的第一基金池確定方法包括：

依次篩除所述與每個篩選因子對應的評價序列中業績因子表現最低的M％的基金，且每次篩除都在前一次篩除后剩余的基金的基礎上進行，直至遍歷所有篩選因子后得到第一剩余基金，并得到由所述第一剩余基金構成的第一初篩基金池；

按照上一步驟對所述第一初篩基金池再進行一輪篩選后得到由最終剩下的基金構成的第一基金池。

5.根據權利要求4所述的對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，所述表現較為優秀的第二基金池確定方法包括：

根據所述第一初篩基金池以及第一基金池得到第二基金池；其中：第二基金池中基金＝第一初篩基金池中基金-第一基金池中基金。

6.根據權利要求3所述的對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，所述表現最差的第四基金池確定方法包括：

依次篩除所述與每個篩選因子對應的評價序列中業績因子表現最高的M％的基金，且每次篩除都在前一次篩除后剩余的基金的基礎上進行，直至遍歷所有篩選因子后得到第二剩余基金，并得到由所述第二剩余基金構成的第二初篩基金池；

按照上一步驟對所述第二初篩基金池再進行一輪篩選后得到由最終剩下的基金構成的第四基金池。

7.根據權利要求3所述的對基金進行評價的數據處理方法，其特征在于，所述存重大風險的第五基金池確定方法包括：

獲取所述備選基金池中每只基金的信息；

在識別出具有風險的信息時，確定所述具有風險的信息對應的重大風險基金；并按此遍歷每只基金直至識別出所有重大風險基金；

將所有所述重大風險基金歸至所述存重大風險的第五基金池中。