[發明專利]根據業績進行基金篩選的數據處理方法及裝置在審
| 申請號： | 201910033485.7 | 申請日： | 2019-01-14 |
| 公開（公告）號： | CN109615532A | 公開（公告）日： | 2019-04-12 |
| 發明（設計）人： | 徐輝;宋瞭 | 申請（專利權）人： | 上海數禾信息科技有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/06 | 分類號： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京卓唐知識產權代理有限公司 11541 | 代理人： | 唐海力;龔潔 |
| 地址： | 200120 上海市浦東新區中國（上*** | 國省代碼： | 上海;31 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 篩選 基金 基金池 備選 數據處理 業績 表現 申請 決策 投資 | ||
本申請公開了一種通過整數輪因子篩除的根據業績進行基金篩選的數據處理方法及裝置，方法包括：通過確定用于進行基金篩選的所有篩選因子；其中，所述篩選因子包括一個或多個；確定備選基金池；其中，所述備選基金池中包括多只基金；依次通過每個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行篩選，確定剩余的基金；其中，每通過一個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行篩選后都篩除表現最差的M％的基金。達到了能夠將市場上的基金按照其歷史業績表現分為若干檔，進而給投資者做投資決策時提供一定的指引的目的。
技術領域
本申請涉及金融方向數據處理技術領域，具體而言，涉及一種根據業績進行基金篩選的數據處理方法及裝置。
背景技術
中國公募基金市場近年來發展迅速，截至2018年底，市場上已有5000多只基金，管理著超過13萬億的資金，其中，超過3000只基金為主要投資于中國A股市場的基金。目前各家金融機構，包括證券、基金等，均有自己的公募基金精選及評價模型，雖目標都基本統一，但無法獲得良好的基金篩選結果，導致效果參差不齊，不能夠準確作為投資者進行投資決策時的指引。且相關技術中大多是通過投資分析師對大量的基金進行分析，進而得到投資項目，其中存在較多的人為分析過程，難免會有分析錯漏等情況發生。
針對相關技術中存在的問題，目前尚未提出有效的解決方案。
發明內容
本申請的主要目的在于提供一種根據業績進行基金篩選的數據處理方法及裝置，以解決無法得到良好的基金篩選結果的問題。
為了實現上述目的，根據本申請的一個方面，提供了一種根據業績進行基金篩選的數據處理方法。
根據本申請的根據業績進行基金篩選的數據處理方法包括：
確定用于進行基金篩選的所有篩選因子；其中，所述篩選因子包括一個或多個；
確定備選基金池；其中，所述備選基金池中包括多只基金；
依次通過每個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行篩選，確定剩余的基金；其中，每通過一個篩選因子對所述備選基金池中的所有基金進行篩選后都篩除表現最差的M％的基金，1<M<100。
進一步的，如前述的根據業績進行基金篩選的數據處理方法，所述確定用于進行基金篩選的所有篩選因子，包括：
確定長期有效的6個篩選因子，分別是：
近N1個月波動率：
其中，Ri為日收益率序列，N1為大于等于1的整數；
近N2個月最大回撤：
其中，Navs,Navt分別表示s,t時刻的基金凈值，且t>s，N2為大于等于1的整數；
近N3個月索提諾比率：
其中，downside_risk＝std(min{0,Ri-rf})，且rf為市場無風險利率，N3為大于等于1的整數；
近N4個月擇時能力：根據T-M模型:
Ri-rf＝α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)2+εi，
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