[發(fā)明專利]一種基于Cox回歸預(yù)測的企業(yè)風險失信模型

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201811556422.1
• 申請日: 2018-12-19
• 公開（公告）號: CN109657976A
• 公開（公告）日: 2019-04-19
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 劉德彬;陳瑋;黃遠江;陳長沙
• 申請（專利權(quán)）人: 重慶譽存大數(shù)據(jù)科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 重慶智慧之源知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 50234
• 代理人: 孫方

一種基于Cox回歸預(yù)測的企業(yè)風險失信模型，將所述失信模型的失信生存概率，記為f(D)，以企業(yè)失信模型特征Y為協(xié)變量或交互項，所述失信模型的構(gòu)建方法如下：Q1：確定失信模型特征Y，Q2：制定失信模型觀察起始時間D1，Q3：制定失信觀察時間D3，Q4：制定失信終點時間D2或D3，Q5：制定失信生存時間D，Q6：確定失信模型基準風險函數(shù)f₀(D)，Q7：通過似然估計確定確定失信模型特征Y的偏回歸系數(shù)β，Q8：將生存時間D、失信模型特征Y、失信模型基準風險函數(shù)f₀(D)、失信模型特征Y的偏回歸系數(shù)β帶入Cox比例回歸模型的失信風險函數(shù)公式中：本模型可以預(yù)測企業(yè)未來的風險變化趨勢，以預(yù)見企業(yè)失信風險發(fā)生的可能性。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及信息安全領(lǐng)域，特別是涉及一種基于Cox回歸預(yù)測的企業(yè)風險失信模型。

背景技術(shù)

企業(yè)在激烈的市場競爭中,時刻面臨來自外部市場環(huán)境和內(nèi)部管理運營的變化和不確定性帶來的風險，如果缺乏及時預(yù)警并且進行控制,風險就會轉(zhuǎn)化為危機,進而導致企業(yè)經(jīng)營的失敗乃至破產(chǎn)消亡。近些年來，企業(yè)風險評估越來越受到企業(yè)、政府、及投資者的重視，風險評估已作為重點關(guān)注因素被加入到企業(yè)管理及投資決策中。由于企業(yè)風險受到企業(yè)戰(zhàn)略、財務(wù)、運營和宏觀環(huán)境等動態(tài)指標的影響，其失信風險量化評估結(jié)果往往是隨時間動態(tài)發(fā)生變化。企業(yè)特別是投資者，他們關(guān)注企業(yè)未來風險變化趨勢，以預(yù)見企業(yè)風險發(fā)生的可能性，而現(xiàn)有的失信風險評估是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)評估當前企業(yè)風險，這樣往往難以滿足企業(yè)特別是投資者的需求。

發(fā)明內(nèi)容

針對上述現(xiàn)有技術(shù)的不足，本發(fā)明提供了一種基于Cox回歸預(yù)測的企業(yè)風險失信模型，通過實時觀察企業(yè)風險變化趨勢，以預(yù)測企業(yè)未來一段時間的失信風險。

為了解決上述技術(shù)問題，本發(fā)明采用了如下的技術(shù)方案：

一種基于Cox回歸預(yù)測的企業(yè)風險失信模型，所述失信模型是預(yù)測企業(yè)未來一段時間所面臨的失信風險，將所述失信模型的失信生存概率，記為f(D)，以企業(yè)失信模型特征Y為協(xié)變量或交互項，所述失信模型的構(gòu)建方法如下：

Q1：確定失信模型特征Y：所述失信模型特征是可能會影響企業(yè)失信概率的主要因素；具有失信模型特征Y的事件成為失信特征事件，將與失信有關(guān)的企業(yè)特征事件和企業(yè)特征事件對應(yīng)的時間輸入cox模型，通過cox模型訓練評估以下兩個指標確定失信模型特征：

(1)concordance index即cox模型綜合指標，簡稱C-index指標,用于評估失信模型的結(jié)果指標,保留不小于第一閾值的結(jié)果指標；

(2)significance稱為特征變量的顯著性指標,在所述失信模型評估C-index指標的基礎(chǔ)上，保留顯著性小于第二閾值的結(jié)果指標；

Q2：制定失信模型觀察起始時間：將最后一個失信特征事件發(fā)生的時間記為失信模型觀察起始時間，記為D1；

Q3：制定失信觀察時間：所述失信觀察時間為從所述失信模型觀察起始時間到觀察終止時間的時間段；所述觀察終止時間為當前時間，記為D3；

Q4：制定失信終點時間：所述失信終點時間為企業(yè)在所述失信觀察時間內(nèi)失信的時間，記為D2，或者為在所述失信觀察時間內(nèi)未失信企業(yè)的觀察終止時間，記為D3；

Q5：制定失信生存時間：在所述失信觀察時間內(nèi)企業(yè)未失信的時間段，記為D，其中，D＝D2-D1或D＝D3-D1；

Q6：確定失信模型基準風險函數(shù)f₀(D)：統(tǒng)計在所述失信觀察時間內(nèi)觀察到的企業(yè)數(shù)量M以及在所述企業(yè)中被觀察到已經(jīng)失信的企業(yè)數(shù)量N，

Q7：通過似然估計確定失信模型特征Y的偏回歸系數(shù)β；