[發明專利]一種基于多維指標回歸分析的基金經理評分算法

在審

• 申請號: 201811449984.6
• 申請日: 2018-11-30
• 公開（公告）號: CN109559042A
• 公開（公告）日: 2019-04-02
• 發明（設計）人: 洪志令;陳洪生;李競;林雨田;林勁
• 申請（專利權）人: 廈門多快好省網絡科技有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06
• 代理公司: 暫無信息
• 代理人: 暫無信息

本發明方法主要用于基金經理的評分。方法首先通過對基金經理任職以來所管理過基金業績表現，按基金類型分別創建個人指數；接著以個人指數數據為計算基礎，對基金經理在某類型基金上的表現做不同維度的量化考察，考察維度包括盈利分、夏普分、穩定性得分、抗風險得分、選股選債能力、擇時能力、經驗值、基準跟蹤能力評分、超額收益能力評分等9個維度；之后加權評價基金經理在短、中、長期的各維度，最后通過以往的基金數據基于線性回歸模型進行參數估算，并輸出每個基金經理的綜合得分?；鸬梅峙琶梢詾橛脩敉扑]優秀的基金經理和及其對應的管理基金。

技術領域

本發明涉及基金數據挖掘技術領域，尤其是涉及一種基于多維指標回歸分析的基金經理評分算法。

背景技術

證券投資基金是一種專業化的投資方式，它通過發行基金份額的方式，使得公眾投資者分散的資金以合法合規的形式集聚成為一個證券投資基金。在證券投資基金中一般銀行作為資金的托管方，基金管理公司作為基金管理人來進行基金的運營，基金投資者則以共擔風險的方式來取得其各自的投資收益。

投資基金的特點: 投資基金可以化零為整，通過專業手段降低風險，同時可以享受稅收優惠以及更廣泛吸收國外資金。投資基金可以增加投資組合的多樣性，投資者可以以此降低投資組合的總體風險敞口。

基金經理一般要求具有金融相關專業碩士以上教育背景，具備良好的數學基礎和扎實的經濟學理論功底，如有海外留學經歷或獲得CFA證書，則將更具競爭力。每種基金均由一個經理或一組經理去負責決定該基金的組合和投資策略，投資組合是按照基金說明書的投資目標去選擇，以及由該基金經理之投資策略去決定。投資的實戰能力即投資業績決定其在行業中的影響力和薪酬回報。

基金經理的排名是機構對于基金經理的持續表現能力的一種評估，對于投資者選擇基金經理具有參考意義，其直接關乎投資者的金錢利益。如果建立了一個科學、客觀、有效的基金經理排名（績效評價）體系，那么對于基金市場的投資者來說，就可以更加從側面了解其管理的基金的風險狀況數據，進而更好地對市場基金進行科學和有效地選擇。

發明內容

本發明方法主要用于基金經理的評分。方法首先通過對基金經理任職以來所管理過基金業績表現，按基金類型分別創建個人指數；接著以個人指數數據為計算基礎，對基金經理在某類型基金上的表現做不同維度的量化考察，考察維度包括盈利分、夏普分、穩定性得分、抗風險得分、選股選債能力、擇時能力、經驗值、基準跟蹤能力評分、超額收益能力評分等9個維度；之后加權評價基金經理在短、中、長期的各維度，最后通過以往的基金數據基于線性回歸模型進行參數估算，并輸出每個基金經理的綜合得分?；鸬梅峙琶梢詾橛脩敉扑]優秀的基金經理和及其對應的管理基金。

具體步驟如下：

（1）計算基金經理所擅長基金類型的個人指數；

（2）基于個人指數，計算基金經理各評分的維度；

（3）基于加權評價對基金經理的短、中、長期計算維度得分；

（4）基于線性回歸模型對基金經理評分維度進行權重確定并計算最終得分。

其中，步驟(1)的計算基金經理所擅長基金類型的個人指數，是指設是該基金經理第i個交易日管理的第k支基金的日漲跌幅，是對應的基金規模大小，則表示第i交易日當前管理的該類基金資產規模為權重的加權平均日漲跌幅：

根據定義基金經理第j個交易日的個人指數值為：

。

其中，步驟(2)的基于個人指數，計算基金經理評分的維度，是指對基金經理的評分9個維度展開。