[發(fā)明專(zhuān)利]一種基于多維指標(biāo)回歸分析的基金經(jīng)理評(píng)分算法

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• 申請(qǐng)?zhí)枺?/td>: 201811449984.6
• 申請(qǐng)日: 2018-11-30
• 公開(kāi)（公告）號(hào): CN109559042A
• 公開(kāi)（公告）日: 2019-04-02
• 發(fā)明（設(shè)計(jì)）人: 洪志令;陳洪生;李競(jìng);林雨田;林勁
• 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人: 廈門(mén)多快好省網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
• 主分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
• 分類(lèi)號(hào): G06Q10/06
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1.一種基于多維指標(biāo)回歸分析的基金經(jīng)理評(píng)分算法，其特征在于所述方法包括如下步驟：

（1）計(jì)算基金經(jīng)理所擅長(zhǎng)基金類(lèi)型的個(gè)人指數(shù)；

（2）基于個(gè)人指數(shù)，計(jì)算基金經(jīng)理各評(píng)分的維度；

（3）基于加權(quán)評(píng)價(jià)對(duì)基金經(jīng)理的短、中、長(zhǎng)期計(jì)算維度得分；

（4）基于線性回歸模型對(duì)基金經(jīng)理評(píng)分維度進(jìn)行權(quán)重確定并計(jì)算最終得分。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于多維指標(biāo)回歸分析的基金經(jīng)理評(píng)分算法，其特征在于，基金經(jīng)理所擅長(zhǎng)基金類(lèi)型的個(gè)人指數(shù)的計(jì)算過(guò)程，設(shè)是該基金經(jīng)理第i個(gè)交易日管理的第k只基金的日漲跌幅，是對(duì)應(yīng)的基金規(guī)模大小，則表示第i交易日當(dāng)前管理的該類(lèi)基金資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重的加權(quán)平均日漲跌幅：

，

根據(jù)定義基金經(jīng)理第j個(gè)交易日的個(gè)人指數(shù)值為：

。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于多維指標(biāo)回歸分析的基金經(jīng)理評(píng)分算法，其特征在于，對(duì)基金經(jīng)理的評(píng)分維度的設(shè)定及相應(yīng)的計(jì)算過(guò)程，將基金經(jīng)理的評(píng)分計(jì)算從9個(gè)維度展開(kāi)，分別為：近N年基金經(jīng)理盈利分、近N年基金經(jīng)理夏普分、近N年基金經(jīng)理穩(wěn)定性得分、近N年基金經(jīng)理抗風(fēng)險(xiǎn)分、基金經(jīng)理選股能力/選債能力得分、基金經(jīng)理?yè)駮r(shí)能力得分、基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)值得分、近N年基準(zhǔn)跟蹤能力評(píng)分、近N年超額收益能力評(píng)分。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基金經(jīng)理的評(píng)分維度，計(jì)算近N年基金經(jīng)理盈利分，其特征在于，記基金經(jīng)理在近N年的第i個(gè)管理時(shí)段，即指上次離職到下次離職的時(shí)間段，P_i表示基金經(jīng)理在近N年的第i時(shí)段，該段任職期間（有管理基金的時(shí)段）個(gè)人指數(shù)收益率從大到小排序，然后轉(zhuǎn)換成分?jǐn)?shù)，即1-名次/參評(píng)基金經(jīng)理總數(shù)，則，其中表示參與評(píng)比基金經(jīng)理的個(gè)人指數(shù)集合,表示該基金經(jīng)理的排名(降序排名)，表示參評(píng)總數(shù)(即參評(píng)基金經(jīng)理總數(shù))；近N年經(jīng)理盈利分為：

其中，m代表基金經(jīng)理近N年管理基金的時(shí)段數(shù)；代表基金經(jīng)理近N年第i日前該段任職期間的時(shí)長(zhǎng)；代表基金經(jīng)理近N年管理基金的總交易日數(shù)。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基金經(jīng)理的評(píng)分維度，計(jì)算基金經(jīng)理選股能力/選債能力得分，其特征在于，通過(guò)專(zhuān)家確定的方法選出了四個(gè)時(shí)間周期分別為2005/07/21-2007/10/16、2008/10/29-2009/08/04、2014/07/22-2015/06/12、2016/01/28-2018/01/29來(lái)確定參評(píng)的基金經(jīng)理的選股能力/選債能力，計(jì)算以上四個(gè)時(shí)段內(nèi)的管理基金的盈利能力評(píng)分，求出基金經(jīng)理的選股能力/選債能力得分為：

。

6.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基金經(jīng)理的評(píng)分維度，計(jì)算基金經(jīng)理的擇時(shí)能力得分，其特征在于，通過(guò)專(zhuān)家確定的方法選出了四個(gè)時(shí)間周期分別為2007/10/17-2008/10/28、2011/04/23-2012/12/04、2015/06/13-2016/01/27、2018/01/30-2018/11/27，來(lái)確定參評(píng)的基金經(jīng)理的擇時(shí)能力，計(jì)算以上四個(gè)時(shí)段內(nèi)的管理基金的盈利能力評(píng)分，求出基金經(jīng)理的擇時(shí)能力得分為：

。

7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基金經(jīng)理的評(píng)分維度，計(jì)算基金經(jīng)理的基準(zhǔn)跟蹤能力評(píng)分，其特征在于，對(duì)跟蹤能力評(píng)分的計(jì)算分為以下5個(gè)步驟：1. 記為第k只基金在時(shí)間t（t=1日）內(nèi)中的漲跌幅，為基準(zhǔn)組合在時(shí)間t（t=1日）內(nèi)的漲跌幅，得出表示第k只基金在時(shí)間t（t=1日）內(nèi)的跟蹤偏離度，；2.計(jì)算跟蹤誤差，；3. 計(jì)算近N年的第t時(shí)段的跟蹤誤差；4. 計(jì)算近N年內(nèi)第k只基金的業(yè)績(jī)跟蹤誤差，第t個(gè)時(shí)間段內(nèi)在同類(lèi)型基金中按跑贏跟蹤標(biāo)的誤差從小到大排名得分：；基于基金的單位凈值復(fù)權(quán)計(jì)算, 基金經(jīng)理在近N年內(nèi)任職管理第k只指數(shù)型基金基準(zhǔn)跟蹤得分為：；5. 以基金規(guī)模加權(quán)平均近N年內(nèi)管理基金的基準(zhǔn)跟蹤評(píng)分：。