[發明專利]一種投資組合的風險等級確定方法及裝置

在審

• 申請號: 201811131945.1
• 申請日: 2018-09-27
• 公開（公告）號: CN109410066A
• 公開（公告）日: 2019-03-01
• 發明（設計）人: 宋瞭;張逸;徐輝
• 申請（專利權）人: 上海數禾信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06;G06F17/18
• 代理公司: 北京卓唐知識產權代理有限公司 11541
• 代理人: 唐海力;李志剛

1.一種投資組合的風險等級確定方法，用于通過預期效用函數反算出的風險厭惡系數進行風險等級確定，其特征在于，所述方法包括：

接收用戶發送的投資組合信息，得到第一計算因子；

根據所述第一計算因子和所述預期效用函數，執行風險厭惡系數檢索操作；

根據檢索得到的風險厭惡系數，確定投資組合的風險等級。

2.根據權利要求1所述的風險等級確定方法，其特征在于，所述用戶發送的投資組合基本信息包括：組合類型信息、投資限定條件信息和預期收益信息。

3.根據權利要求1所述的風險等級確定方法，其特征在于，所述接收用戶發送的投資組合信息，得到第一計算因子包括：

根據所述投資組合信息和所述預期效用函數，得到風險基準數據；

根據所述風險基準數據和預設風險等級數量，得到指定風險等級所對應的組合波動率。

4.根據權利要求3所述的風險等級確定方法，其特征在于，所述根據風險基準數據和預設風險等級數量，得到指定風險等級所對應的組合波動率包括：

通過最大化所述預期效用函數，得到所述風險厭惡系數與組合波動率之間的第一映射關系λ＝g(σ)，其中，所述λ表示所述風險厭惡系數，所述σ表示所述組合波動率；

計算所述組合波動率的數值間隔其中，所述σ_max表示所述σ序列中的最大值，所述σ_min表示所述σ序列中的最小值，所述N表示所述預設風險等級數量，

得到指定風險等級所對應的所述組合波動率σ_i＝σ_min+i·Δσ(i＝1,...,N)。

5.根據權利要求4所述的風險等級確定方法，其特征在于，所述根據第一計算因子和所述預期效用函數，執行風險厭惡系數檢索操作包括：

根據指定風險等級所對應的所述組合波動率σ_i與所述第一映射關系λ＝g(σ)，檢索并得到指定風險等級所對應的所述風險厭惡系數λ_i。

6.根據權利要求3和5所述的風險等級確定方法，其特征在于，所述根據檢索得到的風險厭惡系數，確定投資組合的風險等級包括：

根據所述風險厭惡系數λ_i和所述風險基準數據，確定對應的風險等級。

7.一種投資組合的風險等級確定裝置，用于通過預期效用函數反算出的風險厭惡系數進行風險等級確定，包括：

第一計算因子獲取單元，用于接收用戶發送的投資組合信息；

檢索操作單元，用于根據所述第一計算因子獲取單元獲取的第一計算因子和預期效用函數，進行風險厭惡系數的檢索操作；

風險等級確定單元，用于根據所述檢索操作單元檢索得到的風險厭惡系數確定投資組合的風險等級。

8.根據權利要求7所述的風險等級確定裝置，其特征在于，所述第一計算因子獲取單元包括：

風險基準數據獲取模塊，用于根據所述投資組合信息和預期效用函數，得到風險基準數據；

組合波動率獲取模塊，用于根據所述風險基準數據獲取模塊得到的所述風險基準數據和預設風險等級數量，得到指定風險等級所對應的組合波動率。

9.根據權利要求8所述的風險等級確定裝置，其特征在于，所述組合波動率獲取模塊包括：

映射關系確定模塊，用于通過最大化所述預期效用函數，得到所述風險厭惡系數與組合波動率之間的第一映射關系；

組合波動率計算模塊，用于通過計算得到的所述組合波動率的數值間隔得到指定風險等級所對應的所述組合波動率。

10.根據權利要求9所述的風險等級確定裝置，其特征在于，所述檢索操作單元包括：

風險厭惡系數確定模塊，用于根據所述組合波動率獲取模塊得到的組合波動率與所述映射關系確定模塊得到的所述第一映射關系，檢索并得到指定風險等級所對應的所述風險厭惡系數。