[發(fā)明專利]基金估值方法及存儲介質(zhì)

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201811087269.2
• 申請日: 2018-09-18
• 公開（公告）號: CN109242696A
• 公開（公告）日: 2019-01-18
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 夏雨
• 申請（專利權(quán)）人: 興業(yè)證券股份有限公司
• 主分類號: G06Q40/06
• 分類號: G06Q40/06
• 代理公司: 福州市景弘專利代理事務(wù)所(普通合伙) 35219
• 代理人: 林祥翔;徐劍兵

一種基金估值方法及存儲介質(zhì)，其中方法包括如下步驟，獲取基金歷史凈值信息，獲取歷史響應(yīng)參數(shù)信息，所述響應(yīng)參數(shù)包括持倉股漲跌幅信息、股指漲跌幅；將基金歷史凈值信息及歷史響應(yīng)參數(shù)信息代入基金估值算法，確定不同響應(yīng)參數(shù)對應(yīng)的響應(yīng)系數(shù)，根據(jù)嶺回歸算法擬合響應(yīng)系數(shù)，根據(jù)擬合后的響應(yīng)系數(shù)及當前的響應(yīng)參數(shù)信息計算當前基金估值。上述方案通過適用嶺回歸算法，根據(jù)券商目前能夠得到的有效信息、歷史信息，通過將基金重倉產(chǎn)品的漲跌幅及股指證跌幅作為響應(yīng)參數(shù)，通過對過去若干交易日的數(shù)據(jù)確定響應(yīng)系數(shù)，從而能夠更有效并更準確地進行基金估值。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及金融產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域，尤其涉及一種基金的實時估值方法。

背景技術(shù)

每只基金一般每季度會公布一份當前基金持倉情況，一般公布數(shù)據(jù)為前十大重倉股投資占比(而前十大重倉股所占投資比例每只基金各有不同，占比區(qū)間在百分之零點幾至百分之九十以上)；且，每季度季中，基金經(jīng)理可以隨時進行調(diào)倉，調(diào)倉后的信息并不會及時對外發(fā)布。基于以上信息，從外部公開數(shù)據(jù)上看，無法準確掌握每只基金當前準確的持倉情況，為基金盤中實時估值造成了一定難度。

發(fā)明內(nèi)容

為此，需要提供一種能夠解決基金的實時估值方法，解決券商對基金的產(chǎn)品信息獲取的需求。

為實現(xiàn)上述目的，發(fā)明人研發(fā)了一種基金估值方法，包括如下步驟，獲取基金歷史凈值信息，獲取歷史響應(yīng)參數(shù)信息，所述響應(yīng)參數(shù)包括持倉股漲跌幅信息、股指漲跌幅；將基金歷史凈值信息及歷史響應(yīng)參數(shù)信息代入基金估值算法，確定不同響應(yīng)參數(shù)對應(yīng)的響應(yīng)系數(shù)，根據(jù)嶺回歸算法擬合響應(yīng)系數(shù)，根據(jù)擬合后的響應(yīng)系數(shù)及當前的響應(yīng)參數(shù)信息計算當前基金估值。

進一步地，所述基金估值算法為

G＝NAV×(1+Y)

Y＝linearRidge(α+β₁×A+β₂×B)

其中G為基金的實時凈值估值、NAV為基金上一個交易日的基金單位凈值、Y為當前基金估算的實時漲跌幅、A為當前重倉產(chǎn)品的加權(quán)漲跌幅；B為股指漲跌幅；α、β₁、β₂為響應(yīng)系數(shù)。

具體地，所述股指漲跌幅包括滬深300指數(shù)漲跌幅、中小板指數(shù)漲跌幅或創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅。

一種基金估值存儲介質(zhì)，存儲有計算機程序，所述計算機程序在被運行時執(zhí)行如下步驟，獲取基金歷史凈值信息，獲取歷史響應(yīng)參數(shù)信息，所述響應(yīng)參數(shù)包括持倉股漲跌幅信息、股指漲跌幅；將基金歷史凈值信息及歷史響應(yīng)參數(shù)信息代入基金估值算法擬合響應(yīng)參數(shù)信息的響應(yīng)系數(shù)信息，確定不同響應(yīng)參數(shù)對應(yīng)的響應(yīng)系數(shù)，根據(jù)嶺回歸算法擬合響應(yīng)系數(shù)，根據(jù)擬合后的響應(yīng)系數(shù)及當前的響應(yīng)參數(shù)信息計算當前基金估值。

具體地，所述基金估值算法為

G＝NAV×(1+Y)

Y＝linearRidge(α+β₁×A+β₂×B)

其中G為基金的實時凈值估值、NAV為基金上一個交易日的基金單位凈值、Y為當前基金估算的實時漲跌幅、A為當前重倉產(chǎn)品的加權(quán)漲跌幅；B為股指漲跌幅；α、β₁、β₂為響應(yīng)系數(shù)。

優(yōu)選地，所述股指漲跌幅包括滬深300指數(shù)漲跌幅、中小板指數(shù)漲跌幅或創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅。

可選地，所述基金估值算法為

G＝NAV×(1+Y)

Y＝linearRidge(α+β₁×A+β₃×C+β₄×D+β₅×E)