[發明專利]基金估值方法及存儲介質在審
| 申請號： | 201811087269.2 | 申請日： | 2018-09-18 |
| 公開（公告）號： | CN109242696A | 公開（公告）日： | 2019-01-18 |
| 發明（設計）人： | 夏雨 | 申請（專利權）人： | 興業證券股份有限公司 |
| 主分類號： | G06Q40/06 | 分類號： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 福州市景弘專利代理事務所(普通合伙) 35219 | 代理人： | 林祥翔;徐劍兵 |
| 地址： | 350001 福建省*** | 國省代碼： | 福建;35 |
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| 摘要： | |||
| 搜索關鍵詞： | 響應參數 基金 算法 響應 存儲介質 擬合 歷史信息 數據確定 信息計算 有效信息 回歸 | ||
1.一種基金估值方法，其特征在于，包括如下步驟，獲取基金歷史凈值信息，獲取歷史響應參數信息，所述響應參數包括持倉股漲跌幅信息、股指漲跌幅；將基金歷史凈值信息及歷史響應參數信息代入基金估值算法，確定不同響應參數對應的響應系數，根據嶺回歸算法擬合響應系數，根據擬合后的響應系數及當前的響應參數信息計算當前基金估值。
2.根據權利要求1所述的基金估值方法，其特征在于，所述基金估值算法為
G＝NAV×(1+Y)
Y＝linearRidge(α+β1×A+β2×B)
其中G為基金的實時凈值估值、NAV為基金上一個交易日的基金單位凈值、Y為當前基金估算的實時漲跌幅、A為當前重倉產品的加權漲跌幅；B為股指漲跌幅；α、β1、β2為響應系數。
3.根據權利要求1所述的基金估值方法，其特征在于，所述股指漲跌幅包括滬深300指數漲跌幅、中小板指數漲跌幅或創業板指漲跌幅。
4.根據權利要求3所述的基金估值方法，其特征在于，所述基金估值算法為
G＝NAV×(1+Y)
Y＝linearRidge(α+β1×A+β3×C+β4×D+β5×E)
其中G為基金的實時凈值估值、NAV為基金上一個交易日的基金單位凈值、Y為當前基金估算的實時漲跌幅、A為當前重倉產品的加權漲跌幅，C為滬深300指數漲跌幅、D為中小板指數漲跌幅；E為創業板指漲跌幅。
5.一種基金估值存儲介質，其特征在于，存儲有計算機程序，所述計算機程序在被運行時執行如下步驟，獲取基金歷史凈值信息，獲取歷史響應參數信息，所述響應參數包括持倉股漲跌幅信息、股指漲跌幅；將基金歷史凈值信息及歷史響應參數信息代入基金估值算法，確定不同響應參數對應的響應系數，根據嶺回歸算法擬合響應系數，根據擬合后的響應系數及當前的響應參數信息計算當前基金估值。
6.根據權利要求5所述的基金估值存儲介質，其特征在于，所述基金估值算法為
G＝NAV×(1+Y)
Y＝linearRidge(α+β1×A+β2×B)
其中G為基金的實時凈值估值、NAV為基金上一個交易日的基金單位凈值、Y為當前基金估算的實時漲跌幅、A為當前重倉產品的加權漲跌幅；B為股指漲跌幅；α、β1、β2為響應系數。
7.根據權利要求5所述的基金估值存儲介質，其特征在于，所述股指漲跌幅包括滬深300指數漲跌幅、中小板指數漲跌幅或創業板指漲跌幅。
8.根據權利要求7所述的基金估值存儲介質，其特征在于，所述基金估值算法為
G＝NAV×(1+Y)
Y＝linearRidge(α+β1×A+β3×C+β4×D+β5×E)
其中G為基金的實時凈值估值、NAV為基金上一個交易日的基金單位凈值、Y為當前基金估算的實時漲跌幅、A為當前重倉產品的加權漲跌幅，C為滬深300指數漲跌幅、D為中小板指數漲跌幅；E為創業板指漲跌幅。
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