[發(fā)明專利]指數(shù)跟蹤誤差分析方法及裝置、存儲介質(zhì)、計算機(jī)設(shè)備

在審

• 申請?zhí)枺?/td>: 201810963163.8
• 申請日: 2018-08-22
• 公開（公告）號: CN109409631A
• 公開（公告）日: 2019-03-01
• 發(fā)明（設(shè)計）人: 黃逸湄;王志博
• 申請（專利權(quán)）人: 平安科技（深圳）有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 北京中強(qiáng)智尚知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11448
• 代理人: 黃耀威

本申請公開了一種指數(shù)跟蹤誤差分析方法及裝置、存儲介質(zhì)、計算機(jī)設(shè)備，涉及信息處理技術(shù)領(lǐng)域，可提高指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差分析的效率和準(zhǔn)確性。其中方法包括：獲取指數(shù)型基金對應(yīng)的資訊數(shù)據(jù)；根據(jù)所述資訊數(shù)據(jù)，確定所述指數(shù)型基金的指標(biāo)數(shù)據(jù)，其中所述指標(biāo)數(shù)據(jù)包括所述指數(shù)型基金的α系數(shù)指標(biāo)、β系數(shù)指標(biāo)、最大回撤指標(biāo)、年化收益率指標(biāo)、累計收益率指標(biāo)、VAR參數(shù)指標(biāo)；分析所述指標(biāo)數(shù)據(jù)，獲取所述指數(shù)型基金的收益誤差原因信息和風(fēng)險誤差原因信息；依據(jù)所述收益誤差原因信息和所述風(fēng)險誤差原因信息，確定所述指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差的分析結(jié)果。本申請適用于指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差分析。

技術(shù)領(lǐng)域

本申請涉及信息處理技術(shù)領(lǐng)域，尤其是涉及到一種指數(shù)跟蹤誤差分析方法及裝置、存儲介質(zhì)、計算機(jī)設(shè)備。

背景技術(shù)

投資績效評估可以分為三個部分，從最基本的使用定量指標(biāo)刻畫組合表現(xiàn)的績效衡量到深層次的組合超額收益分解的績效歸因，最終形成成熟的績效評價，對組合或基金的超額收益的可持續(xù)性進(jìn)行評價。

目前對于指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差分析，需要人工進(jìn)行計算分析，具體需要先從金融數(shù)據(jù)和分析工具服務(wù)商獲取數(shù)據(jù)源，然后從估值系統(tǒng)獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入到Excel表格文件合并計算，并且計算公式涉及到大量求和，開根，矩陣算法等，然后根據(jù)計算結(jié)果找出跟蹤誤差的來源有哪些。

然而，由于這種計算操作步驟繁瑣，會影響指數(shù)跟蹤誤差分析的效率，并且人工計算分析難免會存在較大誤差，進(jìn)而會影響指數(shù)跟蹤誤差分析的準(zhǔn)確性。

發(fā)明內(nèi)容

有鑒于此，本申請?zhí)峁┝艘环N指數(shù)跟蹤誤差分析方法及裝置、存儲介質(zhì)、計算機(jī)設(shè)備，主要目的在于解決目前對于指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差分析，需要人工進(jìn)行計算分析，由于這種計算操作步驟繁瑣，會影響指數(shù)跟蹤誤差分析的效率，并且人工計算分析難免會存在較大誤差，進(jìn)而會影響指數(shù)跟蹤誤差分析的準(zhǔn)確性的問題。

根據(jù)本申請的一個方面，提供了一種指數(shù)跟蹤誤差分析方法，該方法包括：

獲取指數(shù)型基金對應(yīng)的資訊數(shù)據(jù)；

根據(jù)所述資訊數(shù)據(jù)，確定所述指數(shù)型基金的指標(biāo)數(shù)據(jù)，其中所述指標(biāo)數(shù)據(jù)包括所述指數(shù)型基金的α系數(shù)指標(biāo)、β系數(shù)指標(biāo)、最大回撤指標(biāo)、年化收益率指標(biāo)、累計收益率指標(biāo)、風(fēng)險價值(Vaule atRiks，VAR)參數(shù)指標(biāo)；

通過所述指標(biāo)數(shù)據(jù)，分析所述指數(shù)型基金的收益誤差原因信息和風(fēng)險誤差原因信息；

依據(jù)所述收益誤差原因信息和所述風(fēng)險誤差原因信息，確定所述指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差分析結(jié)果。

根據(jù)本申請的另一方面，提供了一種指數(shù)跟蹤誤差分析裝置，該裝置包括：

獲取單元，用于獲取指數(shù)型基金對應(yīng)的資訊數(shù)據(jù)；

確定單元，用于根據(jù)所述獲取單元獲取到的資訊數(shù)據(jù)，確定所述指數(shù)型基金的指標(biāo)數(shù)據(jù)，其中所述指標(biāo)數(shù)據(jù)包括所述指數(shù)型基金的α系數(shù)指標(biāo)、β系數(shù)指標(biāo)、最大回撤指標(biāo)、年化收益率指標(biāo)、累計收益率指標(biāo)、VAR參數(shù)指標(biāo)；

分析單元，用于通過所述確定單元確定的指標(biāo)數(shù)據(jù)，分析所述指數(shù)型基金的收益誤差原因信息和風(fēng)險誤差原因信息；

所述確定單元，還用于依據(jù)所述分析單元分析到的收益誤差原因信息和所述風(fēng)險誤差原因信息，確定所述指數(shù)型基金的指數(shù)跟蹤誤差分析結(jié)果。

依據(jù)本申請又一個方面，提供了一種存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機(jī)程序，所述程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)上述指數(shù)跟蹤誤差分析方法。

依據(jù)本申請再一個方面，提供了一種計算機(jī)設(shè)備，包括存儲介質(zhì)、處理器及存儲在存儲介質(zhì)上并可在處理器上運行的計算機(jī)程序，所述處理器執(zhí)行所述程序時實現(xiàn)上述指數(shù)跟蹤誤差分析方法。