[發明專利]指數跟蹤誤差分析方法及裝置、存儲介質、計算機設備

在審

• 申請號: 201810963163.8
• 申請日: 2018-08-22
• 公開（公告）號: CN109409631A
• 公開（公告）日: 2019-03-01
• 發明（設計）人: 黃逸湄;王志博
• 申請（專利權）人: 平安科技（深圳）有限公司
• 主分類號: G06Q10/06
• 分類號: G06Q10/06;G06Q40/06
• 代理公司: 北京中強智尚知識產權代理有限公司 11448
• 代理人: 黃耀威

1.一種指數跟蹤誤差分析方法，其特征在于，包括：

獲取指數型基金對應的資訊數據；

根據所述資訊數據，確定所述指數型基金的指標數據，其中所述指標數據包括所述指數型基金的α系數指標、β系數指標、最大回撤指標、年化收益率指標、累計收益率指標、風險價值VAR參數指標；

分析所述指標數據，獲取所述指數型基金的收益誤差原因信息和風險誤差原因信息；

依據所述收益誤差原因信息和所述風險誤差原因信息，確定所述指數型基金的指數跟蹤誤差的分析結果。

2.根據權利要求1所述的方法，其特征在于，通過所述指標數據，分析所述指數型基金的收益誤差原因信息，具體包括：

分別計算所述指標數據中各指標與各自預設目標值之間的第一偏離誤差；

分別將所述各指標對應的第一偏離誤差乘以各自對應的預定權數，并相加得到和值；

將每個指標的第一偏離誤差除以所述和值，得到每個指標的第一偏離誤差占比；

選擇所述第一偏離誤差占比大于預設占比閾值和/或所述第一偏離誤差大于第一預設偏離閾值的指標，作為第一待分析指標；

利用協方差矩陣，計算所述第一待分析指標與所述各指標中除所述第一待分析指標以外的其它指標之間的關聯關系；

將所述第一待分析指標和與所述第一待分析指標之間具有強關聯關系的指標，確定為影響所述指數型基金的收益誤差的第一主要誤差因子。

3.根據權利要求2所述的方法，其特征在于，通過所述指標數據，分析所述指數型基金的風險誤差原因信息，具體包括：

根據所述各指標歷史同期的第二偏離誤差，利用正態分布算法，計算所述各指標的偏離誤差期望值；

選擇第二偏離誤差大于對應的偏離誤差期望值的和/或第二偏離誤差大于第二預定偏離閾值的指標，作為第二待分析指標，其中，所述第二預定偏離閾值按照所述指數型基金抗風險因素預先設置；

利用協方差矩陣，計算所述第二待分析指標與所述各指標中除所述第二待分析指標以外的其它指標之間的關聯關系；

將所述第二待分析指標和與所述第二待分析指標之間具有強關聯關系的指標，確定為影響所述指數型基金的風險誤差的第二主要誤差因子。

4.根據權利要求3所述的方法，其特征在于，依據所述收益誤差原因信息和所述風險誤差原因信息，確定所述指數型基金的指數跟蹤誤差分析結果，具體包括：

將所述第一主要誤差因子與所述第二主要誤差因子中存在的相同因子，確定為影響所述指數型基金的指數跟蹤誤差的主要因子，并將所述第一主要誤差因子與所述第二主要誤差因子之間的差異因子，確定為影響所述指數型基金的指數跟蹤誤差的次要因子。

5.根據權利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

從預設存儲位置中查詢與所述主要因子對應指標的調整策略，以及與所述次要因子對應指標的調整策略，所述預設存儲位置中保存有不同指標分別對應的調整策略，其中所述主要因子的調整優先級高于所述次要因子的調整優先級；

按照所述調整優先級從高到低的順序，依次利用查詢到的所述主要因子對應指標的調整策略，對所述主要因子對應指標進行調整，以及利用查詢到的所述次要因子對應指標的調整策略，對所述次要因子對應指標進行調整，使得所述指數型基金的指數跟蹤誤差小于預置跟蹤誤差閾值。