[發明專利]基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法

在審

• 申請號: 201810793739.0
• 申請日: 2018-07-19
• 公開（公告）號: CN108961061A
• 公開（公告）日: 2018-12-07
• 發明（設計）人: 江寅;朱傳瑞
• 申請（專利權）人: 安徽磐眾信息科技有限公司
• 主分類號: G06Q40/04
• 分類號: G06Q40/04;G06Q10/06
• 代理公司: 合肥律眾知識產權代理有限公司 34147
• 代理人: 白凱園

1.基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法，按照以下步驟實施：

1）.處理原始數據：對原始數據的預處理是運用主成分分析法建立模型的第一步，這種處理數據的工作說來簡單，但是不做處理的數據就不具有實用性，因而以后的步驟也就沒有任何意義了，因此要重視第一步的數據預處理工作，預處理主要包括兩個方面的工作，同趨勢處理和標準化處理，同趨勢處理就是將所有的指標表示成具有同一個方向的，同一個方向的指標指的是與基金的績效評價呈現相同的相關性的，標準化處理就是將不同的數量級和量綱的指標轉化為相同的數量級和量綱的指標，由此結束了對原始數據的處理；

2）.求特征值和特征向量：對原始數據進行處理之后的接下來一步就是測量各個原始指標之間的相關系數，然后建立起來相關系數的矩陣，最后根據相關系數的矩陣求得特征值和特征向量；

3）.確定主成分的個數：在實際操作過程中對于前幾個主成分的累計方差貢獻率的要求是85%，這樣的主成分包含了足夠的有用信息，那么剩下的主成分就可以舍棄不用了；

4).確定各主成分的權重：為了計算得到綜合得分，根據回歸方程中分析得出的需要所需要的每個主成分相對應的方差貢獻率作為比例來得到，由此測得每個樣本個體的總體得分，然后根據得分的大小進行排序列出名次。

2.根據權利1所述的基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法，其特征在于：所述的基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法主要包括樣本數據的選取、選擇和處理模型中的相關變量、樣本數據統計分析部分。

3.根據權利1所述的基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法，其特征在于：所述的樣本數據選取包括選取樣本基金、選取樣本期間、確定樣本收益率頻率、數據來源。

4.根據權利1所述的基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法，其特征在于：所述的選擇和處理模型中的相關變量主要包括無風險利率和市場組合收益率。

5.根據權利1所述的基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法，其特征在于：所述的樣本數據統計分析部分包括基金收益和風險分析、風險調整后相對收益分析、基金經理管理能力分析、主成分分析。

6.根據權利1所述的基于主成分分析的開放式基金的績效評價方法，其特征在于：所述的主成分分析法旨在利用降維的思想，把多指標轉化為少數幾個綜合指標，在統計學中，主成分分析是一種簡化數據集的技術，它是一個線性變換，這個變換把數據變換到一個新的坐標系統中，使得任何數據投影的第一大方差在第一主成分上，第二大方差在第二主成分上，依次類推，主成分分析經常用減少數據集的維數，同時保持數據集的對方差貢獻最大的特征。